EGARCH模型

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EGARCH模型

: Copula-EGARCH模型及投资组合的时变风险价值估计 (2010年) 采用 EGARCH模型对资产组合中的每一资产建模,资产的联合分布采用条件 Copula构建,应用常相关模式建立了 Copula-EGARCH模型;采用 Monte Carlo法估计资产组合时变风险价值;讨论了模型的检验问题,给出了相关的检验...
评级：0 浏览量：198 收藏量：0 资源大小：803KB 上传时间：2021-05-15

: Garch.zip_EGARCH模型R语言_GARCH模型_R语言GARCH_gardenwn8_时间序列模型Garch建模的R 对时间序列模型Garch模型进行建模的R语言代码
评级：5 浏览量：248 收藏量：2 资源大小：3KB 上传时间：2022-09-14

: 基于 EGARCH模型的商业银行股票波动分析 (2012年) 使用GARCH、EGARCH模型 ,对中国商业银行类股票波动进行了分析。将其与上证综合指数进行比较 ,结果表明 :中国商业银行类股票波动性高 ,其收益率序列具有异方差性、波动的持续性和非对称性。
评级：0 浏览量：440 收藏量：1 资源大小：511KB 上传时间：2021-06-13

: 基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析.docx 基于EGARCH模型对香港恒生指数的实证分析.docx
评级：5 浏览量：203 收藏量：0 资源大小：15KB 上传时间：2021-11-18

: 基于EGARCH模型的创新互联网金融市场特征研究.pdf 基于EGARCH模型的创新互联网金融市场特征研究.pdf
评级：0 浏览量：131 收藏量：0 资源大小：1.11MB 上传时间：2021-07-16

: 2021-2022收藏的精品资料基于EGARCH模型的我国股市VaR分析.doc 教育资料
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：474KB 上传时间：2021-09-17

: 沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析沪、深、港股市间波动溢出效应研究——基于VAR-EGARCH模型的实证分析，沈妍秋，，本文构建了VAR-EGARCH 模型，将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量，将内地股市受到的收益和波动冲击分解为来自自身的 “本地因素
评级：0 浏览量：1082 收藏量：1 资源大小：285KB 上传时间：2020-01-16

: matlab选股代码-EGARCH:E-GARCH评估加权股票市场投资组合的波动率为了估算EGARCH（p，q）模型，我首先进行去意过程以获取残差。然后执行标准的EGARCH程序。我决定选择行业4（能源）和行业8（公用事业）进行比较。与能源公司相比，能源公司和公用事业公司的两种模型产生的参数...
评级：0 浏览量：567 收藏量：5 资源大小：95KB 上传时间：2021-05-26

: 基于EGARCH-GED模型下的股市风险测度研究 (2009年) 根据我国股市市场收益的基本特征,首先运用AR-EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应;然后利用广义误差分布估计其厚尾分布,建立了能准确度量时变风险价值的 AR-EGARCH-GED模型,并...
评级：0 浏览量：335 收藏量：0 资源大小：749KB 上传时间：2021-05-09

: matlab开发-Garchegarchnagarchgjr模型和Implicitvix matlab开发-Garchegarchnagarchgjr模型和Implicitvix。根据价格、利率和VIX值的时间序列估算GARCH/EGARCH/NAGARCH/GJR参数。
评级：0 浏览量：92 收藏量：0 资源大小：338KB 上传时间：2019-08-27

: 论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf 本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架，基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型，实证研究揭示股指期货波动运行规律，并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模...
评级：0 浏览量：228 收藏量：0 资源大小：3.11MB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 时间序列模型对消费品零售总额的实证分析使用EViews 7.2软件，利用计量经济学和金融时间序列中的序列波动的相关性分析，找到最合适的EGARCH（1 ，1）基于ARMA（1,0）的模型对中国社会消费品总量进行了实证分析，并得出结论，中国社会消费品总量具有杠杆效应...
评级：0 浏览量：298 收藏量：4 资源大小：327KB 上传时间：2020-05-21

