随机利率

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随机利率

: 随机利率对一类最优投资与再保险的影响为了避免固定利率在保险实务中带来的巨大偏差,引入随机利率来推导保险公司最优投资与再保险策略,并且通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略,可以看到采用固定利率在实际计算中带来了较大偏差,从而...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：849KB 上传时间：2020-06-28

: 随机利率和随机波动率模型下的期权定价 随机利率和随机波动率模型下的期权定价，石广平，，随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟，相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上，采用
评级：0 浏览量：865 收藏量：0 资源大小：165KB 上传时间：2020-02-07

: 具有随机利率的赫斯顿模型-研究论文我们讨论了由 Hull-White [Hull,White-1996] (HW) 或 Cox-Ingersoll-Ross [Cox, et al.-1985] (CIR) 过程驱动的随机利率的 Heston [Heston-1993] 模型。提出了两种用于导出原始混合模型的仿射近似的投影技术。在...
评级：0 浏览量：160 收藏量：0 资源大小：589KB 上传时间：2021-06-09

: 跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动...
评级：0 浏览量：204 收藏量：1 资源大小：805KB 上传时间：2020-05-08

: 随机利率下的最优投资策略我们研究了企业管理如何在随机利率的影响下做出有效的投资决策。我们定义了阈值利率值，低于该阈值可以有效地进行投资，而超过该阈值则不是最佳投资。我们使用具有交替漂移的随机微分方程来找到随机利率下的最优...
评级：0 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：1.19MB 上传时间：2020-06-05

: 随机利率下的纯保费精算 (2007年) 对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一。对随机利率采用Gauss过程建模和反射的布朗过程建模，得出即刻给付的n年期定期寿险的纯保费精算现值。
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：2.03MB 上传时间：2021-04-24

: 随机利率下我国洪水巨灾债券定价研究 随机利率下我国洪水巨灾债券定价研究，陈国平，罗璇，近年来，我国洪水灾害发生出现剧烈波动且导致经济损失严重，传统的保险/再保险方式已无法对这一风险进行有效的分散。巨灾债券作�
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：205KB 上传时间：2019-12-28

: 随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 (2009年) 文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程，在风险中性的假设下利用...利用期权定价的鞅方法，得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程，并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。
评级：0 浏览量：102 收藏量：0 资源大小：173KB 上传时间：2021-05-23

: 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：608KB 上传时间：2022-06-26

: 基于随机利率的煤炭资源采矿权估价双因素模型建立了基于Vasicek随机利率的煤炭资源采矿权估价双因素模型,通过一实例对该模型进行了运用,结果表明该模型较现金流量法更能反映资源所有者的权益,并且随着均值回复系数的增大,运用该模型得出的采矿权价值将变小。
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：205KB 上传时间：2020-06-26

: 随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的...
评级：0 浏览量：231 收藏量：1 资源大小：722KB 上传时间：2020-07-25

: 随机利率下的净保费责任准备金 (2004年) 为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：866KB 上传时间：2021-05-29

: 论文研究 - 基于随机利率投资策略的看涨期权定价本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。... 基于设计的随机利率线性投资策略，在T前向测度下获得了一种新颖的期权价格方法。
评级：0 浏览量：92 收藏量：0 资源大小：323KB 上传时间：2020-05-30

: 随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在...
评级：0 浏览量：199 收藏量：0 资源大小：901KB 上传时间：2020-06-27

: 随机利率下的均值-方差最小套期保值 (2007年) 均值．...通过适当的概率测度变换，将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形，再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解，获得了资产价格为一般的特殊半鞅，具有随机利率的的均值．方差套期保值策略。
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2021-05-29

: 一类随机利率和通货膨胀因素下的风险模型为研究随机利率和通货膨胀因素以及免赔额情况下的破产概率,将索赔次数随机变量表示为复合Poisson-Geometric过程,保费收入次数表示为Poisson过程,建立了一类随机利率和通货膨胀双重因素下的风险模型.采用鞅论的方法...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：702KB 上传时间：2020-06-28

