波动率预测

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波动率预测

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评级：0 浏览量：268 收藏量：1 资源大小：286KB 上传时间：2020-02-26

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: 使用 GARCH 模型和新闻分析进行波动率预测-研究论文在这项研究中，我们研究了如何通过使用新闻（元）数据来改进对未来波动率的预测。我们使用三个输入时间序列，即：(i) 市场数据，(ii) 新闻情绪影响分数... 预定新闻对波动率预测的附加值与 Li 和 Engle (1998) 一致。
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: code1_HAR族模型波动率预测_MCS 能够使用HAR族模型对金融市场已实现波动率进行建模和预测，并包含相应的MCS检验和DM检验代码。
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: 论文研究 - 使用超高频数据评估波动率预测—来自澳大利亚股票市场的证据由于真实收益变动过程的不可观察性，因此在波动率预测评估中最具挑战性的问题之一是为事后波动率找到准确的基准指标。本文使用澳大利亚股票市场的超高频数据来构建无偏的事后波动率估计量，然后将其用作评估各种...
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: 论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf 论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf, 本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率...
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: 波动率预测模型及应用逻辑 1、针对各种波动率定义分许与行情的相关性等 2、通过比较不同的波动率预测模型选预测模型；
评级：0 浏览量：819 收藏量：3 资源大小：40KB 上传时间：2013-08-08

: 使用 GARCH、新闻情绪和隐含波动率预测波动率-研究论文由于其重要性，预测资产波动率在近几十年来一直是一个活跃的研究领域。在本白皮书中，我们旨在考虑波动性的典型事实，以提高简单 GARCH ... 在比较样本外预测表现时，增强模型能够改进对五分之四股票的波动率预测。
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