基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究 (2013年)

讨论了在分数金融市场环境下，与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法，并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法，推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式，且给出了保本基金的显式解。