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MDSV:多重分形离散随机波动率
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2021-02-17
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使用MDSV模型估算和预测财务数据的R包 MDSV软件包实现了Augustyniak等人开发的多重分形离散随机波动率。 (2021)用于估计和预测财务对数回报和已实现的差异(单独或联合)。 它包括奥古斯丁(Augustyniak)等人复制结果的所有功能。 (2021)和我的论文中。 确切的复制代码位于文件夹。 安装 要求 MDSV软件包需要版本4.0.0或更高版本,可以在Windows上安装。 有关安装详细信息,请参见 。 软件包应安装在。 如果尚未完成,请使用代码install.packages("devtools")安装 。 应安装与其版本兼容。 如何安装 可以使用软件包的install_github函数从该GitHub仓库安装MDSV软件包。 所有依赖项也将自动安装。 library( devtools ) install_github( " Abdoulhaki/MDSV "
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MDSV-main.zip (48个子文件)
MDSV-main
vignettes
MDSV_docx.pdf 836KB
References.bib 3KB
MDSV_docx.log 34KB
MDSV_docx.Rmd 15KB
.gitignore 11B
NAMESPACE 821B
MDSV.Rproj 303B
DESCRIPTION 665B
src
MDSV.o 18.61MB
Makevars 597B
MDSV.cpp 19KB
MDSV.dll 2.18MB
Makevars.win 597B
RcppExports.o 1.9MB
RcppExports.cpp 11KB
R
MDSVroll.R 51KB
sp500-data.R 697B
MDSV.R 2KB
stoxx-data.R 707B
ftse-data.R 694B
MDSVfilter.R 21KB
MDSVboot.R 14KB
nasdaq-data.R 704B
RcppExports.R 2KB
MDSVfit.R 14KB
.Rbuildignore 28B
test
These
Chapitre2
MonteCarlo.R 13KB
README.md 2KB
data
sp500.rda 88KB
nasdaq.rda 88KB
ftse.rda 89KB
stoxx.rda 90KB
man
plot.MDSVfilter.Rd 1000B
MDSVfit.Rd 4KB
summary.MDSVfit.Rd 2KB
MDSVroll.Rd 8KB
plot.MDSVroll.Rd 1KB
MDSVfilter.Rd 7KB
stoxx.Rd 791B
sp500.Rd 781B
summary.MDSVfilter.Rd 2KB
ftse.Rd 776B
nasdaq.Rd 790B
MDSVboot.Rd 5KB
summary.MDSVroll.Rd 4KB
summary.MDSVboot.Rd 2KB
MDSV-package.Rd 2KB
.gitignore 49B
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