在这个演示中,我们检索 S&P500 的历史数据,删除缺失的数据,并将它们转换为时间表格式。 接下来,我们使用 Econometric Modeler App 来拟合 3 个 GARCH 模型:GARCH(1,1)、EGARCH(1,1) 和 GJR(1,1)。 最后,我们展示了如何使用选定的 GARCH 模型执行模拟和预测。
评论星级较低,若资源使用遇到问题可联系上传者,3个工作日内问题未解决可申请退款~