破产概率

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破产概率

: 保险公司破产概率及其模拟保险公司破产概率及其模拟，刘赛，陈平炎，本文主要通过Matlab软件来模拟三种破产概率.在各种破产概率文献中，大部分是通过逼近方法或者调节系数得到保险公司最终的破产概率.�
评级：0 浏览量：318 收藏量：0 资源大小：419KB 上传时间：2019-12-28

: 上市企业破产风险、破产概率数据O-Score模型1994-2022年参考参考Ohlson logTAi,t= 总资产的自然对数； TLi,t/TAi,t= 总负债除以总资产； WCi,t/TAi,t= 净运营资本除以总资产； CLi,t/CAi,t=流动负债除以流动资产；...OEMEGi,t为虚拟变量，表示若...O-Score 的值越高代表企业破产风险越大。
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：2.61MB 上传时间：2023-08-19

: 综合Cox风险模型的破产概率 (2012年) 针对实际情况，在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上，引入了随机利率、投资收益、退保因素，并且要求退保过程的累计强度过程仍为...进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式．
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：215KB 上传时间：2021-05-22

: 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率，牛银菊，邓丽，对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究, 其中索赔次数服从泊松负二项分布, 且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程, 运用�
评级：0 浏览量：178 收藏量：0 资源大小：379KB 上传时间：2020-02-11

: 定期人寿保险的破产概率和调节系数因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本...
评级：0 浏览量：136 收藏量：0 资源大小：220KB 上传时间：2020-05-24

: 论文研究-保险公司破产概率的估计及随机模拟.pdf 论文研究-保险公司破产概率的估计及随机模拟.pdf, 研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了...
评级：0 浏览量：121 收藏量：0 资源大小：182KB 上传时间：2019-09-20

: 考虑退保的一类风险模型的破产概率 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额...通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2020-07-09

: 云计算-几类风险模型破产概率的近似计算.pdf 云计算-几类风险模型破产概率的近似计算.pdf
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：1.1MB 上传时间：2022-07-02

: 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率...
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2020-06-11

: 双险种复合负二项风险模型破产概率的研究本文针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,建立了双险种复合负二项风险模型,该模型从理赔过程和多险种的角度将经典模型进行了推广,运用切比雪夫不等式的方法讨论了改进后模型的性质并得出相应的破产概率公式,...
评级：0 浏览量：89 收藏量：0 资源大小：174KB 上传时间：2020-06-23

: 变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：137KB 上传时间：2020-05-07

: 论文研究 - 复合泊松风险模型中破产概率的比较复合泊松风险模型已被模拟。它以指数索赔大小开始。模拟检查了无限的破坏概率。选择了合适的时间窗口来估计和比较破坏概率。二化合物泊松风险过程的无限破产概率已进行了估计，并将其与标准理论结果进行了比较。
评级：0 浏览量：157 收藏量：0 资源大小：472KB 上传时间：2020-05-23

: 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率 在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2020-05-31

: 二维相关风险模型的破产概率 (2008年) 本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率。文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式。
评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2021-05-29

: 相依风险模型中破产概率的一致渐近性 (2011年) 利用负相协随机变量的基本更新定理，得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计，以及无限时破产概率的渐近估计，推广了相应结果，其中f(χ)为任意递增至无穷的非负函数．
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：292KB 上传时间：2021-05-29

: 开放式基金的破产概率 (2007年) 用风险理论的方法定量的讨论了开放式投资基金的破产概率,在一些假设条件下用鞅方法得到了破产概率的上界,讨论了引起基金清算的几个因素之间的关系。
评级：0 浏览量：13 收藏量：0 资源大小：825KB 上传时间：2021-05-16

: 最小化生命期破产概率的最优投资* (2009年) 研究最小化生命期破产概率准则下的最优投资问题．假设投资者具有财富依赖型线性消费率，运用最优随机控制理论，通过求解模型相对应的HJB方程，我们得到了投资者生命期内破产概率取最小值的最优投资策略及相应的最小...
评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：285KB 上传时间：2021-05-11

