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MarkovModels:从马尔可夫算子的角度实现的经典模型
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2021-05-16
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随机模型:Markov Kernels的Python实现 该存储库包含一些使用马尔可夫链形式的随机模型的基本代码。 目前,折价曲线由Nelson-Siegel或Nelson-Svennson-Siegel模型给出。 三次样条曲线的实现虽然简单明了,但建议使用。 使用ACT / 365的硬编码日计数约定。 应该创建DayCounter对象以跟踪相关信息。 我提供了最少的单元测试集,以验证模型与相应的封闭公式匹配,并且它们产生的折现因子与输入曲线中的折现因子完全相同。 曲线库提供了DiscountCurve接口,该接口由所选曲线模型(例如Nelson-Siegel)继承。 DiscountCurve接口期望曲线模型实现SpotRate方法。 所述NumericalLibrary模块提供了一个优化,这仅仅是一个极小SciPy的的包装。 对于一维问题, brent_method通常应该可
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MarkovModels-master.zip (46个子文件)
MarkovModels-master
shiftedLogNormalPdf.png 79KB
.gitignore 26B
hullWhiteMonteCarlo.png 179KB
NumericalLibrary
__init__.py 0B
COptimiser.py 7KB
shiftedLogNormalMonteCarlo.png 196KB
LICENSE 1KB
UnitTests.py 13KB
_config.yml 28B
StochasticModels
__init__.py 0B
ClosedFormModels
CHullWhiteModel.py 3KB
__init__.py 0B
CBlackScholesModel.py 2KB
CGenericOptionBlackScholesModel.py 6KB
CBlackModel.py 3KB
LatticeModels
InterestRateModels
CShiftedLocalVolatilityModel.py 2KB
__init__.py 0B
COneFactorInterestRateModel.py 8KB
CHullWhiteOneFactorModel.py 2KB
CLogNormalModel.py 2KB
CShiftedLogNormalModel.py 2KB
EquityModels
__init__.py 0B
CBlackScholesModel.py 759B
__init__.py 0B
MonteCarloModels
COneFactorMonteCarlo.py 1KB
__init__.py 0B
CMonteCarloModel.py 3KB
COneFactorInterestRateMonteCarlo.py 3KB
CLatticeModel.py 9KB
COneFactorModel.py 5KB
Curves
CDiscountCurve.py 3KB
DiscountFunctions
CLinearDiscountFactor.py 215B
__init__.py 0B
CPeriodicallyCompoundedDiscountFactor.py 452B
CContinuouslyCompoundedDiscountFactor.py 247B
CDiscountFactorFactory.py 1KB
CDiscountFactor.py 716B
__init__.py 0B
CNelsonSiegelDiscountCurve.py 1KB
CFlatRateDiscountCurve.py 396B
CNelsonSvenssonSiegelDiscountCurve.py 2KB
README.md 3KB
hullWhitePdf.png 77KB
main.py 3KB
localVolMonteCarlo.png 232KB
localVolPdf.png 127KB
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