: GARCH,EGARCH,NAGARC H,GJR 模型和隐式 VIX：从价格、利率和 VIX 值的时间序列估计 GARCH/EGARCH/NAGARCH/... 此文件中的函数可用于使用价格、利率和 CBOE VIX 的时间序列估计 GARCH/EGARCH/GJR/NAGARCH 模型的历史参数。存在三种类型的最大化对数似然函数。第一个仅使用返回。第二个只使用 VIX 水平，最后一个使用两者。 ...
评级：0 浏览量：359 收藏量：0 资源大小：336KB 上传时间：2021-05-30

: 论文研究 - 使用GARCH模型拟合尼日利亚股票市场收益系列训练期间为CGARCH（1,1）和EGARCH（1,1），而测试期间为ARCH（1）和GARCH（2,1）。确定了两个极端类别的模型，分别代表最佳和最差的组。这样的整体效果将趋于增加市场收益的波动性。因此，该文件建议尼日利亚政府...
评级：0 浏览量：446 收藏量：3 资源大小：669KB 上传时间：2020-05-31

: 论文研究-基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究.pdf 论文研究-基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究.pdf, 针对中国金融市场呈现出的多波动状态的... HMM(2)-EGARCH模型能够有效地对Shibor市场进行波动率预测.
评级：0 浏览量：203 收藏量：1 资源大小：831KB 上传时间：2019-09-20

: 传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的对比研究——基于EGARCH-GED模型的VaR方法.pdf 传统金融与互联网金融风险度量和绩效评价的对比研究——基于EGARCH-GED模型的VaR方法.pdf
评级：5 浏览量：108 收藏量：1 资源大小：1.82MB 上传时间：2021-07-16

: EViews_Matlab_广义自回归条件异方差模型_GARCH_模拟_估计_预测资源名：EViews_Matlab_广义自回归条件异方差模型_GARCH_模拟_估计_预测资源类型：matlab项目全套源码源码说明：全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的，如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换...
评级：5 浏览量：452 收藏量：1 资源大小：46KB 上传时间：2022-03-11

: 基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究 (2013年) 作者以量价关系相关理论为基础，使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究.EGARCH模型的参数估计结果显示加入交易量的模型更优.然后作者得到了上证指数的如下量价关系特征：非预期成交量与...
评级：0 浏览量：100 收藏量：2 资源大小：1.05MB 上传时间：2021-06-05

: 基于EGARCH-VaR的半参数法及实证研究 (2007年) 在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性，尤其是其波动的...通过实证分析，并利用后验测试，表明基于EGARCH-VaR的半参数方法对风险价值的测度优于正态分布和t分布假设下GARCH模型的VaR计量方法。
评级：0 浏览量：106 收藏量：0 资源大小：521KB 上传时间：2021-05-12

: 用EGARCH-SGED预测股市波动率用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预
评级：0 浏览量：783 收藏量：1 资源大小：181KB 上传时间：2019-12-29

: 论文研究 - 异方差模型的选择：时间序列预测方法 1）-EGARCH（1,1）-范数和ARIMA（1,1,0）-EGARCH（1,1）-范数模型是基于整个过程中的最小预测误差选择的样本方法优于通过样本内方法选择的ARIMA（2,1,1）-GARCH（2,0）-std和ARIMA（1,1,0）-EGARCH（1,1）-std模型。...
评级：0 浏览量：511 收藏量：1 资源大小：1.18MB 上传时间：2020-05-21

: GARCH波动率模型的实证评估：来自斯德哥尔摩证券交易所的证据因此，我们不仅估计GARCH（1,1）对称模型，而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH（1,1）和GJR-GARCH（1,1）。波动率模型的参数使用Marquardt算法（Marquardt [1]）通过最大似然（ML）进行估算。调查结果...
评级：0 浏览量：1122 收藏量：0 资源大小：1.66MB 上传时间：2020-06-05

