# Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GJR-GARCH_Model_Using_Matlab
Maximum Likelihood Estimation of the GJR-GARCH Model with Matlab
We report Matlab code for Maximum Likelihood estimation of the GJR-GARCH (Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH) model; moreover, we report a Monte Carlo simulation which shows that the Maximum Likelihood estimator converges to the true parameters. We use the t5-student innovation for the GJR-GARCH process.
OTHER DETAILS: All Matlab code files must be included in the same folder, and the folder must be added to the Matlab path. The main Matlab file which includes the Monte Carlo simulation is entitled "MainFile.m". All other Matlab files included in this repository -i.e., "MLE_t5_tgarch.m" and "mycon_threshold_garch.m"- are ancillary files that are used to estimate the parameters of the GJR-GARCH model.
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蒙特卡罗matlab仿真代码-Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GJR-GARCH_Mo...
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2021-06-04
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蒙特卡罗matlab仿真代码Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GJR-GARCH_Model_Using_Matlab 使用 Matlab 估计 GJR-GARCH 模型的最大似然 我们报告了用于 GJR-GARCH (Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH) 模型最大似然估计的 Matlab 代码; 此外,我们报告了蒙特卡罗模拟,该模拟表明最大似然估计量收敛到真实参数。 我们将 t5-student 创新用于 GJR-GARCH 过程。 其他细节:所有Matlab代码文件必须包含在同一个文件夹中,并且该文件夹必须添加到Matlab路径中。 包含 Monte Carlo 模拟的主要 Matlab 文件名为“MainFile.m”。 此存储库中包含的所有其他 Matlab 文件 - 即“MLE_t5_tgarch.m”和“mycon_threshold_garch.m” - 是用于估计 GJR-GARCH 模型参数的辅助文件。
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Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GJR-GARCH_Model_Using_Matlab-master.zip (4个子文件)
Maximum_Likelihood_Estimation_of_the_GJR-GARCH_Model_Using_Matlab-master
README.md 843B
MLE_t5_tgarch.m 649B
mycon_threshold_garch.m 251B
MainFile.m 2KB
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