Hedging

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评级：5 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2022-07-14

: deep-hedging:深度对冲演示-使用机器学习进行衍生定价的示例 1) Jupyter version: Run ./colab/deep_hedging_colab.ipynb on Colab. 2) Gui version: Run python ./pyqt5/main.py Check ./requirements.txt for main dependencies. Black-Scholes（BS）模型-于1973年开发，...
评级：0 浏览量：567 收藏量：2 资源大小：487KB 上传时间：2021-05-27

: Option_dynamic_hedging.zip_dynamic hedging_对冲_期权动态对冲_期权动态对冲策略_期权利用期权实现动态对冲的策略，以及进行检验对冲的效果。
评级：5 浏览量：148 收藏量：0 资源大小：11KB 上传时间：2022-07-13

: hedging_python_ 在金融领域，对冲（Hedging）是一种风险管理策略，旨在减少投资组合中某一特定资产或资产组合的价格波动带来的潜在损失。"hedging_python_" 的主题表明我们将探讨如何使用 Python 这种强大的编程语言来实现对冲策略...
评级：0 浏览量：81 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-10-01

: Arbitrage-Free Interval and Dynamic Hedging in an Illiquid Market 文章的标题"Arbitrage-Free Interval and Dynamic Hedging in an Illiquid Market"所涉及的主要知识点包括无套利定价区间、动态对冲策略以及流动性市场中的期权定价。无套利定价区间是指在不存在套利机会的定价区间...
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2020-02-16

: Mean-Variance-Hedging:（进行中的）离散时间均值对冲策略的探索在压缩包"Mean-Variance-Hedging-main"中，可能包含实现这一策略的代码示例、数据集和其他相关资源。通过学习和理解这些材料，你可以深入掌握离散时间均值方差套期保值的概念，并具备实际应用的能力。这种风险管理...
评级：0 浏览量：138 收藏量：0 资源大小：18KB 上传时间：2021-03-11

: Black-Scholes Discrete Hedging 本文将深入探讨**黑-斯科尔斯离散对冲**(Black-Scholes Discrete Hedging)的概念及其在现实世界中的应用。 #### 二、黑-斯科尔斯模型的基本假设黑-斯科尔斯模型基于一系列理想化的假设，主要包括： - **零交易成本...
评级：0 浏览量：102 收藏量：1 资源大小：48KB 上传时间：2009-11-14

: Python-Hedging-Trading Python套期交易是一种利用编程语言Python进行金融风险管理的策略，主要目标是保护投资组合免受市场波动的影响。在金融市场上，套期保值是通过在相关资产之间建立反向头寸来减少潜在损失的一种方法。...
评级：0 浏览量：111 收藏量：0 资源大小：1.91MB 上传时间：2021-03-16

: Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures Time-Varying Distributions and Dynamic Hedging with Foreign Currency Futures
评级：0 浏览量：165 收藏量：0 资源大小：1.49MB 上传时间：2014-02-13

: 【UBS-2024研报】Global Strategy _Hedging equity Australian.pdf 行业研究报告、行业调查报告、研报
评级：0 浏览量：8 收藏量：0 资源大小：705KB 上传时间：2024-11-26

: THE BEST HEDGING STRATEGY__trading_ 《最佳对冲策略__交易》是一本专门为交易者设计的期权投资指南，旨在帮助读者掌握在金融市场中实施高效对冲策略的关键知识。通过对这本书的深入学习，交易者可以提升风险管理能力，降低潜在风险，同时最大化收益。...
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：243KB 上传时间：2021-09-29

: Optimal_hedging_ARHMM:“离散时间自回归隐马尔可夫模型的期权定价和对冲”的代码库离散时间自回归隐马尔可夫模型的期权定价和对冲代码 ... 具有高斯收益率的最优对冲（HedgingError_Gaussian.m或HedgingGaussian.m + Hedging_Error_Gaussian_ac.m 具有HMM收益和半精确逼近的最优对冲（HedgingE
评级：0 浏览量：611 收藏量：0 资源大小：116KB 上传时间：2021-05-10

: Derivatives-Analytics-with-Python-Data-Analysis-Models-Simulation-Calibration-and-Hedging.pdf.pdf 首先，文档的标题为《Derivatives Analytics with Python: Data Analysis, Models, Simulation, Calibration and Hedging》，表明这是一本关于使用Python进行衍生品分析的书。衍生品分析通常涉及数据分析、建立模型...
评级：0 浏览量：198 收藏量：0 资源大小：6.52MB 上传时间：2019-09-12