: DCS:R 中的动态条件评分模型控制系统这个包提供了估计动态条件分数 [DCS] 类模型的功能，由 Harvey & Chakravarty (2008, 2009) 和 Creal, ... Beta-t-EGARCH DCS 模型（Harvey 和 Chakravarty，2008 年）； GAS 波动率模型（Creal、Koopman 和 L
评级：0 浏览量：161 收藏量：1 资源大小：146KB 上传时间：2021-06-22

: 论文研究 - 印度现货电价系列表现出反杠杆效应吗？在本研究中，我们通过使用ARIMA-EGARCH模型（使用印度能源交易所提供的2014年1月1日至2015年12月31日的数据，分别占730天和17,520小时）对印度现货电价进行建模，从而研究印度现货电价序列是否表现出反杠杆效应。...
评级：0 浏览量：105 收藏量：0 资源大小：223KB 上传时间：2020-05-30

: 论文研究 - 金砖四国与其他新兴股票市场之间的动态联系我们采用ADCC-EGARCH模型以及Diebold-Yilmaz [2]框架建议的块聚集技术和Greenwood-Nimmo，Nguyen和Rafferty [3]开发的GVD（广义方差分解）的阶数不变性，以及其中的收益和风险溢出金砖国家和其他样本新兴市场经济体...
评级：0 浏览量：205 收藏量：0 资源大小：1.35MB 上传时间：2020-05-18

: 非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计 (2009年) 在Geweke(1986)和Pantula(1986)提出的 Log-GARCH模型及 Nelson(1991)提出的 EGARCH模型的基础上,提出了非对称Log-GARCH( Asymmetric Log-GARCH)模型,该模型不仅考虑了信息非对称效应,和 EGARCH模型相比,在重尾误差下...
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：869KB 上传时间：2021-04-27

: 论文研究 - 弄清印度卢比的波动性：测试滚动对称和非对称GARCH模型的预测功效（1,1）和EGARCH（1,1）模型，数据窗口滚动了五年，有近1200个观测值，一个月用作每个窗口的预测期。样本内准则（例如对数似然准则，Akaike信息准则（AIC），贝叶斯信息准则（SIC）和Hannan Quinn准则（HQC））...
评级：0 浏览量：153 收藏量：1 资源大小：937KB 上传时间：2020-05-28

: 基于非参数GARCH模型的国际现货黄金的波动性预测基于非参数GARCH模型的国际现货黄金的波动性预测，郎立斌，严定琪，国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种，是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴随着
评级：0 浏览量：110 收藏量：0 资源大小：232KB 上传时间：2020-02-19

: 上海证券A股市场波动性拟合模型改进研究 (2009年) 研究了将ARMA模型与ARCH族模型相结合,通过建立ARMA-EGARCH-M模型来拟合证券市场波动性,基于大样本数据通过样本期内外模型预测能力检验,得出结论认为针对上海证券A股市场,改进后的波动性拟合模型相较于广泛使用的...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：374KB 上传时间：2021-06-14

: 论文研究 - 全球金融危机对尼日利亚银行的影响的波动模型使用的模型为自回归条件异方差（ARCH（1）），广义自回归条件异方差（GARCH（1，1）），指数广义自回归条件异方差（EGARCH（1，1））和Glosten，Jagananthan和Runkle广义自回归条件异方差（GJR-GARCH（1，1））。...
评级：0 浏览量：75 收藏量：0 资源大小：1.05MB 上传时间：2020-05-14

: 使用计量经济学模型应用程序创建 GARCH 模型（用于视频演示的文件）：这是标题为“使用计量经济学模型应用... 在这个演示中，我们检索 S&P500 的历史... 接下来，我们使用 Econometric Modeler App 来拟合 3 个 GARCH 模型：GARCH(1,1)、EGARCH(1,1) 和 GJR(1,1)。最后，我们展示了如何使用选定的 GARCH 模型执行模拟和预测。
评级：0 浏览量：147 收藏量：0 资源大小：93KB 上传时间：2021-06-01

