Hull-White

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Hull-White

: Hull-White on derivatives 资料为Hull-White 关于衍生品定价的论文集，扫描版没有目录。
评级：0 浏览量：167 收藏量：0 资源大小：17.65MB 上传时间：2017-12-23

: 使用 Hull-White 利率过程扩展随机波动率股票模型-研究论文我们通过随机 Hull-White 利率分量提出了随机波动率股票模型的扩展，同时假设基础过程之间存在非零相关性。我们将这些随机微分方程组置于仿射跳跃扩散 - 线性二次跳跃扩散过程（Duffie、Pan 和 Singleton、Cheng 和...
评级：0 浏览量：200 收藏量：0 资源大小：432KB 上传时间：2021-06-09

: 论Hull-White模型三叉树的构建利率衍生产品定价研究中对Hull-White模型三叉树的构建
评级：0 浏览量：813 收藏量：0 资源大小：807KB 上传时间：2015-09-25

: 23. Hull-White Model.xls 23. Hull-White Model.xls
评级：0 浏览量：21 收藏量：0 资源大小：64KB 上传时间：2023-08-13

: 长期股票衍生品的 SABR-Hull-White 模型的校准和蒙特卡罗定价-研究论文我们通过混合 SABR-Hull-White 模型对股票和利率的联合动态进行建模，其中资产价格动态由 SABR 模型建模，利率动态由 Hull-White 短期模型建模。我们提出了一个投影公式，将 SABR-HW 模型参数映射到最近的 SABR ...
评级：0 浏览量：169 收藏量：0 资源大小：1.23MB 上传时间：2021-06-09

: 论文研究-Hull-White模型和二叉树模型在预测油价及油价波动风险上的应用.pdf 论文研究-Hull-White模型和二叉树模型在预测油价及油价波动风险上的应用.pdf, 油价的预测向来是一项具有重要意义而又艰巨的课题. 利用Hull-White模型对油价波动进行预测...
评级：0 浏览量：168 收藏量：0 资源大小：741KB 上传时间：2019-09-20

: 基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 (2012年) 基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计．通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性．最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果．
评级：0 浏览量：104 收藏量：0 资源大小：550KB 上传时间：2021-05-27

: 计算 Heston 和 Heston Hull-White 模型下期权的曝光分布和敏感性-研究论文本文提供了一个后向动态框架，用于评估 Heston 和 Heston Hull-White 资产动态下的欧洲、百慕大和障碍期权的风险敞口。我们讨论了基于模拟、回归和捆绑技术的随机网格捆绑方法 (SGBM) 的潜力。通过 SGBM，我们...
评级：0 浏览量：77 收藏量：1 资源大小：1.13MB 上传时间：2021-06-09

: Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权 (2009年) 假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解。最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似...
评级：0 浏览量：157 收藏量：0 资源大小：2.11MB 上传时间：2021-06-14

: 三叉树图：该函数绘制 Hull-White 树结构-matlab开发此函数绘制 Hull-White 树结构。该函数接受由 HW Matlab 实用程序生成的任何类型的树。
评级：0 浏览量：173 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-06-01

: 三叉树互换定价：Hull-White 格模型下的互换定价函数。它允许更精细的网格。-matlab开发 % 此函数从投资组合生成掉期价格基础掉期现金流的百分比。百慕大类型互换% 可以在相关现金流日期行使。现金流量% 结构允许不同的名义，但只有第一个和最后一个优惠券% 可能不规则。 % 此功能允许更精细的时间网格...
评级：0 浏览量：156 收藏量：1 资源大小：4KB 上传时间：2021-05-30

: 论文研究 - 扩展的Nelson-Siegel曲线族与Ho-Lee和Hull和White短期利率模型的一致性另一方面，已经开发了几种利率模型，如Ho-Lee和Hull和White单因素模型，可以将其初始远期利率曲线调整为任何观测数据。在这项工作中，我们假设这些初始曲线为Nelson-Siegel类型，研究每种模型的正向曲线过程的演变...
评级：0 浏览量：360 收藏量：0 资源大小：1.54MB 上传时间：2020-06-01

: Hull White Employee Stock Option Pricing Model, 2004:Hull White Employee Stock Option Pricing Model,... - Hull, J, and White, A: How to Value Employee Stock Options Financial Analysts Journal, Vol. 60，第 1 期，2004 年 1 月/2 月，114-119。 - Boyle-Lau 优化以调整步数。提高计算效率，期权价格相当稳定，步...
评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-05-29

