具有 EGARCH-norm误差项时序的ADF单位根检验 (2010年)

在泛函中心极限定理基础上,给出了带有 AR类滞后阶序列的检验统计量的极限分布及其证明;通过 Monte Carlo随机模拟在 EGARCH-norm条件下的单位根检验,给出了检验统计量的临界值及其实际扭曲水平和 势。结果显示,用 t (ρ )统计量要比用 t ρ 统计量更有效。