随机波动率模型

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随机波动率模型
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随机利率和随机波动率模型下的期权定价
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随机波动率模型
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国际股票市场中的随机波动率模型,制度转换和风险价值(VaR)
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论文研究 - 随机波动率模型下将随机相关性嵌入到FX Quanto期权的定价中
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Pricing of Vanilla Options and Econometric Estimation:实现对数正态随机波动率模型的计量经济估计-...
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带有交叉杠杆的多元随机波动率模型 (2011年)
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论文研究-随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证.pdf
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SABR随机波动率模型的人工神经网络表示-研究论文
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对Heston随机波动率模型的快速均值校正-研究论文
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随机游走matlab代码-SV:基本随机波动率
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:使用 GPU 进行快速随机波动率模型校准的 AR 包-研究论文
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随机波动率模型下的VIX期权定价
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使用多核和多核处理器的便携式快速随机波动率模型校准-研究论文
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Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 (2009年)
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混合随机波动率模型下通过Malliavin微积分计算的期权希腊人-研究论文
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欧拉公式求圆周率的matlab代码-heston:Heston随机波动率模型的实现
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matlab分时代码-rough_volatility:我们为论文“SPX市场的粗糙波动率模型的历史分析”实现了模型和神经网络...
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毕业设计&课设-一个用于实现随机波动率模型(包括LSTM-SV、SV等)的贝叶斯推理、预测和模拟的Matlab包。...
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具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析
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配置波动率:随机局部波动率模型的竞争性替代方案-研究论文
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随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价 (2008年)
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Matlab TVP-VAR-project时变参数随机波动率向量自回归模型.zip
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使用 Hull-White 利率过程扩展随机波动率股票模型-研究论文
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Heston 随机局部波动率模型:高效的蒙特卡罗模拟-研究论文
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随机局部波动率校准-研究论文
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财通证券_0502_随机波动率微笑模型及套利.pdf
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混合局部波动率模型的新蒙特卡罗方法-研究论文
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随机利率与随机波动率环境下的DC型养老金计划
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随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解
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随机波动率方差互换定价的封闭式精确解决方案-研究论文
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MDSV:多重分形离散随机波动率
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论文研究 - 不确定性与随机波动性的最优进出策略
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随机波动率期权定价:计算赫斯顿股票的期权价格。 卷模型并说明参数敏感性。-matlab开发
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跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价
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基于波动率指数的期权对冲策略研究 (2009年)
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CMS 价差上限随机本地波动率 Libor 市场模型:在本地随机波动率 Libor 市场模型中对 CMS 价差上限进行分析...
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随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权 (2009年)
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随机波动风险和跳风险下欧式期权定价
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波动率预测和解释变量:随机波动率的一种易处理的贝叶斯方法-研究论文
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论文研究-随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟.pdf
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蒙特卡罗\随机模拟模型
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具有跳跃破产条件的随机波动率跳跃扩散模型的最优投资组合问题:实用理论-研究论文
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ZABR 随机波动率微笑模型:这是 Andreasen 和 Huge 的 ZABR 模型的玩具实现-matlab开发
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将利率微笑纳入股票局部波动率模型-研究论文
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论文研究-基于奈特不确定性随机波动率期权定价.pdf
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随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价
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论文研究 - Heston波动率模型下设定缴费养老金计划的最优投资策略