: 使用准蒙特卡罗方法加速 CVA 和 CVA 灵敏度-研究论文我们使用 Hull-White 模型的多货币扩展来分析准蒙特卡罗方法 (QMC) 在用于计算各种利率互换组合的信用估值调整 (CVA) 和 CVA 敏感性时的效率。我们发现，当使用大约 800 次模拟时，带有 Sobol 序列和布朗桥离散化的...
评级：0 浏览量：105 收藏量：0 资源大小：459KB 上传时间：2021-06-10

: 具有随机利率的赫斯顿模型-研究论文我们讨论了由 Hull-White [Hull,White-1996] (HW) 或 Cox-Ingersoll-Ross [Cox, et al.-1985] (CIR) 过程驱动的随机利率的 Heston [Heston-1993] 模型。提出了两种用于导出原始混合模型的仿射近似的投影技术。在...
评级：0 浏览量：159 收藏量：0 资源大小：589KB 上传时间：2021-06-09

: 跨货币利率衍生品的 PDE 定价框架-研究论文我们通过 Hull-White 模型下交叉货币利率衍生品的偏微分方程 (PDE) 方法提出了一个有效定价的一般框架。特别是，我们专注于为长期外汇 (FX) 利率混合定价，即具有百慕大可取消功能的 Power Reverse Dual Currency ...
评级：0 浏览量：87 收藏量：0 资源大小：135KB 上传时间：2021-06-09

: 三叉树校准：此功能校准赫尔-怀特三叉树。-matlab开发此函数校准 Hull-White 三叉树。到掉期市场（布莱克）市场波动矩阵所隐含的掉期溢价。 % 此函数为扩展 Vasicek 规范中的 HW 模型生成校准参数。 % 假设参考篮子是 ATM 掉期波动率矩阵（Black76 模型）。 % 波动率...
评级：0 浏览量：108 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2021-05-30

: java6.0源码-Thesis:论文 Hull-White 短期利率模型（具有时间相关参数） Merton 模型（作为 Monte-Carlo 模拟） Heston 模型（作为 Monte-Carlo 模拟）美国蒙特卡罗：蒙特卡罗框架中条件期望的估计随机自动微分(AAD)（包
评级：0 浏览量：64 收藏量：0 资源大小：16.74MB 上传时间：2021-06-04

: 论文研究 - Beta = 1的SABR模型中的欧式看涨期权价格的完整渐近系列（2006年），他指出，在随机波动率框架下，期权价格可以写成经典Hull-White（1987年）项的总和，并可以归因于相关性。我们通过使用平均波动率的条件密度来推导Hull-White项，并将其写为二维积分。对于校正部分，...
评级：0 浏览量：282 收藏量：0 资源大小：579KB 上传时间：2020-05-19

: 金融模型的风险中性密度：用于期权定价的高级金融模型的风险中性密度-matlab开发我们认为：黑色、置换扩散、CEV、SABR、Heston、Bates、Hull-White、Heston-Hull-White、VG、NIG、CGMY、VGGOU、VGCIR、NIGCIR、NIGGOU。对于没有密度解析表示可用的模型，我们要么使用近似公式，要么使用基于傅...
评级：0 浏览量：193 收藏量：2 资源大小：40KB 上传时间：2021-05-30

: matlab代码sqrt-computational_finance-matlab:用Matlab编写的计算金融方法 ++，Hull-White），折扣债券的定价选项，票息支付债券的定价选项。 90抵押支持证券的估值和对冲的模拟方法。预付款模型，期权调整后的价差-期限和凸度。（要做）专案 1.1 在[0,1]上生成10,000个均匀分布的随机数...
评级：0 浏览量：396 收藏量：1 资源大小：885KB 上传时间：2021-05-23

: 利率模型：赫尔和怀特利率模型-matlab开发该模型基于两人在 1994 年发表的论文实现了 Hull-White 单因子利率模型。目前编写的代码是为了处理 3 步对称树结构。但是，它可以进一步修改以合并时变双因素非对称树结构，并轻松实现 Hull-White 和 Black-...
评级：0 浏览量：211 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-06-01

: 论文研究 - 随机框架下保险基金的最优投资与风险控制策略保险公司可以对金融市场进行投资，该金融市场包括价格过程满足Hull-White SV模型的无风险和高风险资产。通过应用随机动态规划方法，我们得出了最优策略和价值函数的闭式表达式。我们发现在赫尔和怀特模型下，利率...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：1.33MB 上传时间：2020-05-19