: 基于布朗运动的保险公司破产概率下界估计采用布朗随机运动过程的原理，进行保险公司破产概率的下界估计，采用matlab编程
评级：0 浏览量：96 收藏量：0 资源大小：559B 上传时间：2018-05-17

: 带马氏利率风险模型的破产概率 (2013年) 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响，考虑利率为马氏链的离散时间风险模型，运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式，数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：173KB 上传时间：2021-05-26

: 带随机干扰更新风险模型破产概率的局部定理* (2008年) 在相对安全负荷条件下，采用纯概率的方法，得出了当索赔额为重尾索赔时破产概率的局部渐近等价式，它与原更新风险模型相应的破产概率的局部渐近等价式一致，说明在重尾索赔下，Wiener过程对破产概率的影响可以忽略。
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：164KB 上传时间：2021-05-18

: 实时定期人寿保险的破产模型及破产概率的计算* (2009年) 建立了该类问题的数学模型，并分析其结构特征，推导破产概率的计算公式，并设计其计算方法。同以往模型相比，新模型的建立考虑了初始准备金的利息积累和任何时刻的新投保人的加入，采用了新的分组方式。这种新模型...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：242KB 上传时间：2021-05-14

: 双Poisson风险模型的破产概率 (2006年) 对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究，讨论盈余的性质，并给出关于调节系数所满足的方程，进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：180KB 上传时间：2021-05-22

: 一类多险种的风险模型及其破产概率 (2005年) 从保险公司的经营实际出发，对已有的风险模型进行了推广，提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型，并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式.
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：405KB 上传时间：2021-05-06

: 两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率* (2013年) 本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率，假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程．利用微分分析和矩阵表示，得到破产概率满足的一个积分一微分方程组及其边界条件．在索赔计数过程...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：363KB 上传时间：2021-05-18

: 常利率两险种的风险模型的破产概率 (2006年) 由于保险公司经营规模的扩大和保险业务经营受货币利率的...我们构造了常利率下两险种的风险模型，利用后项微分法和Laplace变换，给出了破产概率Ψδ(u)的积分方程和破产概率Laplace变换表达式，以及Ψδ(0)的确切值.
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：154KB 上传时间：2021-05-11

: 双负二项风险模型的破产概率 (2007年) 在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界。
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：846KB 上传时间：2021-05-14

: 一类风险模型破产概率的上界及数值解 (2013年) 在破产理论中,破产概率的精确表达式通常不易求解,所以常常通过鞅论得出其上界。另外,一般在利率给定的条件下去建立分险模型,但受到外部因素的影响,随机利率会更实际。讨论了保险公司的破产概率,在随机利率条件下应用...
评级：0 浏览量：22 收藏量：0 资源大小：945KB 上传时间：2021-05-14

: 离散时多元风险模型的破产概率 (2014年) 本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题．利用经典大偏差的方法，获得了有限水平的破产概率，推广了离散时一元风险模型的相应结论．
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：301KB 上传时间：2021-05-19

: 一类巨灾风险模型的破产概率研究一类巨灾风险模型的破产概率研究，张楠，，当前建立国家巨灾保险体系的呼声越来越高，商业保险公司承保巨灾保险已是必然的选择，因此建立符合保险公司经营模式的风险模型对
评级：0 浏览量：125 收藏量：0 资源大小：194KB 上传时间：2019-12-29

: 论文研究 - 超额损失再保险对破产概率上限的影响本文研究了超额损失再保险下的离散时间风险模型。建立后代和再保险公司的调整系数，作为配额份额水平和保留... 通过the法，后代和再保险人的破产概率仍然具有指数形式。最后，提供了数值示例来说明本文获得的结果。
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：417KB 上传时间：2020-05-31

: 具有投资收益的多险种复合负二项风险模型的破产概率 在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的...
评级：0 浏览量：62 收藏量：0 资源大小：177KB 上传时间：2020-05-13

: 保险费收取次数为Poisson过程的破产概率 (2000年) 经典的破产模型都是假定保险公司按照单位时间...在考虑保险费收入是一个Poisson过程的基础上，讨论了盈余过程{R（t），t≥0}的性质，利用这些性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了与经典破产模型相同的不等式。
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：454KB 上传时间：2021-05-06

