以2007年5月 30日印花税上调事件为研究对象,采用 2007年上证综指和深成指日收益率数据,借鉴 EGARCH模型进行建模。研究发现,从长期看,印花税自 0.1%上调至 0.3%后对市场波动性和交易量没有显著影响,反映出印花税是否调整或调整的幅度并非投资者改变投资策略的主要考虑因素。印花税作为调控市场的手段其作用是有限的。
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