: FinancialModelling_Ch2_ImpliedVolatility:Carr-Madan 和 Lewis 定价方法将 FFT 用于许多高级金融模型... 扩散： Bachelier、Black-Scholes、CEV、置换扩散、Hull-White 随机波动率：赫斯顿，SABR，位移扩散赫斯顿，赫斯顿-赫尔-怀特跳跃扩散：默顿、贝茨、贝茨-赫尔-怀特征收：方差伽玛，正态逆高斯征费+随机波动...
评级：0 浏览量：134 收藏量：0 资源大小：39KB 上传时间：2021-06-01

: 混合局部波动率模型的新蒙特卡罗方法-研究论文我们在蒙特卡罗模拟框架中提出了一种评估混合局部波动率（Dupire 1994，Derman 和 Kani 1998）模型的新方法。特别是，我们考虑了随机局部波动率模型 - 参见例如 Lipton 等人。 (2014)、Piterbarg (2007)、Tataru 和...
评级：0 浏览量：127 收藏量：0 资源大小：3.56MB 上传时间：2021-06-09

: 随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型 (2011年) 假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了...
评级：0 浏览量：135 收藏量：0 资源大小：626KB 上传时间：2021-06-15

: java-带平衡条件的二叉树带平衡条件的二叉树，实现了平衡二叉树，左旋，右旋等等。
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2015-08-05

: 员工股票期权的会计处理：加速融合-研究论文 Hull 和 White (2004) 开发了一个晶格定价模型，该模型明确参考了 Black Scholes (1973) 中没有但对员工股票期权 (ESO) 估值很重要的参数。 Cvitanic、Wiener 和 Zapatero（2008 年）指出，当应用于对 ESO 进行估值...
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：1.5MB 上传时间：2021-06-09

: matlab开发-三项式风险定价 matlab开发-三项式风险定价。该函数在hull-white三项树模型下生成购买价格。
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：3KB 上传时间：2019-08-28

: saku:Saku-P2P匿名BBS shinGETsu的克隆 Saku-P2P匿名BBS shinGETsu的克隆作者（主要）聪 sbwhitecap ... （剧透警报）约书亚·赫尔（Joshua Hull），贾里德·沃尔普（Jared Volpe），巨石·查林顿（Dwayne Charrington）克里斯托弗·
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：607KB 上传时间：2021-05-01

: 基于分数布朗运动下的附息债券期权定价 (2012年) 假设短期利率遵循分数布朗运动驱动的Hull-White模型．利用附息票债券价格服从分数布朗运动下的随机微分方程，以及偏微分方程方法等，讨论了期权到期日与延迟交付日并给出了可延期交付的欧式附息票债券期权定价模型及...
评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：302KB 上传时间：2021-06-12

: 跳扩散模型下的固定利率债券的套利成本差 (2007年) 首先假设公司资产价值服从跳扩散模型，利率服从Hull-White模型，得到固定利率债券的套利成本差的闭式解。其次在假设利率服从跳扩散模型时推导固定利率债券的套利成本差，推广了一般跳扩散模型下的套利成本差定价公式...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：596KB 上传时间：2021-05-20

: 具有CEV或BGM CEV期限结构模型的LiborMarketModel：具有恒定弹性方差（CEV）的LIBOR市场模型-matlab开发 John Hull 和 Alan White 的白皮书（远期利率波动率、掉期利率波动率和Libor 市场模型的实施（1999 年 8 月））描述了构建使用蒙特卡罗模拟技术对 LMM 模型进行解析逼近。 Hull White 1999 LMM 模型由 Matlab ...
评级：0 浏览量：114 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-05-29

: Valuation of correlation options under a stochastic interest rate model with regime switching 体制转换随机利率模型下相关期权的定价，汪荣明，范堃，该论文研究了具有体制转换性质的Hull-White随机利率模型下相关期权的定价问题。相关期权可以被看作是欧式期权的双因子类比。文中假�
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：716KB 上传时间：2020-01-15

: MarkovModels:从马尔可夫算子的角度实现的经典模型随机模型：Markov Kernels的Python实现该存储库包含一些使用马尔可夫链形式的随机模型的基本代码。目前，折价曲线由Nelson-Siegel或Nelson-Svennson-Siegel模型给出。三次样条曲线的实现虽然简单明了，但建议使用...
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: 智能行为的发展三：罗伯特·W·怀特 White 智能行为的发展 111：ROBERT W. WHITE THOMAS ROWLAND 和 CARSON MCGUIRE 德克萨斯大学奥斯汀分校某种形式的驱动力理论（例如张力降低）的动机解释出现经常被许多美国教师采用。用行人的术语来说，这个概念...
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: Python库skimage绘制二值图像代码实例二值图像的凸壳指的是包围输入二值图像白色区域的最小的凸多边形的像素集合。 skimage中的函数 from skimage.morphology import convex_hull_image ...smallest convex polygon that surround all white
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