: 关于复合Poisson-geometric风险模型破产概率的研究 (2011年) 研究将索赔次数N(t)由Poisson过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率，求出其更新方程的初始解以及近似估计．并得到了带干扰情况下的破产概率所满足的积分-微分方程，最后用鞅的方法求出了其破产...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：224KB 上传时间：2021-04-22

: 基于进入过程带扰动风险模型的破产概率 (2009年) 在风险市场中，索赔过程是受保单过程驱动的，基于此思想，学者们提出了一类新...在简化上述模型的基础上，考虑了一类带布朗运动干扰的风险保险模型，利用鞅方法给出了该模型破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。
评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：341KB 上传时间：2021-05-07

: 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率，靳晓忆，牛明飞，在这篇论文中，风险过程的资产盈余有两个来源：一是保险业，它服从经典风险过程，二是投资收益，收益率服从莱维过程。本文先导�
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：185KB 上传时间：2020-02-07

: 一类双险种风险模型的破产概率① (2013年) 对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式.
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：1.03MB 上传时间：2021-06-17

: 马氏利率的离散时间风险模型的破产概率 (2012年) 研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率,推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计.
评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：849KB 上传时间：2021-05-07

: 一类离散双险种风险模型的破产概率 (2006年) 研究了一类离散双险种风险模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式，及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计。
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：160KB 上传时间：2021-05-14

: 随机时间内破产概率的弱渐近性 (2009年) 在索赔额为负相协随机变量列,有共同分布F属于控制变化尾分布族及长尾分布族的假设下,本文研究了随机时间内破产概率的弱渐近性.
评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：582KB 上传时间：2021-06-14

: Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界 (2012年) 考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态...针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
评级：0 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：772KB 上传时间：2021-05-31

: 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：608KB 上传时间：2022-06-26

: 重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率 (2010年) 将非负随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,依据概率论知识,得到一 ...和之前的研究条件不同,仅仅限制索赔额服从亚指数分布下,应用该等价式结论,得出有限时间内常利力更新风险模型相同的破产概率渐进等价式。
评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：966KB 上传时间：2021-05-14

: 带干扰的复合负二项风险模型的破产概率 (2010年) 保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。...讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有一定指导作用。
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：751KB 上传时间：2021-05-15

: 跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究* (2009年) 对盈余投资于金融市场的跳一扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式。最后通过数值计算，得到最小破产概率与无风险利率，投资和...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：345KB 上传时间：2021-05-29

: Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算 (2012年) 基于带Markov链利率的离散时间风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式.并在个体净风险是Pareto分布时,...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：878KB 上传时间：2021-05-14

: 带干扰的多险种离散风险模型的破产概率 (2007年) 研究了一类带干扰的多险种离散风险模型，两索赔额均为二项随机序列，两保单到达均为Poisson随机序列，应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式。以及有限时间内破产概率的一个上界估计。
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：152KB 上传时间：2021-05-19

: 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率，刘俊峰，，建立了一类带干扰离散风险模型，并且保费收取率为随机变量．对此模型进行研究，主要是通过鞅的方法，得到了破产概率满足的一般公
评级：0 浏览量：75 收藏量：0 资源大小：171KB 上传时间：2020-02-18

: 线性红利界下带干扰风险模型的破产概率 (2011年) 考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型,利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界。
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：586KB 上传时间：2021-05-14

: 索赔为稀疏过程的二维风险模型的破产概率 (2011年) 研究了二维风险模型,其中保单到达是复合Poisson - Geometric过程,且索赔发生是保单到达过程的q-稀疏过程.对二维模型定义了3种不同的破产概率,并运用一维风险模型的相关理论得到了3种破产概率的明确表达式或者上界.
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：552KB 上传时间：2021-06-15

: 常息力延迟更新场合下的破产概率 (2013年) 考察了索赔过程为具有常数利息力的延迟更新模型,在负相依场合下,索赔额分布服从ERV( -α,-β)假定下,得到了最终破产概率的一个渐进表达式.
评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：569KB 上传时间：2021-05-21

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