破产概率

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破产概率

: 双负二项风险模型的破产概率 (2007年) 在保险和金融领域中，破产概率是一个核心的指标，用于评估保险公司或金融企业的风险承受能力与稳定性。传统的风险模型，如复合二项风险模型和复合负二项风险模型，虽然在理论上有一定价值，但在实际情况中，它们往往...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：846KB 上传时间：2021-05-14

: 保险公司破产概率及其模拟保险公司的破产概率研究属于保险数学和精算科学的重要研究领域，直接关系到保险公司的稳定运营和保险市场的健康发展。本文通过Matlab软件对保险公司破产概率的模拟，揭示了保险公司在面临不同情况下的破产风险。破产...
评级：0 浏览量：349 收藏量：0 资源大小：419KB 上传时间：2019-12-28

: 索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率 本文探讨了在保险行业中，索赔次数服从泊松负二项分布（PNB Distribution）的风险模型中的破产概率问题。牛银菊和邓丽通过引入退保及随机投资收益，对带有这些因素的风险模型进行了深入的研究。研究重点在于使用鞅论...
评级：0 浏览量：206 收藏量：0 资源大小：379KB 上传时间：2020-02-11

: 上市企业破产风险、破产概率数据O-Score模型1994-2022年参考参考Ohlson logTAi,t= 总资产的自然对数； TLi,t/TAi,t= 总负债除以总资产； WCi,t/TAi,t= 净运营资本除以总资产； CLi,t/CAi,t=流动负债除以流动资产；...OEMEGi,t为虚拟变量，表示若...O-Score 的值越高代表企业破产风险越大。
评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：2.61MB 上传时间：2023-08-19

: 云计算-几类风险模型破产概率的近似计算.pdf 云计算-几类风险模型破产概率的近似计算云计算-几类风险模型破产概率的近似计算.pdf论文主要讨论了云计算环境下几类风险模型的破产概率近似计算问题。论文首先介绍了破产理论的概述，并对破产理论的发展历程进行了...
评级：0 浏览量：58 收藏量：0 资源大小：1.1MB 上传时间：2022-07-02

: 综合Cox风险模型的破产概率 (2012年) 针对实际情况，在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上，引入了随机利率、投资收益、退保因素，并且要求退保过程的累计强度过程仍为...进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式．
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：215KB 上传时间：2021-05-22

: 定期人寿保险的破产概率和调节系数因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本...
评级：0 浏览量：145 收藏量：0 资源大小：220KB 上传时间：2020-05-24

: 论文研究-保险公司破产概率的估计及随机模拟.pdf 论文研究-保险公司破产概率的估计及随机模拟.pdf, 研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了...
评级：0 浏览量：129 收藏量：0 资源大小：182KB 上传时间：2019-09-20

: 变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率 在探讨变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率时，关键知识点和概念主要集中在以下几个方面： 1. 风险模型的背景和应用：在风险理论和保险数学领域，风险模型用于模拟和分析保险公司的财务稳定性。在传统的...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：137KB 上传时间：2020-05-07

: 开放式基金的破产概率 (2007年) 本文将详细介绍与开放式基金破产概率相关的知识点，包括基金初始资本的构成、基金管理费用和托管费用的影响、基金资产增值的条件、破产时刻的定义、破产概率的计算方法以及应用鞅方法求得破产概率上界的过程。...
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：825KB 上传时间：2021-05-16

: 考虑退保的一类风险模型的破产概率 在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额...通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
评级：0 浏览量：87 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2020-07-09

: 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf 随机利率下的自回归模型是研究破产概率的一种方法，特别是在保险业中，它可以帮助理解保险公司面临的风险及其对偿付能力的影响。随机利率引入了额外的复杂性，因为它增加了未来现金流的不确定性。 破产概率是衡量...
评级：0 浏览量：74 收藏量：0 资源大小：608KB 上传时间：2022-06-26

: 离散时多元风险模型的破产概率 (2014年) 本文研究的核心问题是离散时多元风险模型的破产概率。破产概率是指保险公司由于赔付费用过大而无法维持其正常运营的概率。在保险数学中，这一概率的计算对于评估保险公司的财务稳定性至关重要。文章首先引入了大...
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：301KB 上传时间：2021-05-19

