破产模型

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破产模型

: 一类混合损失破产模型的Gerber-Shiu折罚函数一类混合损失破产模型的Gerber-Shiu折罚函数，张国帅，，本文尝试着构造了一种在常红利边界下具有混合索赔的风险模型, 对该模型的索赔到达时间服从Erlang(2)分布的情况下进行探讨, 给出了Gerbe
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：334KB 上传时间：2020-02-05

: 基于交替更新过程的模糊随机破产模型 (2012年) 假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为...当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：807KB 上传时间：2021-05-29

: 论文研究-定期人寿保险中的破产模型.pdf 论文研究-定期人寿保险中的破产模型.pdf, 利用风除理论 ,研究了定期人寿保险破产模型 ,并设计了求解定期人寿保险中的破产概率的一种算法 ,得到定期人寿保险破产概率的一...
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：175KB 上传时间：2019-09-20

: 实时定期人寿保险的破产模型及破产概率的计算* (2009年) 建立了该类问题的数学模型，并分析其结构特征，推导破产概率的计算公式，并设计其计算方法。同以往模型相比，新模型的建立考虑了初始准备金的利息积累和任何时刻的新投保人的加入，采用了新的分组方式。这种新模型...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：242KB 上传时间：2021-05-14

: L-C经典破产模型的推广及应用 (2009年) 在L-C破产模型的基础上，建立了多险种破产模型，扩展了应用范围，提出了保证破产概率不大于α时初始资本u的一个很好的分配方案.
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：861KB 上传时间：2021-05-19

: 随机规划在破产模型红利界中的应用 (2011年) 以经典离散模型为基础,在考虑红利界和假设索赔额满足平稳时间序列AR(1)模型的情况下,建立了随机规划模型,利用蒙特卡罗方法研究常数红利界、线性红利界及非线性红利界对最优红利和破产概率的影响。用实例验证了该方法...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：587KB 上传时间：2021-06-12

: smote的matlab代码-Bankruptcy-Prediction:挖掘波兰破产数据 smote的matlab代码破产预测挖掘波兰破产数据标签：数据挖掘、机器学习、数据可视化。共同创建链接：项目介绍：数据集：概括：破产预测是预测公司破产和财务困境的各种措施的任务，由于债权人和投资者在评估...
评级：0 浏览量：460 收藏量：1 资源大小：9.95MB 上传时间：2021-06-19

: 论文研究-关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记.pdf 论文研究-关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记.pdf, 利用风险理论,对定期人寿保险模型进行了研究,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达式.
评级：0 浏览量：89 收藏量：0 资源大小：83KB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 奥特曼（Altman）的破产预测模型：对广泛的私营企业样本进行测试这项研究测试了1985年至2013年间破产的众多私人公司样本的Altman破产预测模型的准确性。模型计算中使用的财务比率Z'-Score（私人公司的Altman's Z）也提供了有用的信息样本中有关私营公司的偿付能力和破产可能性的...
评级：0 浏览量：424 收藏量：0 资源大小：592KB 上传时间：2020-05-29

: 论文研究 - 复合泊松风险模型中破产概率的比较复合泊松风险模型已被模拟。它以指数索赔大小开始。模拟检查了无限的破坏概率。选择了合适的时间窗口来估计和比较破坏概率。二化合物泊松风险过程的无限破产概率已进行了估计，并将其与标准理论结果进行了比较。
评级：0 浏览量：159 收藏量：0 资源大小：472KB 上传时间：2020-05-23

: 变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：137KB 上传时间：2020-05-07

: 破产预测公司破产预测模型数据可视化交互的和模型预测说明访问以播放数据集中的95个要素。
评级：0 浏览量：312 收藏量：0 资源大小：8.28MB 上传时间：2021-03-04

: 基于自适应模糊k近邻法的破产预测模型基于自适应模糊k近邻法的破产预测模型
评级：0 浏览量：212 收藏量：3 资源大小：1.88MB 上传时间：2021-02-23

: 云计算-几类风险模型破产概率的近似计算.pdf 云计算-几类风险模型破产概率的近似计算云计算-几类风险模型破产概率的近似计算.pdf论文主要讨论了云计算环境下几类风险模型的破产概率近似计算问题。论文首先介绍了破产理论的概述，并对破产理论的发展历程进行了...
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：1.1MB 上传时间：2022-07-02

: 上市企业破产风险、破产概率数据O-Score模型1994-2022年参考参考Ohlson logTAi,t= 总资产的自然对数； TLi,t/TAi,t= 总负债除以总资产； WCi,t/TAi,t= 净运营资本除以总资产； CLi,t/CAi,t=流动负债除以流动资产；...OEMEGi,t为虚拟变量，表示若...O-Score 的值越高代表企业破产风险越大。
评级：0 浏览量：85 收藏量：0 资源大小：2.61MB 上传时间：2023-08-19

