古典风险模型下盈余过程的相关分析 (2005年)

讨论了古典风险模型的盈余过程和盈余通过给定水平时间的一些性质，运用鞅论和随机游动的方法得到了破产前盈余通过给定水平的概率Pa的近似表达式及其精细估计。当索赔额服从指数分布时，给出了具体实例。随后在不考虑破产的情况下，使用更简单的办法得出了盈余首次通过水平n时刻的期望的精确表达式，并从实际出发进一步在考虑破产时得到这个条件期望的上界。