Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险 (2013年)

考虑一个具有常数红利边界的Sparre-Andersen风险模型．在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司tll,现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平，其中再保费从红利中提取．发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量．而且能提高公司的平均寿命．对如此的优势作者作了严格的数学证明．并且举了两个实例印证了结论．