: MATLAB代码的季度表达-bet-hedging-project:来自项目的关于对冲和热偏好变异性的分析脚本 MATLAB代码的季度表达生成的目录对冲对冲纸面分析脚本由Jamilla Akhund-Zade在4-24-2020建立该存储库包含用于在de Bivort实验室中对冲对冲项目进行建模和实验数据分析的所有脚本。所有分析都是使用R和MATLAB平台...
评级：0 浏览量：183 收藏量：0 资源大小：10.71MB 上传时间：2021-05-22

: European option pricing and hedging with both fixed and proportional transaction costs under the ... 基于分数Black-Schole模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价与对冲研究，张宁玲，王晓天，金融市场一直被认为是一个复杂和非线性的动力系统，大量研究发现许多金融时间序列都表现出了标度特征和长期依赖性。...
评级：0 浏览量：131 收藏量：0 资源大小：243KB 上传时间：2019-12-29

: Risk-Neutral Valuation-Pricing and Hedging of Financial Derivatives ### 定价和对冲（Pricing and Hedging）定价和对冲是金融工程中的两个关键概念。定价是指确定金融工具价值的过程，特别是衍生品的价值。对冲则涉及使用其他金融工具来管理或降低投资组合的风险。在衍生品市场中，...
评级：3 浏览量：139 收藏量：3 资源大小：740KB 上传时间：2009-04-04

: 使用 LSTM-RNN 的期权对冲：实证分析-研究论文本文使用长短期记忆循环神经网络（LSTM-RNN）方法提出了一种具有市场摩擦的最优对冲策略，该方法是对 Buehler 等人提出的方法的修改。 (2019a)。市场摩擦是交易成本、流动性约束、交易限额和资金成本。...
评级：0 浏览量：220 收藏量：1 资源大小：1014KB 上传时间：2021-06-09

: backtesting.py：Python中的回测交易策略回测使用Python回测交易策略。安装 $ pip install backtesting 用法 from backtesting import Backtest , Strategy from backtesting ....from backtesting ....class SmaCross ( Strategy ): ... price = self ....
评级：0 浏览量：2682 收藏量：4 资源大小：1.75MB 上传时间：2021-02-03

: 论文研究-An Optimizing Energy-Efficient Reconstruction of Mobile Point Source in Sensor Networks.pdf 在信息技术领域，尤其是传感器网络与信号处理的研究中，通过数据采样来估计原始信号的参数值是一个经典问题。在移动信号源估计算法的研究中，需要综合考虑多个因素，包括信号源的移动性、能量效率、以及重建信号时的...
评级：0 浏览量：123 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2019-08-15

: matlab开发-SimulationOfDeltaHedgingStrategy 在金融工程领域，对冲策略是一种管理风险的方法，它通过持有与投资组合相反头寸的资产来抵消潜在损失。Delta对冲策略是其中一种常见的对冲方法，特别是在期权交易中。这个“matlab开发-...
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：17KB 上传时间：2019-08-27

: deep-learning:深度学习演示和实验深度学习演示和实验。功能的应用与演示分类的示例顺序模型功能性API 回归的示例顺序模型功能性API ： sklearn vs Keras中的线性回归。 Keras中的验证数据在Keras中获取系数（权重）。... 返回首页
评级：0 浏览量：161 收藏量：0 资源大小：15.43MB 上传时间：2021-05-16

: 论文研究-不完全市场下基于局部风险最小策略的股票期货定价研究.pdf 论文研究-不完全市场下基于局部风险最小策略的股票期货定价研究.pdf,
评级：0 浏览量：98 收藏量：0 资源大小：400KB 上传时间：2019-09-20

: 2019_K_Notes_II_Book_1.pdf 根据提供的文件信息，可以看出这份资料主要针对FRM（金融风险管理师）考试的准备与学习，内容涉及市场风险估计、非参数方法、VaR回测、VaR映射、学术文献中的风险管理、相关性基础及其在金融领域的应用等多个方面。...
评级：0 浏览量：177 收藏量：0 资源大小：4.76MB 上传时间：2019-08-16

: StochasticPrograms.jl：用于制定和分析随机追索权模型的Julia软件包 3. **Progressive Hedging算法**：这是一种常用的多阶段随机规划求解算法。在该算法中，模型被分解为一系列子问题，每个子问题对应于一个特定的情景组合。通过逐步调整决策变量，算法逐渐逼近全局最优解。 4. **L-...
评级：0 浏览量：81 收藏量：0 资源大小：321KB 上传时间：2021-02-04

: 11.品职教育 CFA III 强化串讲 Derivatives and Currency Management.pdf 1. **动态对冲（Dynamic Hedging）**：通过调整衍生工具头寸来不断抵消基础资产的汇率风险。 2. **静态对冲（Static Hedging）**：一次性设置对冲头寸，不随基础资产价格变动而调整。 3. **积极对冲（Active ...
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：10.37MB 上传时间：2023-07-30

