破产前盈余

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破产前盈余

: 双向风险更新过程中破产时间，破产前盈余的分配以及破产前的赤字在发展了修正的时间间索赔发生的分布之后，在一定的假设下，文献中关于破产理论成分的显式表达，在这项工作中，我们分别研究了破产时间，破产前的剩余和破产时的赤字的概率密度。使用一些基本假设的双向风险过程。 ...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：280KB 上传时间：2020-06-03

: 一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余 (2013年) 研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题,利用离散的方法分析得到了该模型下破产前瞬间盈余分布的级数展开式及其所满足的积分方程,此结论有利于投保人全面...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：651KB 上传时间：2021-04-28

: 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2020-05-31

: 定期人寿保险的破产概率和调节系数因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本...
评级：0 浏览量：136 收藏量：0 资源大小：220KB 上传时间：2020-05-24

: 古典风险模型下盈余过程的相关分析 (2005年) 讨论了古典风险模型的盈余过程和盈余通过给定水平时间的一些性质，运用鞅论和随机游动的方法得到了破产前盈余通过给定水平的概率Pa的近似表达式及其精细估计。当索赔额服从指数分布时，给出了具体实例。随后在不考虑...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：2.23MB 上传时间：2021-05-06

: 具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题 (2011年) 通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：615KB 上传时间：2021-06-15

: 随机利率双二项风险模型的破产问题 (2007年) 研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程。
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2021-04-26

: 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率投资收益随机的风险模型的绝对破产概率，靳晓忆，牛明飞，在这篇论文中，风险过程的资产盈余有两个来源：一是保险业，它服从经典风险过程，二是投资收益，收益率服从莱维过程。本文先导�
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：185KB 上传时间：2020-02-07

: 理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题 (2014年) 在理赔量具有一阶自回归的情形下, 讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布, 破产前最大盈余的分布, 以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：230KB 上传时间：2021-05-07

: 经典风险模型破产赤字分析 (2006年) 首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布，然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布，并在假设索赔是指数分布时，考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤字的经验分布，得到一个...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：2.53MB 上传时间：2021-05-08

: 当现金盈余遵循电报流程时的最佳股息政策-研究论文本文有助于研究处理一家公司的最优股利政策问题，该公司的目标是在破产前最大化预期的总贴现股利支付。我们考虑一个公司的模型，其现金盈余表现出制度转换，但与现有文献不同，我们从我们的模型中排除了扩散。我们...
评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：347KB 上传时间：2021-06-10

: 具有两类相关风险的常利率风险过程破产函数 (2009年) 破产概率问题是经典风险理论研究中一...应用拉普拉斯变换的方法推导出了破产前瞬间盈余的分布函数、破产后瞬间盈余的分布函数、破产前后瞬间盈余的联合分布函数的显式结果 ,还得到了初始盈余为零时的显式结果表达式。
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：884KB 上传时间：2021-05-26

: Markov链利率风险模型的破产问题 (2009年) 基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与递推方法,探讨了破产前最大盈余和首达某一水平x的情况。首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：733KB 上传时间：2021-05-15

: 閾红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产閾红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产，李文婷，牛明飞，绝对破产是指当盈余额小于0时,保险公司可以通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字,继续经营.当公司债务或者负盈余低于某一特�
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：492KB 上传时间：2019-12-29

: 变利率离散时间风险模型破产问题 (2014年) 现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型，得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：1.09MB 上传时间：2021-06-15

: 双Poisson风险模型的破产概率 (2006年) 对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究，讨论盈余的性质，并给出关于调节系数所满足的方程，进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：180KB 上传时间：2021-05-22

: 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率，李文婷，牛明飞，在实际的保险业务中，由于各种因素的影响，保险公司不会等到盈余为负时才调整经营策略或宣布破产. 当盈余到了公司所确定的一个底
评级：0 浏览量：74 收藏量：0 资源大小：484KB 上传时间：2020-02-06

