离散风险模型

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离散风险模型

: 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进...
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：274KB 上传时间：2020-06-11

: 带投资收益的离散风险模型研究 (2008年) 在离散复合二项模型中加人一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型，在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程，有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式，也得到了和经典...
评级：0 浏览量：41 收藏量：1 资源大小：231KB 上传时间：2021-05-19

: 广义带干扰的双险种离散风险模型 广义带干扰的双险种离散风险模型，肖传强，，本文建立了广义带干扰的双险种离散模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。
评级：0 浏览量：130 收藏量：0 资源大小：268KB 上传时间：2019-12-30

: 保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率，刘俊峰，，建立了一类带干扰离散风险模型，并且保费收取率为随机变量．对此模型进行研究，主要是通过鞅的方法，得到了破产概率满足的一般公
评级：0 浏览量：75 收藏量：0 资源大小：171KB 上传时间：2020-02-18

: 保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布 (2009年) 研究了一类索赔是由保单驱动的带随机利率的离散时间非寿险风险保险模型,证明了该模型的盈余首次超过给定水平的时间、破产前最大盈余、破产持续时间以及盈余首次回复为正后的瞬间值等精算量的分布都可以由一类积分...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：621KB 上传时间：2021-05-26

: 带干扰的多险种离散风险模型的破产概率 (2007年) 研究了一类带干扰的多险种离散风险模型，两索赔额均为二项随机序列，两保单到达均为Poisson随机序列，应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式。以及有限时间内破产概率的一个上界估计。
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：152KB 上传时间：2021-05-19

: 云计算-风险理论中的离散模型和递推计算.pdf 云计算-风险理论中的离散模型和递推计算.pdf
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：664KB 上传时间：2022-06-29

: 一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产问题 (2013年) 研究一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产概率．在总资本净损失与利率相对独立的情形下，利用递推方法得到了最终时间破产概率的Lundberg型上界，所得结果部分地推广了古典风险模型及其现有部分结果．
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：580KB 上传时间：2021-06-01

: 变利率离散时间风险模型破产问题 (2014年) 现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型，得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：1.09MB 上传时间：2021-06-15

: 离散时多元风险模型的破产概率 (2014年) 本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题．利用经典大偏差的方法，获得了有限水平的破产概率，推广了离散时一元风险模型的相应结论．
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：301KB 上传时间：2021-05-19

: 马氏利率的离散时间风险模型的破产概率 (2012年) 研究一类保费和理赔额均为随机变量、利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率,推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程,并用归纳法得到最终时间破产概率的上界估计.
评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：849KB 上传时间：2021-05-07

: 具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题 (2011年) 考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、...
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：615KB 上传时间：2021-06-15

: 数学模型-差分方程概率模型马氏链离散稳定性模型等超全模型培训资料汇总.rar 数学模型-差分方程概率模型马氏链离散稳定性模型等超全模型培训资料汇总：‘LINGO线性规划及其灵敏度分析.doc一种多目标条件风险值数学模型.pdf下料问题.pdf优化模型.ppt初等模型.ppt图论.pdf基于logistics模型的...
评级：0 浏览量：121 收藏量：0 资源大小：16.34MB 上传时间：2022-11-25

: 几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较，牛明飞，孙景云，将离散时间双Poisson 模型推广到双险种情形, 依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程, 并将三类过程转化为已知双Poisson 模�
评级：0 浏览量：75 收藏量：0 资源大小：245KB 上传时间：2020-02-16

: 一类离散双险种风险模型的破产概率 (2006年) 研究了一类离散双险种风险模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式，及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计。
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：160KB 上传时间：2021-05-14

: 带随机收入离散时间风险模型的常数壁分红效用问题* (2008年) 考虑一类带随机收入的离散时间风险模型。通过常数分红边界的引入，考虑分红总量的期望折现以及该分红总量的期望效用。
评级：0 浏览量：28 收藏量：0 资源大小：151KB 上传时间：2021-05-20

: 理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题 (2014年) 在理赔量具有一阶自回归的情形下, 讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布, 破产前最大盈余的分布, 以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：230KB 上传时间：2021-05-07

