用EGARCH-SGED预测股市波动率

用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预