: 一类巨灾风险模型的破产概率研究在传统模型中，如调节系数存在，则可以使用更新理论和鞅方法计算破产概率，但在重尾分布情况下调节系数可能不存在，因此需要寻找新的数学工具来研究破产概率。知识点五：破产概率的尾等价关系式尾等价关系式是指...
评级：0 浏览量：148 收藏量：0 资源大小：194KB 上传时间：2019-12-29

: 混合双险种风险模型的破产概率 (2009年) 在探讨混合双险种风险模型的破产概率时，文章首先指出了保险数学中破产理论的重要性。破产理论是精算数学和保险数学的核心内容之一，主要用于衡量保险公司经营状况和偿还能力，为高层决策者提供科学决策依据，并在...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：599KB 上传时间：2021-05-22

: 人工智能-机器学习-有关Pareto损失分布的破产概率的近似计算.pdf 人工智能-机器学习-有关Pareto损失分布的破产概率的近似计算本文主要讨论了在经典破产理论前提下，对破产概率的近似计算问题，通过结合Pareto损失分布和保险公司已有数据案例，提出了一些相对容易计算的近似方法，...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：1.18MB 上传时间：2022-05-30

: 随机时间内破产概率的弱渐近性 (2009年) 本文研究了随机时间内破产概率的弱渐近性，核心研究内容涵盖了随机过程、概率论、数学统计、风险理论等自然科学领域知识。首先，文章介绍了一类更新风险模型。在这种模型中，保险公司以一定的保险收益率进行盈利，...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：582KB 上传时间：2021-06-14

: 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率...
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2020-06-11

: 大数据-算法-更新风险模型的GerberShiu罚金函数与破产概率.pdf ### 大数据背景下更新风险模型中的Gerber-Shiu罚金函数与破产概率 #### 关键概念解析在探讨本文档之前，我们先了解几个关键概念： - **更新风险模型**：这是一种风险管理理论中的模型，它考虑了保险公司的索赔...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：1.85MB 上传时间：2022-04-19

: 一类多险种的风险模型及其破产概率 (2005年) 本文所探讨的风险模型属于保险精算数学领域，旨在更贴近实际地分析和评估保险公司的风险状况和破产概率。作者黄晓钟和彭勤文基于现实保险公司所面临的多元化业务和新险种的不断开发，对经典风险模型进行了推广，构建...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：405KB 上传时间：2021-05-06

: 马氏利率的离散时间风险模型的破产概率 (2012年) 在上述文件信息中，关于“马氏利率的离散时间风险模型的破产概率”的研究涉及了保险数学、风险理论和随机过程的深入知识点。首先，研究的背景是在保险风险模型中，保费收入和理赔金额都是随机变量，且利率的变化...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：849KB 上传时间：2021-05-07

: 一类离散双险种风险模型的破产概率 (2006年) 本研究针对一类离散双险种风险模型，探讨了其破产概率问题，得到了破产概率的一般表达式以及特定条件下的上界估计，为保险公司的风险管理提供了理论依据和数值方法。首先，研究引入了离散双险种风险模型，考虑了两...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：160KB 上传时间：2021-05-14

: 索赔额服从卡方分布的破产概率及其渐近估计 (2013年) 显式表达式为保险公司破产概率提供了直接的计算方法，而渐近估计则用于分析当初始资本u趋于无穷大时破产概率的长期行为。这两种方法相结合，可以更精确地评估保险公司的破产风险。 ### 结论与推广文档最后总结了...
评级：0 浏览量：100 收藏量：0 资源大小：1.39MB 上传时间：2021-06-15

: 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率 本文提出了一种投资收益随机的风险模型，并探讨了该模型下绝对破产概率的计算方法。该模型考虑了两种主要的资产盈余来源：一是来自保险业务的经典风险过程，二是来自投资收益的莱维过程。经典风险过程通常描述的是...
评级：0 浏览量：100 收藏量：1 资源大小：185KB 上传时间：2020-02-07

: 双险种复合负二项风险模型破产概率的研究本文针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,建立了双险种复合负二项风险模型,该模型从理赔过程和多险种的角度将经典模型进行了推广,运用切比雪夫不等式的方法讨论了改进后模型的性质并得出相应的破产概率公式,...
评级：0 浏览量：101 收藏量：0 资源大小：174KB 上传时间：2020-06-23

