容忍最小收益下带干扰的双COX风险模型 (2012年)

Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中，当盈余低于容忍最小收益时，保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上，建立一个带干扰且保费随机收取的双COX风险模型，利用鞅论方法，研究其最终破产概率的性质及Lundberg型不等式.