: 带干扰的变破产下限多险种风险模型 (2010年) 近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞍方法推导出...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：796KB 上传时间：2021-05-14

: 广义复合二项风险模型下的破产问题 (2009年) 通过定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式，得到了广义复合二型风险模型的最终破产概率及...还对其作进一步推广，对引入利率的广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产赤字的联合分布。
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：222KB 上传时间：2021-05-14

: 双负二项风险模型的破产概率 (2007年) 在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界。
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：846KB 上传时间：2021-05-14

: 扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略 (2013年) 考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率。
评级：0 浏览量：24 收藏量：0 资源大小：833KB 上传时间：2021-05-12

: 带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 (2005年) 除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬问盈余的分布和破产时赤字的分布.西过时引入息力的风险模刑的研究,得到厂描述破产前瞬间盖余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：217KB 上传时间：2021-05-23

: 保险费收取次数为Poisson过程的破产概率 (2000年) 经典的破产模型都是假定保险公司按照单位时间...在考虑保险费收入是一个Poisson过程的基础上，讨论了盈余过程{R（t），t≥0}的性质，利用这些性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了与经典破产模型相同的不等式。
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：454KB 上传时间：2021-05-06

: Logistic模型下的变利息力的破产问题 (2012年) 破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险，讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率，这对于保险公司正常运作及充分考虑所面临的风险具有重要的意义。文章主要研究了在Logistic模型下变利息力的风险...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：176KB 上传时间：2021-04-27

: 随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型，李文婷，牛明飞，本文考虑了随机利率下，保费收取过程和理赔过程均服从复合Poisson分布的时间盈余风险模型，并得到了相应的破产概率计算公式及其指�
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：468KB 上传时间：2019-12-29

: 广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式 (2008年) 本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型，然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和hmndberg不等式，最后就保费额服从...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：207KB 上传时间：2021-05-20

: 常利率下特殊双险种风险模型的破产问题+ (2011年) 研究了常利率且保费为复合计数过程的特殊双险种风险模型，得到了该模型下破产前赔付时刻最大盈余的分布和首达某一水平的时间分布的递推公式及其所满足的积分方程．
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：216KB 上传时间：2021-05-29

: 跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究* (2009年) 对盈余投资于金融市场的跳一扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式。最后通过数值计算，得到最小破产概率与无风险利率，投资和...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：345KB 上传时间：2021-05-29

: 一类随机利率和通货膨胀因素下的风险模型采用鞅论的方法研究得到该模型下的破产概率的一般式,当个体理赔额和保费收入服从指数分布时,利用条件概率给出了破产时盈余的分布及该情况下破产概率的具体公式.结果表明:在鞅论基础上用概率的方法所得到的破产概率...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：702KB 上传时间：2020-06-28

: 带干扰的多险种比例再保险风险模型为降低保险公司的破产...研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大,而增加比例系数会降低期望盈余,所以保险公司只能在盈余和破产之间找到合适自己的平衡点.
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：192KB 上传时间：2020-06-28

: Markov随机环境过程驱动的风险过程 (2012年) 本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换...时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。
评级：0 浏览量：19 收藏量：0 资源大小：1.41MB 上传时间：2021-05-26

: Ruin theory with a Markov chain interest model 马氏链利率风险模型的破产理论，刘艳，，本文考虑带有马氏链利率的离散风险模型，分别给出了该模型破产前盈余、破产后赤字的联合分布以及边缘分布所满足的递归方程。本文
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2020-02-02

: 容忍最小收益下带干扰的双COX风险模型 (2012年) Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中，当盈余低于容忍最小收益时，保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在...
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：199KB 上传时间：2021-05-27

: 具有两步保费率的扰动风险模型 (2013年) 本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型，对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究，由强马氏性和位移算子得出了破产前最大盈余、破产前瞬时盈余及破产赤字的联合分布．
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：160KB 上传时间：2021-05-29

: 常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型 (2011年) 考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现...利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率.
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：432KB 上传时间：2021-05-06

