没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
![preview](https://dl-preview.csdnimg.cn/24452731/0001-682b071eead9a6f534f20ec55c15f239_thumbnail.jpeg)
![preview-icon](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/scale.ab9e0183.png)
试读
9页
本文主要探讨了在机器学习框架下如何对混合分数Vasicek模型进行校准,以解决风险中性测度下的利率参数估计与预测问题。混合分数Vasicek模型是利率建模的一种扩展,它结合了分数布朗运动的特性,以更好地描述金融市场中利率的随机性和均值回复现象。 模型的基础是混合分数布朗运动的随机积分理论。在Vasicek模型的基础上,引入分数布朗运动的概念,使得模型能够体现利率的长记忆性和自相似性。零息票债券的价格作为观测数据,被用于模型的参数估计。通过分析零息票债券的定价模型,可以推导出混合分数Vasicek模型的参数与债券价格之间的关系。 文章提出了利用机器学习中的回归方法,特别是高斯过程回归,来估计模型的未知参数。由于对数零息票债券的价值近似服从正态分布,可以运用极大似然估计或贝叶斯估计来求解模型参数。这种方法的优点在于能够处理非线性和复杂的数据关系,提高参数估计的精度。 接着,文章介绍了预测方法,通过已估计的参数,可以对未来的利率路径进行预测。这在金融衍生品定价和风险管理中具有重要意义。为了验证方法的可行性和可靠性,作者采用了蒙特卡洛模拟进行实证分析。 文章的关键词包括混合分数Vasicek过程、机器学习、零息票债券、极大似然估计和贝叶斯估计,这些都是研究的核心内容。文中引用的参考文献涵盖了Black-Scholes模型、Vasicek模型的历史发展、分数布朗运动的理论基础,以及金融市场的实证研究,体现了研究的广泛性和深度。 总结来说,这篇论文通过机器学习技术,对混合分数Vasicek模型进行了参数校准和预测,解决了传统方法可能遇到的局限性,特别是在处理非线性和长记忆性数据时。这种方法对于理解和预测利率市场动态,以及优化金融决策具有实际应用价值。
资源推荐
资源评论
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083646.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083646.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083646.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083646.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![zip](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083736.png)
![crx](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083646.png)
资源评论
![avatar-default](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/lazyLogo2.1882d7f4.png)
![avatar](https://profile-avatar.csdnimg.cn/default.jpg!1)
鲸品
- 粉丝: 21
- 资源: 2万+
![benefits](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/vip-rights-1.c8e153b4.png)
下载权益
![privilege](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/vip-rights-2.ec46750a.png)
C知道特权
![article](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/vip-rights-3.fc5e5fb6.png)
VIP文章
![course-privilege](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/vip-rights-4.320a6894.png)
课程特权
![rights](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/vip-rights-icon.fe0226a8.png)
开通VIP
上传资源 快速赚钱
我的内容管理 展开
我的资源 快来上传第一个资源
我的收益
登录查看自己的收益我的积分 登录查看自己的积分
我的C币 登录后查看C币余额
我的收藏
我的下载
下载帮助
![voice](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/voice.245cc511.png)
![center-task](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/center-task.c2eda91a.png)
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
![dialog-icon](https://csdnimg.cn/release/downloadcmsfe/public/img/green-success.6a4acb44.png)