赫斯顿模型

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赫斯顿模型

: 具有随机利率的赫斯顿模型-研究论文我们讨论了由 Hull-White [Hull,White-1996] (HW) 或 Cox-Ingersoll-Ross [Cox, et al.-1985] (CIR) 过程驱动的随机利率的 Heston [Heston-1993] 模型。提出了两种用于导出原始混合模型的仿射近似的投影技术。在...
评级：0 浏览量：159 收藏量：0 资源大小：589KB 上传时间：2021-06-09

: 随机波动率期权定价：计算赫斯顿股票的期权价格。卷模型并说明参数敏感性。-matlab开发该应用程序使用 COS 封闭式解决方案计算 Heston 随机波动率模型的期权价格。此外，它以图形方式说明了 Black Scholes 隐含波动率相对于 Heston 参数的敏感性。免责声明：此应用程序仅用于说明/科学目的，不得用于...
评级：0 浏览量：717 收藏量：2 资源大小：222KB 上传时间：2021-06-01

: Heston-Volatility-Model:该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权 赫斯顿波动率模型该程序将赫斯顿波动率模型应用于价格期权。 OptionPriceQuad.m 文件使用正交法，而 FiniteDifference.m 文件使用有限差分法。
评级：0 浏览量：161 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2021-06-07

: Heston Option Pricer：使用 Heston 模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格-matlab开发使用赫斯顿模型和条件蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格 [call_prices, std_errs] = Heston(S0, r, V0, eta, theta, kappa,strike, T, M, N) ****************************************************** ************...
评级：0 浏览量：1078 收藏量：4 资源大小：3KB 上传时间：2021-06-01

: 具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析 Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一，用于测量金融市场中不同参数的波动率。在这项工作中，我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布，杠杆...
评级：0 浏览量：359 收藏量：1 资源大小：2.14MB 上传时间：2020-06-05

: 随机估值过程：股票和债券利率的随机估值模型。-matlab开发 - 股票价格：布朗运动、几何布朗运动、默顿模型、赫斯顿模型。 -债券利率：Vasicek利率模型，Cox Ingersoll Ross模型- 实用程序：报价流入订单（根据价格序列生成交易量）、信息驱动条（有关详细信息，请参阅金融...
评级：0 浏览量：657 收藏量：2 资源大小：4.15MB 上传时间：2021-05-29

: matlab分时代码-rough_volatility:我们为论文“SPX市场的粗糙波动率模型的历史分析”实现了模型和神经网络... matlab分时代码粗略波动率模型的实施该项目实现了[1]中使用的随机波动率模型以及这些的快速神经网络近似。让我们从解释我们使用的模型开始。因此，让S（t）表示某些（基础）资产的时间t价格，让r（t）和q（t）...
评级：0 浏览量：619 收藏量：0 资源大小：103.88MB 上传时间：2021-05-21

: matlab求导代码-Heston-Matlab:在Heston模型框架下使用MonteCarlo方法为亚洲期权定价 matlab求导代码赫斯顿·马特拉布广为人知的Black-Scholes-Merton公式的主要缺点之一是其恒定方差的假设。 Heston模型试图通过引入波动性作为随机过程来解决该问题。该函数集合在风险中立的情况下，使用带有...
评级：1 浏览量：930 收藏量：4 资源大小：148KB 上传时间：2021-05-24

: java6.0源码-Thesis:论文 赫斯顿模型 贝茨模型二因素贝茨模型方差 Gamma 模型（由 Alessandro Gnoatto 贡献和维护）有限差分法使用有限差分的数值方案Theta 方案楷模Black-Scholes 模型产品欧式期权多维、多因素随机微分方程 (SDE)的...
评级：0 浏览量：64 收藏量：0 资源大小：16.74MB 上传时间：2021-06-04

: 用matlab求积分方程代码-rough_heston:我们实施粗略的Heston模型用matlab求积分方程代码粗糙的赫斯顿 该项目实现了（El Euch＆Rosenbaum，2018）和（El Euch＆Rosenbaum，2019）的（非通用）粗糙Heston模型。令S（t）表示基础资产的时间t价格，模型在风险中性测度下表示以下内容 ...
评级：0 浏览量：420 收藏量：0 资源大小：85KB 上传时间：2021-05-24

: 使用 LSTM-RNN 的期权对冲：实证分析-研究论文最后，我们在几何布朗模型和赫斯顿模型生成的模拟市场数据和真实市场数据中，将 LSTM-RNN 模型的结果与具有交易成本的基准模型的结果进行比较。结果表明，在 GBM 市场设置方面，LSTM-RNN 模型在低或中等波动率（&...
评级：0 浏览量：187 收藏量：1 资源大小：1014KB 上传时间：2021-06-09

: 论文研究 - 数学金融问题的非负保留数值算法我们给出一个研究结果，以分析基于分步方法的相当不同的半解析... 针对CIR模型下的欧洲看涨期权的准确性和计算时间进行了比较，而针对CIR模型下的与路径相关的期权与赫斯顿模型下的欧洲看涨期权的收敛速度进行了比较。
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：1.63MB 上传时间：2020-05-29

: finmath-lib:数学金融图书馆关于finmath lib 数学金融库：与数学金融有关的算法和方法。...赫斯顿模型贝茨模型两因素贝茨模型默顿模型方差Gamma模型（由Alessandro Gnoatto贡献和维护）有限差分法（由Ralph Rudd和JörgKien
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：17.79MB 上传时间：2021-05-05

: CMS 价差上限随机本地波动率 Libor 市场模型：在本地随机波动率 Libor 市场模型中对 CMS 价差上限进行分析... 置换扩散型的局部波动率和随机波动率属于赫斯顿型。这与波动率期限结构和灵活的相关结构（均采用参数形式）相结合。该模型允许时间相关的位移。我们为该问题提供了一个非常快速的分析解决方案，可用于将这种高级...
评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：26KB 上传时间：2021-05-30

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评级：0 浏览量：134 收藏量：0 资源大小：39KB 上传时间：2021-06-01

: 衍生工具的不确定性量化-研究论文 Model and parameter uncertainties are ubiquitous whenever a parametric model is selected to value... 进行数值检验，量化百慕大看跌期权和赫斯顿模型下跌破看跌期权的不确定性，每个模型参数在一个小区间内指定。
评级：0 浏览量：48 收藏量：1 资源大小：465KB 上传时间：2021-06-10

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