随机利率下的利差期权定价公式 (2007年)

讨论了一种在随机利率下的利差期权定价问题。假设市场利率服从Vasicek模型，在此基础上利用对冲原理和It^o公式建立了数学模型，并利用PDE方法，得到了多维利差期权的解析表达式。