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股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究 评分:

股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究,王健,沈健,本文采用理论分析与实证分析相结合的方法,综合研究我国股指期货对股票市场波动性产生的影响,同时采用GARCH模型和EGARCH模型对我国�

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2020-01-15 上传 大小:442KB
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股指期货tick

股指期货tick数据收集器,可以搜集分笔tick数据

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股指期货模拟系统

为了给炒股新手提供一个练习的平台,用vc2012开发的一款股指期货模拟系统

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股指期货交易仿真系统

交易股指期货或者商品期货的仿真系统,由光大期货推出。

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论文研究-股指与股指期货日内互动关系研究.pdf

论文研究-股指与股指期货日内互动关系研究.pdf,  旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系.研究发现标准普尔500指数现货市场与其期货市场收益率之间存在即时互动关系,这与国外已有研究的结果不一致.为了更进一步研究信息在现货市场与期货市场之间流动的方式,文中采用了三种方法度量股指期现市场的波动性,并且检验了两个市场波动率之间的先行-滞后关系.结果发现,股指期货先行时间明显比股指先行时

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VB股指期货开仓助手

根据提示,设置股指期货开仓点位,提示软件另附

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股指期货IF日内突破交易规则 股指突破模型

交易手数为1手(可以设置) 记录当天开盘后39分钟内的最高,最低价,最高价记为HH,最低价记为LL 开多: 最新价大于HH,以指定价(HH+20个跳动点(0.2为一个跳动点)),开多, 当成交后,设下止损价为HH减去50个跳动点 当有最新价达到HH加上50个跳动点时,止损价改为HH加4个跳动点 平仓1:最新价大于HH*1.03平仓,以指定价(最新价-50个跳动点)平仓 平仓2:到3点10分平仓。 开多止损或者平仓后,不再出现开多交易信号 开空: 最新价小于LL,以指定价(LL-20个跳动点(0.2为一个跳动点)),开空, 当成交后,设下止损价为LL加上50个跳动点 当有最新价达到LL减去

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马尔科夫链在股指期货中的应用

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一个股指期货和金融软件的高级版

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基于开盘区间的股指期货高频量化投资策略.pptx

python基于开盘区间的股指期货高频量化投资策略 pptx

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论文研究-股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究.pdf

论文研究-股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究.pdf,  通过建立Logistic回归模型判别股指期货被操纵的可能性,将股指期货是否被操纵的问题转化为根据一定时期内股指期货市场的波动性以及流动性指标计算股指期货在一定时间内被操纵的概率,建立了股指期货操纵事件的预警模型.选取香港恒生指数期货操纵时段和对应的非操纵时段,进行了预警模型的实证检验,证明了该模型可以对股指期货操纵事件起到

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股指期货期现套利简单实现-期现套利.rar

股指期货期现套利简单实现-期现套利.rar 一个小玩意,权当抛砖引玉了,目前只计算了一手资金的盈利,有兴趣的同学大家一起研究研究,开仓条件很简单,超过持有成本 10个点就开仓,回到持有成本以后或者在到期日就平仓。如果哪位大侠能不吝赐教,就更好了。觉得有用的就给俺点麦片了,哈哈 现在股指期货刚上市,套利还是很爽的,简直就是天上掉钱。 期现套利.rar

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论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf

论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf,  利用上证50ETF, 上证红利ETF 和深证100ETF 来复制沪深300指数作为现货, 构建沪深300 股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006 和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析, 发现:三个主力合约均存在套利机会;与国外股指期货推出初期出现的双边套利机会相比, 沪深300股指期货只有单边套利机会;

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股指期货自动交易程序(内趋势交易系统)源码

1.这是一个基于boll的交易系统; 2.使用周期2分钟; 3.程序中使用了加载策略;提前下单策略;和小震荡过滤; 4.程序中使用了反幽灵交易法,即大赚一次休息一段时间。 本程序的缺点:主观的因素比较多。

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大数据深度学习系列之一深度学习之股指期货日内交易策略

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论文研究-基于小波分析的股指期货高频预测研究.pdf

论文研究-基于小波分析的股指期货高频预测研究.pdf,  基于低频金融数据的预测, 在时间上具有长期性, 依赖于整体经济环境, 不能形成短期内的准确预测. 但是由于高频金融时间序列具有非线性、非平稳性以及其特有的日历效应等特性, 传统的ARMA模型也无法得到满意的预测结果. 本文提出基于小波多分辨率分析的预测方法, 将收益率数据分为高频部分(周期性)与低频部分(趋势性), 对拆分后的序列进行

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上期所股指期货程序交易CTP接口(Java源码+jar支持包)

上传个自己封的java接口,源码和依赖的jar包都在压缩文件里 test目录下有行情的demo,交易部分的API还没完全做好,可以连上前置和登录 这个java接口算是预览版吧,java与ctp api通信用的是Bridj,基于jni,现在还有不少的bridj的代码暴露在调用环节中,以后会慢慢隐藏掉。 选Bridj的原因是比jni省事,比jna效率要快,而且跨平台,理论上把ctp的dll换成so就能兼容linux了。 JCTP 0.0.2 2013-1-31 增加:JCTPLibraryUtil类,用于初始化CTP环境或卸载CTP环境 增加:JCTPMdApi类,将Bridj调用CTP的代码

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炒现货黄金白银外汇喊单/原油股指期货交易系统/金牛指标分析软件

炒现货黄金白银外汇喊单/原油股指期货交易系统/金牛指标分析软件 简单明了,让分析变得更容易!一款软件四大模块:股票、原油、黄金、白银、外汇 一套软件多种使用!转战投资市场的终极利器!现在优惠进行中。还在等什么??!!

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论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf

论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf,  本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续-跳跃波动、好-坏波动率的两种已实现波动分解.为了降低波动率估计偏差,基于序列相关法仿真统计最优抽样频率,利用已实现核修正的ADS检测识别跳跃

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大数据深度学习系列之一——深度学习之股指期货日内交易策略

深度学习大数据的资料,值得学习!经典的教材,一流的译者,严格的审阅,精细的编辑。使读者能学到很多东西。

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期货跟单软件、外盘跟单软件、股指商品期货软件

功能简介 1、 支持多平台交易,完美支持CTP、金牛、鑫管家、融航、金仕达、假盘平台,自由切换,随意对冲。 2、 支持正向和反向跟单,满足客户个性化需求。 3、 可以允许限制交易手数,满足小资金跟单客户的需求。 4、 实时显示样本账户、下单账号的持仓和盈亏情况,便于观察是否漏单,计算滑点。 5、 显示下单账号的盈亏情况,及时止盈止损。

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