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三叉树互换定价:Hull-White 格模型下的互换定价函数。 它允许更精细的网格。-matlab开发
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2021-05-30
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% 此函数从投资组合生成掉期价格基础掉期现金流的百分比。 百慕大类型互换% 可以在相关现金流日期行使。 现金流量% 结构允许不同的名义,但只有第一个和最后一个优惠券% 可能不规则。 % 此功能允许更精细的时间网格。 % 提醒:此掉期定价功能包括分数如果结算是开始日期,则为当前息票的百分比% 浮动边由当前的正向利率决定。 % 该函数无法确定过去的前移率%(即结算前)。 如果运行优惠券% 将被排除,只需将开始日期设置为 fwd。 现金流量% 流基本上由成熟时间决定。 % 期权敞口被假定为多头(期权买方),约定为% 负的固定边现金流(固定付款人)需要看涨期权敞口。 % 另一方面,正的固定支线现金流(固定接收者)相关联% 到长期看跌期权交易敞口。 % % 输入% U : 代码、日期、本金、息票、基准、期间。 % Curve : 利率曲线对象% opt_type : % '香草' %'百慕大'
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