: 破产理论与股票预测模型破产理论与股票预测模型，董作文，，预测股票价格一直以来都是金融工程的重点，也是难点；破产理论很好地解决了破产函数的计算与近似问题，若类似于破产理论中的风险
评级：0 浏览量：155 收藏量：1 资源大小：485KB 上传时间：2020-02-05

: 考虑退保的一类风险模型的破产概率在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额...通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2020-07-09

: 使用决策树模型的个人破产预测-研究论文调查结果——完成后，本研究成功得出破产人的概况、可靠的个人破产评分模型和个人破产的重要变量。实际意义——该决策树模型可用于专利和创收。金融机构能够为潜在借款人使用该模型来预测他们个人破产的趋势。...
评级：0 浏览量：219 收藏量：0 资源大小：663KB 上传时间：2021-06-10

: 使用 Altman 模型进行公司破产预测并进行比较-研究论文预测公司破产的模型主要有五种：单向方差分析、多重判别分析、对数分析、递归算法分析，最后是神经网络分析，这是最新的破产预测方法。这些方法不会产生类似的结果。大多数破产预测研究使用多重判别分析 (MDA) 和...
评级：0 浏览量：317 收藏量：2 资源大小：261KB 上传时间：2021-06-10

: 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率...
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2020-06-11

: 马氏环境下风险模型的破产问题马氏环境下风险模型的破产问题，张鑫，，在本篇文章中，我们考虑受马氏环境影响的复合泊松风险模型。我们明确给出了该模型的Gerber-Shiu函数的拉普拉斯变换，特别的对两个�
评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：271KB 上传时间：2019-12-30

: 一类多险种的风险模型及其破产概率 (2005年) 从保险公司的经营实际出发，对已有的风险模型进行了推广，提出了一类多时段、多险种、带干扰且有累积投资收益的风险模型，并运用鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型不等式和一般公式.
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：405KB 上传时间：2021-05-06

: 双险种复合负二项风险模型破产概率的研究本文针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,建立了双险种复合负二项风险模型,该模型从理赔过程和多险种的角度将经典模型进行了推广,运用切比雪夫不等式的方法讨论了改进后模型的性质并得出相应的破产概率公式,...
评级：0 浏览量：92 收藏量：0 资源大小：174KB 上传时间：2020-06-23

: 带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2020-05-31

: 定期人寿保险的破产概率和调节系数因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本...
评级：0 浏览量：137 收藏量：0 资源大小：220KB 上传时间：2020-05-24

: 综合Cox风险模型的破产概率 (2012年) 针对实际情况，在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上，引入了随机利率、投资收益、退保因素，并且要求退保过程的累计强度过程仍为...进而得到该综合的Cox风险模型的最终破产概率的Lundberg不等式上界表达式．
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：215KB 上传时间：2021-05-22

: 閾红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产閾红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产，李文婷，牛明飞，绝对破产是指当盈余额小于0时,保险公司可以通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字,继续经营.当公司债务或者负盈余低于某一特�
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：492KB 上传时间：2019-12-29

: 马氏调制费率风险模型的破产赤字马氏调制费率风险模型的破产赤字，赵晓凡，谷蕊，先给出一类具有马氏调制费率的风险模型,对于给定初始状态,求出在此状态下破产赤字的分布函数所满足的积分方程,然后在索赔为指数分
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：295KB 上传时间：2020-02-05

: 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf 数据回归-随机利率下自回归模型的破产概率上界.pdf
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：608KB 上传时间：2022-06-26

: 经典风险模型破产赤字分析 (2006年) 文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布，然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布，并在假设索赔是指数分布时，考察了2个具体的、在不同时间和...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：2.53MB 上传时间：2021-05-08

: 随机利率风险模型中的破产问题 (2005年) 考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型，文献中仅在利率{In，n=1，2，…}是定值时，即n≥1，In=r，r是常值情形下，考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：154KB 上传时间：2021-06-14

: 一类巨灾风险模型的破产概率研究一类巨灾风险模型的破产概率研究，张楠，，当前建立国家巨灾保险体系的呼声越来越高，商业保险公司承保巨灾保险已是必然的选择，因此建立符合保险公司经营模式的风险模型对
评级：0 浏览量：125 收藏量：0 资源大小：194KB 上传时间：2019-12-29

: 二维相关风险模型的破产概率 (2008年) 本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率。文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式。
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2021-05-29

: 论文研究 - 使用希腊市场中的财务比率预测破产本研究探讨了在雅典证券交易所上市的公司的破产预测模型的预测能力。这些模型已经过测试，它们是否能够预测破产前一年，两年和三年的破产情况。 Taffler和Grammatikos以及Gloubos的Y模型可实现最高的破产预测准确性...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：410KB 上传时间：2020-05-21