: 波罗的海运价指数期货市场的协整研究和定价模型* (2005年) 从对期货价格序列和现货价格序列的Granger因果检验中可以得到现货价格是期货价格的Granger成因，得到了基于EGARCH（1，1）模型的短期期货定价公式。研究结果显示当前合约结算价格对下一期的期货价格的解释力度显著，...
评级：0 浏览量：47 收藏量：1 资源大小：986KB 上传时间：2021-05-16

: 论文研究-加权已实现极差四次幂变差分析及其应用.pdf 实证表明已实现极差四幂次变差是已实现极差多幂次变差族中最优的波动估计量, 加权的已实现极差四幂次变差能有效消除日历效应的影响, 扩展的已实现GRACH模型在拟合和预测效果上明显优于传统的EGARCH模型.
评级：0 浏览量：102 收藏量：0 资源大小：963KB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究-基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计.pdf 分别应用GARCH，EGARCH，APGARCH，PTTGARCH模型及具有结构转换的相应模型对沪深股市波动率进行估计和预测，利用高频数据得到的已实现波动率作为股指实际波动率的估计，采用平均平方误差（MSE1，MSE2），平均绝对误差...
评级：0 浏览量：169 收藏量：0 资源大小：694KB 上传时间：2019-09-20

: 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异
评级：1 浏览量：5549 收藏量：17 资源大小：368KB 上传时间：2019-12-30

: 论文研究 - 加纳通货膨胀率的建模和预测在本文中，我们使用自回归条件异方差（ARCH），广义ARCH（GARCH）和指数GARCH（EGARCH）模型评估了2000年至2018年加纳通胀率的波动性。通货膨胀数据是从加纳统计局（GSS）获得的。提议的模型应该能够提供2019年及...
评级：0 浏览量：179 收藏量：1 资源大小：2.69MB 上传时间：2020-05-21

: 金融时间序列分析（中文第3版）Ruey S. Tray 清晰带书签 120 3.5.3 两步估计方法 121 3.6 求和GARCH模型 121 3.7 GARCH-M模型 122 3.8 指数GARCH模型 123 3.8.1 模型的另一种形式 125 3.8.2 实例说明 125 3.8.3 另一个例子 126 3.8.4 用EGARCH模型进行预测 128 3.9 门限...
评级：0 浏览量：11 收藏量：4 资源大小：11.83MB 上传时间：2018-10-05

: 论文研究 - 异常值存在下迭代方法在ARIMA-GARCH过程效率建模中的应用该研究探索了Box和Jenkins的情况，并使用尼日利亚四家知名银行（Skye（Polaris）银行）的每日收盘价回报系列，通过迭代离群值检测程序确定了存在离群值的ARIMA-GARCH类型模型的效率，从2006年1月3日至2016年11月24日...
评级：0 浏览量：196 收藏量：0 资源大小：1.95MB 上传时间：2020-05-22

: 论文研究 - 哪种模型在预测股市波动时表现更好？达卡证券交易所（DSE）的答案本文的主要目的是检验各种模型的相对能力，以预测未来的波动率，并设计适当的波动率模型以捕捉达卡证券交易所（DSE）股票收益的波动性。通过利用从2001年11月27日到2013年7月31日的每日数据，发现从波动持续性的...
评级：0 浏览量：128 收藏量：0 资源大小：3.04MB 上传时间：2020-05-25