: 随机利率与随机波动率环境下的DC型养老金计划假设金融市场包含一种无风险资产、一种股票和一种零息票债券,其中,利率期限结构满足随机仿射利率模型,而股票价格波动率满足Heston随机波动率模型.基金管理人希望寻找一种最优投资组合以最大化其终端财富的期望效用....
评级：0 浏览量：90 收藏量：1 资源大小：307KB 上传时间：2021-01-12

: 基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究 (2013年) 讨论了在分数金融市场环境下，与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法，并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法，推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式，且给出了...
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：540KB 上传时间：2021-05-21

: 随机利率下的脆弱期权定价 (2014年) 以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导...
评级：0 浏览量：89 收藏量：0 资源大小：816KB 上传时间：2021-05-15

: 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�
评级：0 浏览量：110 收藏量：0 资源大小：166KB 上传时间：2020-01-29

: 论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf 论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf, 分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、...
评级：0 浏览量：169 收藏量：0 资源大小：419KB 上传时间：2019-09-20

: 随机利率下的外汇欧式期权定价 (2011年) 在随机利率情况下,利用鞅方法研究了外汇欧式期权的定价问题,得到了欧式期权(看涨和看跌)价格的解析表达式,及其评价关系.文中考虑了期权的对冲问题及本国和外国利率波动的非零相关性,本国和外国利率波动对汇率波动的...
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：826KB 上传时间：2021-05-08

: 随机利率F年金的时间价值* (2008年) 本文首先在常数利率下讨论了递增年金、递减年金和固定增长年金...进而在随机利率条件下研究了递增年金、递减年金和固定增长年金，得到了递增年金、递减年金和固定增长年金终值的期望与方差，推广了Zaks（2001）的结果。
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：294KB 上传时间：2021-05-14

: 随机利率下的连续型线性增额寿险 (2011年) 针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在...
评级：0 浏览量：37 收藏量：0 资源大小：1010KB 上传时间：2021-05-19

: 随机利率下保险公司最优保费策略 (2013年) 研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下，通过最小化现金余额过程中的总偏差，得到了最优保费策略及最优成本函数。
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：252KB 上传时间：2021-05-28

: 随机利率下的利差期权定价公式 (2007年) 讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题。假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和It^o公式建立了数学模型，并利用PDE方法，得到了多维利差期权的解析表达式。
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：530KB 上传时间：2021-05-13

: 论文研究-随机利率下的生存年金模型.pdf 论文研究-随机利率下的生存年金模型.pdf, 改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下计算生存年金模型 ,讨论了随机利率下的生存年金的期望现值问题 ,分别...
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：167KB 上传时间：2019-09-20

: 随机利率情形下的梯式期权定价模型 (2012年) 假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：650KB 上传时间：2021-06-18

: 随机利率情形下的梯式期权定价模型 (2013年) 假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式。
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：1.35MB 上传时间：2021-06-14

: 受控随机利率及变额赔付下的责任准备金 (2012年) 将随机利率限制在[a,b]区间水平内,其中a≥0.在死亡率服从De MOIVRE假设,并考虑死亡保险金为连续递增情形下,利用精算数学中的准备金相关理论构建了完全连续险种下的责任准备金模型,给出了责任准备金的具体表达式并...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：762KB 上传时间：2021-05-31

: 随机利率风险模型中的破产问题 (2005年) 考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的...本文考虑了利率{In，n=1，2，…}是独立同分布的随机变量时的两个离散时间保险风险模型，获得了破产前赢余分布和破产持续时间概率的递推公式.
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：154KB 上传时间：2021-06-14

: 随机利率下的半连续型变额寿险模型 (2012年) 在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：461KB 上传时间：2021-05-19