: 金融工程第二版勘误书中位置原文修订P2案例B第5行P30表.pdf 套期保值（hedging）策略是通过在金融市场中进行相反操作来抵消资产或负债可能价格变动带来的风险。 2. **金融衍生品**：P30表2.3提到了SPU9合约，这是某种金融衍生品，可能是股票指数期货或期权。其交易首日、最后...
评级：0 浏览量：16 收藏量：0 资源大小：1.02MB 上传时间：2023-08-27

: 巴黎银行-全球-信贷策略-IBOR回调：潜在的信贷利差-0624-11页.pdf 报告还指出，对于某些客户，hedging basis exposure early可能是有意义的，而对于其他客户，等待回调机制的触发或参数的发布可能更明智。四、 Stakeholder feedback 报告中还提到，stakeholder的反馈对回调机制的...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：1.27MB 上传时间：2023-07-26

: JP 摩根-美股-投资策略-利率衍生品策略-7-255页.pdf 9. **交易策略**：包括现金-期货价差分析（cash-futures price relationship）、期货持续时间（futures duration）以及套期保值的一般原则，如利用规则拇指（hedging rules of thumb）来评估和实施有效的对冲策略。...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：5.18MB 上传时间：2023-07-24

: 在线网课学习课堂《学术交流英语（哈工）》单元测试考核答案-学术交流英语第二题是多选题，询问学术写作的主要特点，包括客观性、正式性、明确性、责任性和模糊化（hedging）。所有选项都是正确的，这表明在学术论文中，作者需要清晰、准确地表达思想，同时承认研究的局限性，使用模糊化...
评级：5 浏览量：595 收藏量：0 资源大小：101KB 上传时间：2023-05-10

: 个股期权交易策略.pdf * Theta Hedging：通过持有一定数量的期权来对冲时间价值的风险。五、个股期权交易策略个股期权交易策略包括： * Buy Call：买入看涨期权，以获取股票价格上涨的潜在收益。 * Sell Call：卖出看涨期权，以获取...
评级：0 浏览量：81 收藏量：0 资源大小：7.33MB 上传时间：2021-09-29

: ofTransactionExposure(国际财务管理,英文版).pptx 6. **使用掉期合约对冲经常性暴露（Hedging Recurrent Exposure with Swap Contracts）**：掉期合约允许企业交换不同货币的现金流，适用于那些定期发生的跨货币交易。 7. **通过发票货币对冲（Hedging Through ...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：338KB 上传时间：2021-09-21

: 回望期权.doc 回望期权回望期权是一种强路径依赖期权，其收益依赖于期权有效期内标的...回望期权可以用于hedging 和 speculation，同时也可以用于风险管理。然而，回望期权也存在一些缺点，需要投资者具备一定的金融知识和经验。
评级：0 浏览量：186 收藏量：0 资源大小：458KB 上传时间：2022-02-10

: 套期保值基本原理及案例分析PPT学习教案.pptx 套期保值分为买入套期保值（Long Hedging）和卖出套期保值（Short Hedging）： - 卖出套期保值：当企业持有商品或资产，或已按固定价格买入商品，担忧价格下跌时，会在期货市场卖出相应合约，待现货市场实际卖出或交...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：883KB 上传时间：2021-10-04

: 跨商品分析及其在风险管理中的应用-研究论文对联合资产收益分配的理解是管理投资组合风险的重要组成部分。尽管这在固定收益和股票市场上是一个讨论得很充分的问题，但对能源商品而言却是一个挑战。在本文中，我们关注于描述与能源相关的商品期货（即电力，...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：848KB 上传时间：2021-05-20

: 20201024_屠雪永_论文展示1 最后，"Improving Mean Variance Optimization through Sparse Hedging Restrictions"研究了通过稀疏对冲约束来改进均值方差优化的效果。通过限制投资组合的对冲策略，可以降低对冲成本并提高投资组合的稳定性。这种...
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：1.74MB 上传时间：2022-08-03

: 金融数学1796192236.doc.docx 3. 套期保值理论（Hedging Theory）：在衍生品市场中，套期保值是减少未来风险暴露的一种策略。通过持有适当数量的衍生品合约，投资者可以对冲其持有的基础资产的风险。 4. 最优投资和消费理论：金融数学中的动态...
评级：0 浏览量：19 收藏量：0 资源大小：90KB 上传时间：2022-06-14

: 行业-期权系列专题研究：解码期权对冲，以守为攻，穿越牛熊.rar 1. 套期保值（Delta Hedging）：通过调整期权头寸以抵消标的资产价格变化的影响。Delta是衡量期权价格对标的资产价格变动敏感性的指标。 2. 完全对冲：当期权的Delta等于-1时，意味着对冲比例完全覆盖了标的资产，...
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：1.99MB 上传时间：2021-09-15

