GARCH,EGARCH,NAGARC H,GJR 模型和隐式 VIX：从价格、利率和 VIX 值的时间序列估计 GARCH/E...

此文件中的函数可用于使用价格、利率和 CBOE VIX 的时间序列估计 GARCH/EGARCH/GJR/NAGARCH 模型的历史参数。 存在三种类型的最大化对数似然函数。 第一个仅使用返回。 第二个只使用 VIX 水平，最后一个使用两者。 在 Zhang 和 Hao [2013: http://jfec.oxfordjournals.org/content/early/2013/01/20/jjfinec.nbs026.short?rss=1 ] 的一篇文章中，描述了一些计算隐式 VIX 的公式。 zip 文件中的函数可用于使用此类公式计算 GARCH/EGARCH/GJR/NAGARCH 模型的隐式 VIX。 也可以制作一个图表，其中有市场 VIX 和隐式 VIX。 另一个可以做的练习是使用隐式 VIX 和市场 VIX 模拟和绘制 VIX 期货期限结构。 最后一个练习是参数校