: 随机利率下的责任准备金 (2007年) 针对按年缴费的终身寿险模型，改进传统的常值利率的准备金模型．考虑突发事件对利率的影响，利用Weiner过程和Poisson过程联合对利息力建模，求出了此时的均衡保费和准备金的表达式，并在此基础上得出了损失变量方差...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：161KB 上传时间：2021-05-18

: 随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 (2008年) 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数 Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准 Weiner过程,损失分布为 Pareto分布的情形下,计算...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：665KB 上传时间：2021-04-28

: 基于随机利率和多生命体相依的联合保险精算模型 (2014年) 采用Common Shock模型模拟死亡率,并用Wiener过程刻画利率期限结构,构建了基于随机利率和生命体相依的联合保险的纯保费精算模型.在此基础上,导出均衡年保费的理论计算公式,并在尾部年龄服从均匀分布的假设下,给出保险...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：265KB 上传时间：2021-05-17

: 随机利率双二项风险模型的破产问题 (2007年) 研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程。
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2021-04-26

: Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价 Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�
评级：0 浏览量：722 收藏量：0 资源大小：173KB 上传时间：2020-02-07

: 随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型 (2011年) 假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了...
评级：0 浏览量：139 收藏量：0 资源大小：626KB 上传时间：2021-06-15

: 随机利率下双币种期权的定价 (2006年) 双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权，在Black-Scholes的框架下，运用偏微分方程的方法，比较系统地讨论了在本国或地区利率遵循短期利率模型（Vasicek模型）下欧式双币种期权的...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：608KB 上传时间：2021-05-25

: 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率，李文婷，牛明飞，在实际的保险业务中，由于各种因素的影响，保险公司不会等到盈余为负时才调整经营策略或宣布破产. 当盈余到了公司所确定的一个底
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：484KB 上传时间：2020-02-06

: 随机利率下两类重置期权的定价公式 (2008年) 假设市场利率服从 Vasicek模型。用 PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式。
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：835KB 上传时间：2021-05-29

: 人工智能-机器学习-随机利率和随机死亡率下的寿险准备金计算方法的研究.pdf 人工智能-机器学习-随机利率和随机死亡率下的寿险准备金计算方法的研究.pdf
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：1.52MB 上传时间：2022-05-24

: 随机利率-F两种奇异期权的定价* (2006年) 假没利率是随机利率.在全面地考虑基础变最一侦券和股票的价格行为特征的基础上，利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式。
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：312KB 上传时间：2021-04-24

: 具有随机利率和波动率的复合期权定价 (2006年) 在复合期权的定价研究中，Geske（1979）公式的不足之处在于其假设利率和波动率均为常数。Geman-El Karoui-Rochet...本文对Geske公式加以推广，得出了利率和波动率都随机波动时的复合期权定价公式，具有更强的实践意义。
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：213KB 上传时间：2021-05-22

: 随机利率下线性区间期权的定价公式 (2013年) 借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Gi rsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：56KB 上传时间：2021-05-13

: 具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例超额损失再保险 (2012年) 还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,风险资产的方差也是随机的.通过解决相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解.特别的,通过一个例子具体的解释了得到的...
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：644KB 上传时间：2021-06-19

: 分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式 (2010年) 利用△-对冲方法得到零息票债券价格模型。在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式。
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：1011KB 上传时间：2021-05-27

: 随机利率下的N年最低保证年金 (2010年) 采用维纳过程对利息力累积函数建模,研究了连续支付的N年最低保证年金现值的各阶矩,在一些特殊的死亡假设下得到了各阶矩的简洁表达式,给出了最低保证年金的一种特殊形式(分期退还年金)。
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：1.63MB 上传时间：2021-05-11

: 随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型 随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型，李文婷，牛明飞，本文考虑了随机利率下，保费收取过程和理赔过程均服从复合Poisson分布的时间盈余风险模型，并得到了相应的破产概率计算公式及其指�
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：468KB 上传时间：2019-12-29

: 随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价 (2014年) 在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果。
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：684KB 上传时间：2021-05-13

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