: 带干扰风险模型下的破产概率双边界的估计 (2003年) 在破产概率的研究领域，传统的模型通常假设索赔到达过程是泊松过程，索赔额则服从一定的分布。然而，现实世界中的风险过程往往更加复杂，可能伴随着外部干扰因素，这可能会对破产概率产生影响。为了解决这类问题，...
评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：164KB 上传时间：2021-05-09

: 常息力延迟更新场合下的破产概率 (2013年) 首先，文章标题《常息力延迟更新场合下的破产概率 (2013年)》和描述指明了文章的研究主题，即探讨在延迟更新模型中，索赔过程具有常数利息力时的破产概率。延迟更新模型（delayed renewal model）是一种统计模型，...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：569KB 上传时间：2021-05-21

: 线性红利界下带干扰风险模型的破产概率 (2011年) 在保险精算领域，破产概率是一个核心概念，它衡量的是保险公司在未来某时刻由于累积损失超过资本而无法继续经营的可能性。随着风险理论的发展，对于破产概率的研究已经从经典的风险模型逐渐过渡到更为复杂的带有干扰...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：586KB 上传时间：2021-05-14

: 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率 6. 破产概率的公式和不等式：文章通过鞅的方法研究了破产概率，得到了破产概率满足的一般公式以及Lundberg不等式。这些公式和不等式可以用来计算或估计破产概率，为保险公司评估风险提供了重要依据。 7. 鞅方法在...
评级：0 浏览量：89 收藏量：0 资源大小：171KB 上传时间：2020-02-18

: 带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率 带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率研究是保险精算数学中的一个重要分支，它关注的核心问题是保险公司在运营过程中可能面临的破产风险。本文由张楠和刘俊峰共同撰写，发表于河海大学商学院和华东理工大学理学院数学...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：190KB 上传时间：2020-02-19

: 重尾环境下二维风险模型在有限时间内的破产概率 (2008年) 在保险和金融风险管理领域，破产概率的估计是一个关键问题。特别是在考虑重尾分布的风险时，精确地评估破产概率尤为重要。重尾分布是指分布的尾部衰减得非常慢，使得极端事件发生的概率虽然小，但是对整体风险的贡献...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：279KB 上传时间：2021-05-29

: 对带干扰双Poisson风险模型破产概率的若干推广 (2009年) 本文讨论了带干扰的双Poisson风险模型，并对其破产概率进行了一系列推广。该模型考虑了实际保险市场中可能遇到的各种复杂因素，如通货膨胀率、资金利率，以及保费收入和理赔发生的随机干扰。在保险行业中，公司...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：754KB 上传时间：2021-04-22

: 两险种广义复合Poisson风险模型下的破产概率 (2014年) 破产概率是保险和金融领域中的一个重要概念，它反映了保险公司面临财务风险的可能性。破产概率的研究主要涉及风险模型的建立与分析，通过模型的数学处理，研究者能够得出在不同的风险情景下，保险公司破产的可能性。...
评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：652KB 上传时间：2021-04-28

: 一类理赔次数相依的风险和模型的破产概率 本文探讨了具有理赔次数依赖性的风险模型破产概率问题。针对不同的保费计算原理，研究了两种保险险种理赔到达过程相依的正风险模型、负风险模型以及正-负风险模型的破产问题。具体来说，研究者们考虑了如下的风险...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：746KB 上传时间：2020-03-02

: 论文研究 - 复合泊松风险模型中破产概率的比较复合泊松风险模型已被模拟。它以指数索赔大小开始。模拟检查了无限的破坏概率。选择了合适的时间窗口来估计和比较破坏概率。二化合物泊松风险过程的无限破产概率已进行了估计，并将其与标准理论结果进行了比较。
评级：0 浏览量：175 收藏量：0 资源大小：472KB 上传时间：2020-05-23

: 投资收益下的两类双二项风险模型的破产概率及比较 (2007年) 本文的研究主题是投资收益下的双二项风险模型，其破产概率的计算及其与模型参数之间的关系。为了深入理解该主题，我们需要掌握以下几个核心知识点： 1. 双二项风险模型：双二项风险模型是指保险公司在一段时间内，...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：237KB 上传时间：2021-05-17

