Log-Normal Stochastic Volatility Model: Pricing of Vanilla Optio...

% 对数正态随机波动率模型的计量经济学估计的实现% % 基于论文： % Sepp, A. (2015)，对数正态随机波动率模型：普通期权定价和计量经济学估计，工作论文% 可在 SSRN 获得： http ://ssrn.com/abstract=2522425 % % by Artur Sepp % artursepp@gmail.com % http://math.ut.ee/~spartak/ % % 最后更新时间：2015 年 10 月 3 日% % 在这个文件中实现的功能： % % [1] 使用给定的模型参数模拟随机波动率和回报的实现% 并将使用最大似然的估计应用于此时间序列（有关分析详细信息，请参阅论文） % % % % 此代码通过 mathworks 文件交换分发，并受 BSD 许可保护% 此代码仅用于提供信息和一般说明目的。 % 作者不对使用代码产生的数字负责。