广义复合二项风险模型下的破产问题 (2009年)

通过定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式，得到了广义复合二型风险模型的最终破产概率及Lundberg不等式。还对其作进一步推广，对引入利率的广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产赤字的联合分布。