: 一类带干扰的相关风险模型的破产概率 (2009年) 本文研究的是一类带干扰的相关保险业务的风险过程，特别关注了在干扰条件下的破产概率。在保险公司业务经营中，风险模型是用来评估和预测未来可能发生的损失大小和概率，以及公司面临的财务风险。经典的保险风险模型...
评级：0 浏览量：37 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2021-06-01

: 重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率 (2010年) 《重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率》这篇论文主要探讨了保险业中的风险管理问题，特别是在考虑索赔额具有重尾分布的情况下的破产概率分析。文章基于非负随机变量独立同分布且其分布函数属于亚指数族的假设，...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：966KB 上传时间：2021-05-14

: 广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式 (2008年) 通过定义广义双复合二项过程U(n)，作者展示了如何计算破产概率np_f1_p_μ_tþ(u)，这个概率表示在初始责任准备金u的情况下，保险公司最终破产的概率。总的来说，这篇论文深入探讨了保险行业中一个更为现实的风险...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：207KB 上传时间：2021-05-20

: 带干扰的相关风险下的破产概率的渐近估计 (2011年) 在研究保险公司的破产概率时，传统的双险种风险模型往往假设两个险种的计数过程是相互独立的。然而，在实际中，这两个险种的计数过程可能会由于多种随机因素而相互关联，例如投保客户数目的波动、索赔到达强度随时间...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：218KB 上传时间：2021-05-19

: 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率 在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
评级：0 浏览量：98 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2020-05-31

: 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率 【标题】：“随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率” 从标题来看，我们可以提取以下知识点： 1. 破产风险模型：破产风险模型是指在风险理论中用来预测和计算保险公司或企业破产概率的数学模型。破产...
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：484KB 上传时间：2020-02-06

: 二维相关风险模型的破产概率 (2008年) 本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率。文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式。
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2021-05-29

: 重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率 (2010年) 在本研究中，探讨了保险风险模型的破产概率问题，在重尾索赔条件下，基于保单进入过程进行了模型推广，并构造了新的LIG模型。LIG模型允许在保期内多次索赔，并对模型中保单进入过程和索赔额分布进行了假设，最终得到...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：273KB 上传时间：2021-05-17

: 相依风险模型中破产概率的一致渐近性 (2011年) 利用负相协随机变量的基本更新定理，得到了保险公司的有限时破产概率在时间t∈[f(x),∞)上的一致渐近估计，以及无限时破产概率的渐近估计，推广了相应结果，其中f(χ)为任意递增至无穷的非负函数．
评级：0 浏览量：55 收藏量：0 资源大小：292KB 上传时间：2021-05-29

: 基于网络安全风险事件的破产概率建模：(30)-(31)的推导过程.pdf 在文档“基于网络安全风险事件的破产概率建模：(30)-(31)的推导过程.pdf”中，首先介绍了破产概率ψ(u)的定义，即在初始风险储备金为u的情况下，损失总额M大于u的概率，这可以用分布函数的补函数来表示，即ψ(u)=1-...
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：1.06MB 上传时间：2021-09-19

: 负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率 (2010年) 文章标题所提到的“负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机时间上的破产概率”是一个典型的保险数学问题，它涉及随机过程、概率论和风险理论的深入分析。下面将围绕这个主题详细介绍所涉及的关键知识点。首先...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：213KB 上传时间：2021-05-22

: 最小化生命期破产概率的最优投资* (2009年) 研究最小化生命期破产概率准则下的最优投资问题．假设投资者具有财富依赖型线性消费率，运用最优随机控制理论，通过求解模型相对应的HJB方程，我们得到了投资者生命期内破产概率取最小值的最优投资策略及相应的最小...
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：285KB 上传时间：2021-05-11

: 基于布朗运动的保险公司破产概率下界估计采用布朗随机运动过程的原理，进行保险公司破产概率的下界估计，采用matlab编程
评级：0 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：559B 上传时间：2018-05-17

: 双险种复合负二项风险模型破产概率的研究 (2012年) ### 双险种复合负二项风险模型破产概率的研究 #### 摘要与背景介绍随着保险行业的不断发展，保险产品的种类和结构日益多样化和复杂化。为了更好地模拟实际保险公司的经营状况，学者们提出了多种风险模型。其中，...
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：1.74MB 上传时间：2021-04-28

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