: 一种基于离散马尔可夫过程的诊断风险模型 (2011年) 文章建立了一个基于贝叶斯公式和马尔可夫链的诊断模型,并根据中国现有的医疗管理体制进行假设检验,对假设结果进行评价。在分类过程中应用贝叶斯决策,将医疗诊断简单情况下的二值分类进行研究,同时依据分类平均风险...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：183KB 上传时间：2021-06-14

: 离散时间制度转换模型的期权定价和对冲我们提出了在多元高斯政权切换模型下离散时间的最优均值方差动态对冲策略。该方法还执行定价，对于金融时间序列中观察到的时变和聚类风险具有鲁棒性。这样，它克服了Black-Scholes模型的主要理论缺陷。为了支持...
评级：0 浏览量：133 收藏量：0 资源大小：916KB 上传时间：2020-06-03

: 有序多分类离散选择模型的信用评级与风险预警研究*――以国内20家上市企业为例 (2012年) 本文在建立上市企业信用等级评估指标体系的基础上，采用语言信息处理技术，通过因子分析法提取上市企业信用等级评估的潜在变量，建立有序多分类离散选择模型，给出了信用等级判别分析计算步骤，并以中国境内20家上市...
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：432KB 上传时间：2021-05-26

: 离散时间动态投资组合选择模型的高效并行求解方法-研究论文在本文中，我们研究了离散时间动态规划方法的并行化效率，以解决生命周期内的动态投资组合选择模型。这种方法受到所谓的维度灾难的影响。也就是说，获得结果的时间随着模型的连续状态变量的数量呈指数增长。然而...
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：740KB 上传时间：2021-06-09

: 离散时间保险风险模型的破产问题.pdf 离散时间保险风险模型的破产问题.pdf
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：157KB 上传时间：2007-12-11

: BeliefPropagation.jl:几个离散图形模型的Belief传播算法的Julia实现 Ising模型（ Ising模块）最小重量完美匹配（ Matching模块）最小重量的完美b匹配（ BMatching模块）套件仍处于实验阶段，尚未经过全面测试，使用时需您自担风险。欢迎代码贡献！安装]add ...
评级：0 浏览量：83 收藏量：0 资源大小：18KB 上传时间：2021-04-05

: 双负二项风险模型的破产概率 (2007年) 在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界。
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：846KB 上传时间：2021-05-14

: 相依计数变量风险模型的大偏差 (2013年) 考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR(1)相依结构的离散风险模型，利用特征函数的唯一性，得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式，并建立了重尾索赔下索赔总额的精细大偏差。
评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：1002KB 上传时间：2021-05-20

: 随机利率风险模型中的破产问题 (2005年) 考虑带保费和理赔的支付时间及利率因素的两个离散时间保险风险模型中的破产问题.对其中一个模型，文献中仅在利率{In，n=1，2，…}是定值时，即n≥1，In=r，r是常值情形下，考虑破产前赢余分布和破产持续时间的概率...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：154KB 上传时间：2021-06-14

: 一类风险模型破产概率的上界及数值解 (2013年) 在破产理论中,破产概率的精确表达式通常不易求解,所以常常通过鞅论得出其上界。另外,一般在利率给定的...讨论了保险公司的破产概率,在随机利率条件下应用离散风险模型和鞅论得出该破产概率的指数型上界,并给出数值解。
评级：0 浏览量：22 收藏量：0 资源大小：945KB 上传时间：2021-05-14

: Markov链利率风险模型的破产问题 (2009年) 基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与...首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程和积分方程,最后进一步完善了离散时间风险模型的结论。
评级：0 浏览量：38 收藏量：0 资源大小：733KB 上传时间：2021-05-15

: 带马氏利率风险模型的破产概率 (2013年) 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响，考虑利率为马氏链的离散时间风险模型，运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式，数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：173KB 上传时间：2021-05-26

: 需求不确定的离散交通网络设计模型与算法规划设计方法，由于不确定因素的广泛存在，在实际应用中存在巨大风险。本论文以需求不确定性为基本前提，从模型构建、算法设计和案例分析三个方面研究离散交通网络设计问题，提高交通网络规划方案的整体效益和鲁棒...
评级：0 浏览量：125 收藏量：0 资源大小：1.15MB 上传时间：2014-03-10

