随机利率下的均值-方差最小套期保值 (2007年)

均值．方差套期保值是套期保值的主要方法之一。不连续资产价格的均值．方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的。本文考虑在随机利率下，资产价格为特殊半鞅的均值一方差套期保值问题。通过适当的概率测度变换，将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形，再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解，获得了资产价格为一般的特殊半鞅，具有随机利率的的均值．方差套期保值策略。