: 论文研究-基于偏.pdf 实证结果表明:相比EGARCH 模型,realized GARCH 模型能够提供更准确的VaR 和ES 估计;纳入对微观结构噪声和跳跃稳健的已实现测度有助于提高VaR 和ES 估计的准确性;realized GARCH 模型在尾部风险估计中的表现对次贷...
评级：0 浏览量：173 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 保证金交易和证券借贷，投资者情绪与中国证券市场的动荡基于波动性非对称性的观点，我们使用事件分析和ARMA-EGARCH-M模型来实证检验中国的保证金交易和证券借贷交易是否能够提振牛市并加剧熊市的价格下跌。实证结果表明，中国股市的波动性是不对称的。保证金交易减少了...
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：341KB 上传时间：2020-05-22

: 基于分位点回归和影响因子的动态保证金率 (2015年) 为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平，本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型，加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数，并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φq-1，以...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：330KB 上传时间：2021-04-26

: 印花税上调对股市波动性影响的实证研究 (2009年) 以2007年5月 30日印花税上调事件为研究对象,采用 2007年上证综指和深成指日收益率数据,借鉴 EGARCH模型进行建模。研究发现,从长期看,印花税自 0.1%上调至 0.3%后对市场波动性和交易量没有显著影响,反映出印花税是否...
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：823KB 上传时间：2021-04-29

: 上海证券市场分阶段特征分析 (2011年) 基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况。得出结论:上海证券市场具有明显的尖峰厚尾特征和ARCH效益,序列的误差服从广义误差分布(GED),通过非对称...
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：2.06MB 上传时间：2021-05-29

: 论文研究 - 货币，外汇和股票市场的共同运动和互动效应：来自中国的证据基于ICA-EGARCH-M模型，我们探讨了波动溢出效应，以说明整个金融市场的整体联动。此外，为了观察多市场动态关系的变化过程，我们使用AG-DCC-MGARCH模型计算动态相关系数。我们的发现提供了关于金融市场的共同移动...
评级：0 浏览量：98 收藏量：0 资源大小：1.58MB 上传时间：2020-06-02

: 不同市场态势下的股市周内效应实证分析不同市场态势下的股市周内效应实证分析，张佳萍，王斌会，本文以我国的沪深300指数作为研究对象，将2005年至2016年的数据划分为牛市和熊市两个时期，并运用EGARCH模型进行周内效应分析。实证结�
评级：0 浏览量：167 收藏量：1 资源大小：398KB 上传时间：2020-02-22

: 股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究，王健，沈健，本文采用理论分析与实证分析相结合的方法，综合研究我国股指期货对股票市场波动性产生的影响，同时采用GARCH模型和EGARCH模型对我国�
评级：0 浏览量：174 收藏量：2 资源大小：442KB 上传时间：2020-01-15

: 投资者心理对股市波动性的影响研究投资者心理对股市波动性的影响研究，于奇，，本文将行为金融中的价值函数引入EGARCH模型中，并结合我国上海证券市场A股和B股综合指数收益率进行了实证研究，分析了投资者心理对�
评级：0 浏览量：396 收藏量：1 资源大小：326KB 上传时间：2020-01-16

: 使用 GARCH、新闻情绪和隐含波动率预测波动率-研究论文我们使用隐含波动率和新闻情绪数据作为外部回归变量来研究三个 GARCH 模型（GARCH、EGARCH、GJR-GARCH）的功效，以增强对股票回报波动率的预测。我们还探讨了使用肥尾分布和偏态分布的影响。对标准普尔 500 指数...
评级：0 浏览量：238 收藏量：2 资源大小：1.07MB 上传时间：2021-06-10

: 论文研究-基于Copula-CVaR-EVT方法的供应链金融质物组合优化.pdf 为准确测度质物组合长期CVaR,建立ARMA-EGARCH-EVT族模型以及多元t-Copula模型,刻画现货质物收益率呈现出的自相关性、"尖峰厚尾"以及波动集聚性等典型事实特征以及质物间的非线性相关结构;从模型层面和研究对象层面...
评级：0 浏览量：276 收藏量：1 资源大小：1.65MB 上传时间：2019-09-20

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