: 带投资收益的离散风险模型研究 (2008年) 在离散复合二项模型中加人一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型，在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程，有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式，也得到了和经典...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：231KB 上传时间：2021-05-19

: 保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布 (2009年) 研究了一类索赔是由保单驱动的带随机利率的离散时间非寿险风险保险模型,证明了该模型的盈余首次超过给定水平的时间、破产前最大盈余、破产持续时间以及盈余首次回复为正后的瞬间值等精算量的分布都可以由一类积分...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：621KB 上传时间：2021-05-26

: 保费随机复合二项模型的Gerber-shiu折现罚金函数 (2010年) 考虑保费随机收取的复合二项模型。得到了其 Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新... 相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,如破产前瞬时盈余分布的渐近解,导致破产的索赔额的分布函数。
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：566KB 上传时间：2021-05-14

: 一类马尔可夫风险模型罚金函数的期望 (2007年) 研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数，得到了罚金函数的期望所满足的积分方程，并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程及破产赤字的分布函数、破产赤字与破产前瞬时盈余的联合分布函数所满足的积分...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：578KB 上传时间：2021-05-25

: 论文研究-基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略.pdf 假定企业盈余资金由一般扩散模型描述, 管理者的偏好由准双曲贴现函数刻画,目标是最大化破产前的累积红利现值. 基于管理者对自己未来偏好的认识, 分别考虑幼稚型和成熟型管理者的最优分红策略. 首先利用随机最优...
评级：0 浏览量：85 收藏量：0 资源大小：871KB 上传时间：2019-09-20

: Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险 (2013年) 考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型...发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量．而且能提高公司的平均寿命．对如此的优势作者作了严格的数学证明．并且举了两个实例印证了结论．
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：426KB 上传时间：2021-04-24

: 项目共享罚分的博弈论方法-研究论文本文分析了无法按计划实现由多个... 在项目博弈的定义中，盈余（成本）分摊机制用于考虑手头奖励（惩罚）功能的特定特征。事实证明，项目游戏与破产和税收游戏有关。这种关系使我们能够确立项目游戏核心的非空性。
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：296KB 上传时间：2021-05-19

: 阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利 (2013年) 研究了阈红利策略下的对偶风险模型，其公司盈余是一个样本路径满足向下免跳的L6vy过程，总收入过程是一个可改变的复合泊松过程与一个独立的维纳过程之和.获得了直到破产为止的红利折现期望值V（u；6）满足的一组可积...
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：406KB 上传时间：2021-05-30

: 具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型 (2013年) 针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响．建立综合利率下考虑退保...分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质，并求得了该模型的破产概率上界，为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义．
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：214KB 上传时间：2021-06-13

: Stein-Stein波动率下保险最优投资* (2013年) 目的研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。...结果假设盈余水平服从扩散过程-，在最小化破产概率准则下建立并求解了HJB方程。结论通过求解方程得到了最优投资决策和最小化破产概率的解析解。
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：183KB 上传时间：2021-04-23

: 带息力更新风险模型的一个极值分布* (2007年) 本文讨论了带息力的更新风险模型，得到了破产前最大盈余分布的递推公式，且在此基础上还给出了它满足的积分方程．
评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：163KB 上传时间：2021-05-17

: 基于进入过程带干扰的双险种风险模型* (2011年) 研究基于进入过程带干扰的双险种风险模型的破产概率。...结果得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性和破产概率的显式表达式以及它的一个上界估计。结论考虑的模型对保险公司的实际运营有一定的启发性。
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：180KB 上传时间：2021-04-27

: 不带利率Erlang(2)风险模型的联合概率 (2013年) 研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产前瞬时盈余和破产时的赤字的联合概率。
评级：0 浏览量：18 收藏量：0 资源大小：1.31MB 上传时间：2021-06-15

: 重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题* (2007年) 本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型，得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式．在该模型中，一索赔到达过程是Poisson过程，另一索赔到达过程为其P-稀疏过程．
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：232KB 上传时间：2021-05-17

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