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文库首页开发技术其它European option pricing and hedging with both fixed and proportional transaction costs under the fractional Black-Scholes model

European option pricing and hedging with both fixed and proporti...

1 下载量 159 浏览量 2019-12-29 01:58:23 上传评论收藏 243KB PDF 举报

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基于分数Black-Schole模型下带固定和按比例交易费的欧式期权定价与对冲研究，张宁玲，王晓天，金融市场一直被认为是一个复杂和非线性的动力系统，大量研究发现许多金融时间序列都表现出了标度特征和长期依赖性。根据行为金融