: 第二讲金融工程.ppt 金融工程师通过创建对冲策略(hedging strategies)、保险合约(insurance contracts)和信用衍生产品(credit derivatives)，帮助投资者管理信用风险、市场风险和操作风险。同时，金融工程也关注流动性管理，确保金融...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：960KB 上传时间：2022-03-15

: 5820被套期项目基础表格.zip 标题 "5820被套期项目基础表格.zip" 暗示了这是一个与金融风险管理相关的文件，特别是关于套期保值（Hedging）的实践。在金融领域，套期保值是一种策略，用于减少或消除资产或负债未来价格变动带来的风险。5820通常...
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：30KB 上传时间：2022-01-06

: 5820被套期项目参考表格.zip 在IT行业中，尤其是在财务管理、会计领域，"5820被套期项目参考表格"涉及到的是企业风险管理的一个重要概念——套期保值（Hedging）。这个标题中的数字"5820"可能是对应某个特定的会计准则或者规定，比如在国际财务...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：24KB 上传时间：2022-01-06

: 5801套期工具基础表格.zip 这通常分为两种类型：套期保值（Hedging）和投机（Speculation）。 1. 套期保值：企业或投资者使用套期工具来对冲其持有的基础资产或预期交易的风险。例如，一家出口商可能担心未来货币贬值导致其收入减少，因此...
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：30KB 上传时间：2022-01-06

: 两机器串联生产系统在随机状态下的最优生产和维护策略的研究.pdf 3. **安全点策略**（Hedging Point Policy）：这是一种简单的优化控制策略，旨在在生产率和维护率之间找到平衡，以最小化成本。 4. **安全面**和**临界面**：最优生产率由这两个概念决定，安全面代表可以接受的生产...
评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：297KB 上传时间：2021-11-24

: 5801套期工具参考表格.zip 1. 套期保值（Hedging）：套期保值是一种风险管理策略，旨在减少或消除资产价格变动带来的潜在损失。它通过在另一个相关市场或金融工具上建立相反的头寸来实现，例如期货、期权、互换等。 2. 金融工具：表格中可能...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：24KB 上传时间：2022-01-06

: 重要金融术语(英语).zip 14. 对冲（Hedging）：采取措施减少投资组合中潜在损失的策略，如通过持有相反头寸来抵消市场波动的影响。 15. 投资组合（Portfolio）：投资者持有的各种不同投资的集合，旨在平衡风险和回报。 16. 资本结构...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：20KB 上传时间：2021-12-22

: 金融风险管理-PPT(精).pptx 金融风险管理策略主要包括-risk management、diversification、hedging、asset liability management等。这些策略可以帮助金融机构规避或减少财务损失，提高财务稳定性和抗风险能力。五、案例分析长期资本管理...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：2.17MB 上传时间：2021-09-23

: 外汇风险管理培训教材.ppt - **套期保值**（Hedging）：通过远期合同、货币期权、货币互换等方式锁定未来的汇率，减少不确定性。 - **财务结构多元化**：使用多种货币进行交易和筹资，以分散风险。 - **内部对冲**：通过匹配资产和负债的货币...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：488KB 上传时间：2021-10-14

: 专题课件完美版(2021-2022年）何为香港会计准则第39PowerPointPrese.ppt 接着，HKAS 39中关于套期保值（Hedging）的规定也十分关键。在某些市场，外汇套期保值可能受到限制或者成本高昂。根据HKAS 21，所有货币兑换的变动都需要考虑，企业在处理这类问题时，可能需要寻找替代策略来管理...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：438KB 上传时间：2021-10-01

: 安然案对会计界的深远影响分析.pptx 133 (衍生工具和 hedging) 和SFAS No. 140 (转让与终止) 等准则，以规范衍生工具和特殊目的实体的会计处理。 2. **会计师行业改革**：安达信作为安然的主要审计师，因未能发现并阻止安然的财务欺诈而声誉受损，...
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：542KB 上传时间：2021-10-18

: 看涨期权对冲成本代码,看涨期权对冲比率,matlab源码.zip 首先，我们要理解对冲比率（Hedging Ratio），它是决定投资者需要购买或出售多少基础资产来对冲看涨期权头寸的关键参数。对冲比率通常通过希腊字母德尔塔（Delta）来衡量，表示期权价格相对于基础资产价格变动的敏感...
评级：0 浏览量：101 收藏量：0 资源大小：108KB 上传时间：2021-10-15

: 美国百利开户合同(中英文对照版)..pdf 4. **对冲协议** (Hedging Agreement)：对冲是风险管理的一种策略，通过在相反方向建立头寸来降低风险。协议中会明确对冲操作的规则和限制。 5. **风险披露声明** (Risk Disclosure Statement)：经纪商有义务提醒...
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