保险费收取次数为Poisson过程的破产概率 (2000年)

经典的破产模型都是假定保险公司按照单位时间常数速率收取保险费。在考虑保险费收入是一个Poisson过程的基础上，讨论了盈余过程{R（t），t≥0}的性质，利用这些性质，给出了关于破产概率的一个定理，得到了与经典破产模型相同的不等式。