: 论文研究 - 机器学习方法预测公司破产许多经济学专家将源自机器学习的模型用作重要的帮助，许多公司将使用神经网络（破产预测模型）作为防止潜在失败的指南。但是，尽管神经网络可以处理大量的属性因子，但是当进行更多统计时，它会导致过度拟合。通过...
评级：0 浏览量：690 收藏量：1 资源大小：1.48MB 上传时间：2020-05-31

: 广义多元风险模型破产时刻的随机模拟分析广义多元风险模型破产时刻的随机模拟分析，赵晓凡，牛明飞，首先引入一个广义多元复合Poisson风险模型,然后通过分析该风险模型得出一个较易实现的随机模拟算法，接着考虑当索赔额为指数分布时�
评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：259KB 上传时间：2020-03-12

: 双Poisson风险模型的破产概率 (2006年) 对保险费收取次数和每一张保单收取保险费均为随机变量的风险模型进行了研究，讨论盈余的性质，并给出关于调节系数所满足的方程，进而得到破产概率的一般表达式以及它的一个上界。
评级：0 浏览量：78 收藏量：0 资源大小：180KB 上传时间：2021-05-22

: 具有多险种马氏调制风险模型的破产赤字具有多险种马氏调制风险模型的破产赤字，苏桂春，赵晓凡，风险理论主要是利用概率与随机过程的知识和方法,根据保险公司在经营中的实际问题而建立数学模型.本文在经典风险模型的基础之上,引
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：373KB 上传时间：2020-03-14

: Company-Bankruptcy-Prediction:该模型根据许多功能将一家公司归类为可能会破产或未破产的公司。该模型基于许多功能将一家公司归类为已破产或未破产的公司。数据从下载数据的背景和背景数据摘自《台湾经济日报》 1999年至2009年的数据。公司破产是根据台湾证券交易所的业务规定定义的。相关热图这是基于数据...
评级：0 浏览量：427 收藏量：2 资源大小：5.06MB 上传时间：2021-03-27

: 变利率离散时间风险模型破产问题 (2014年) 现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型，得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：1.09MB 上传时间：2021-06-15

: 投资收益随机的风险模型的绝对破产概率投资收益随机的风险模型的绝对破产概率，靳晓忆，牛明飞，在这篇论文中，风险过程的资产盈余有两个来源：一是保险业，它服从经典风险过程，二是投资收益，收益率服从莱维过程。本文先导�
评级：0 浏览量：87 收藏量：1 资源大小：185KB 上传时间：2020-02-07

: 带马氏利率风险模型的破产概率 (2013年) 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响，考虑利率为马氏链的离散时间风险模型，运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式，数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：173KB 上传时间：2021-05-26

: Markov链利率风险模型的破产问题 (2009年) 基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与...首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程和积分方程,最后进一步完善了离散时间风险模型的结论。
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：733KB 上传时间：2021-05-15

: 随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率随机利率和随机通胀率下变破产限风险模型的破产概率，李文婷，牛明飞，在实际的保险业务中，由于各种因素的影响，保险公司不会等到盈余为负时才调整经营策略或宣布破产. 当盈余到了公司所确定的一个底
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：484KB 上传时间：2020-02-06

: 信用评分模型技术与应用对于一些在管理实践中广泛运用的模型如信用局评分模型(风险、收益、破产等)、市场营销评分模型(市场反应、转账倾向等)、申请风险评分模型、行为评分模型(欺诈性申请、欺诈性交易)等模型的开发技术和应用策略进行了...
评级：0 浏览量：173 收藏量：0 资源大小：14.37MB 上传时间：2020-01-19

: 离散时多元风险模型的破产概率 (2014年) 本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题．利用经典大偏差的方法，获得了有限水平的破产概率，推广了离散时一元风险模型的相应结论．
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：301KB 上传时间：2021-05-19

: 带干扰的复合负二项风险模型的破产概率 (2010年) 保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。...讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有一定指导作用。
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：751KB 上传时间：2021-05-15

: 带干扰的变破产下限多险种风险模型 (2010年) 近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产,针对该问题,讨论了带干扰的多险种风险模型下的破产概率,运用鞍方法推导出...
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：796KB 上传时间：2021-05-14

: 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率，刘俊峰，，建立了一类带干扰离散风险模型，并且保费收取率为随机变量．对此模型进行研究，主要是通过鞅的方法，得到了破产概率满足的一般公
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：171KB 上传时间：2020-02-18

: 相依风险模型中破产概率的一致渐近性 (2011年) 为了研究相依更新风险模型中的破产问题，首先研究了负相协更新计数过程，得到了该计数过程的一个渐近性结果；进而在此基础上考虑了相依重尾更新风险模型，其中索赔时间间隔为负相协同分布的随机变量，并且索赔额为...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：292KB 上传时间：2021-05-29

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