: 带干扰的复合负二项风险模型的破产概率 (2010年) 针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动项,建立了一个更现实的风险模型,即带干扰的复合负二项风险模型。讨论了盈余过程的一些性质,得到了最终破产概率的一般表达式和上界,该模型对保险公司的实际运营具有...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：751KB 上传时间：2021-05-15

: 供给与需求不确定的离散交通网络设计模型 (2012年) 考虑到交通规划中供给需求及决策准则的不确定性,提出了一种基于不确定理论的离散交通网络设计模型.首先,假设供给和需求为随机变量,使用半标准差和风险价值来度量不确定性,建立了考虑决策者风险态度的多目标双层优化...
评级：0 浏览量：176 收藏量：0 资源大小：499KB 上传时间：2021-05-12

: 具有随机旅行时间的交通分配问题的平均风险模型-研究论文我们考虑无穷小用户，导致非原子博弈，和原子用户，导致离散有限博弈。我们建立表征均衡交通分配的条件，并找出它何时存在。主要挑战来自用户的风险规避，因为 mean-stdev 目标是非凸和不可分的，这意味着路径不...
评级：0 浏览量：64 收藏量：0 资源大小：362KB 上传时间：2021-06-10

: Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算 (2012年) 基于带Markov链利率的离散时间风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式.并在个体净风险是Pareto分布时,...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：878KB 上传时间：2021-05-14

: 一个具有随机分红决定时间的复合泊松风险模型 一个具有随机分红决定时间的复合泊松风险模型，张志民，刘朝林，本文考虑一个被布朗运动扰动的复合泊松风险模型。假定在一系列离散时间点上,保险公司通过观测盈余水平来决定是否进行分红。当观�
评级：0 浏览量：90 收藏量：0 资源大小：527KB 上传时间：2020-03-02

: Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界 (2012年) 考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其...
评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：772KB 上传时间：2021-05-31

: 基于灰色理论的汽车缺陷风险评估模型 (2009年) 针对汽车的不合理风险及汽车缺陷数据离散和波动的状态，提出了基于灰色理论的风险预测方法；以失效预测数据作为风险评估的风险概率预测基础，建立汽车缺陷的失效预测模型，采用残差辨识法检验模型精度研究结果表明：...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：324KB 上传时间：2021-05-08

: 论文研究-离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用.pdf 论文研究-离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用.pdf, 在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditional value-at-risk, WCVaR...
评级：0 浏览量：111 收藏量：0 资源大小：692KB 上传时间：2019-09-20

: 一种风险值最优控制模型 (2006年) 在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型。给出连续时间条件下的α-CVaR损失值的概念及...由此提出离散化下的α-CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型，证明它等价于求解一个动态规划的最优递推方程。
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：141KB 上传时间：2021-05-26

: Panjer递推算法在聚合风险模型上的应用研究 (2011年) 在保险精算和生物统计等领域,离散型次数分布模型的应用十分广泛,仅用常用的分布类模拟实际数据拟合效果往往欠佳。首先给出了分布类概率分布的证明,讨论了计算分布点估计法 ;然后证明了分布类概率生成函数的一般...
评级：0 浏览量：105 收藏量：0 资源大小：728KB 上传时间：2021-05-19

: 首达时间依分布最优模型与风险最小模型 (1996年) 研究了离散时间首达时间依分布（随机序）最优模型与风险最小模型。给出存在最优策略的若干充要条件及重要性质，证明最优方程序列存在唯一解，给出寻优的算法。证明了ｍ时段风险最小Ｅ最优策略必定存在。
评级：0 浏览量：48 收藏量：0 资源大小：548KB 上传时间：2021-05-10

: 常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题 (2014年) 本文研究了常数利率下，保费收入为复合Poisson过程，理赔到达过程为一般更新...利用离散化的方法，获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式，推广了文[1]和文[2]中的相关结果．
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：320KB 上传时间：2021-05-19

: 一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余 (2013年) 研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题,利用离散的方法分析得到了该模型下破产前瞬间盈余分布的级数展开式及其所满足的积分方程,此结论有利于投保人全面...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：651KB 上传时间：2021-04-28

: 具有随机默认强度的贝茨模型下的CVA 通过使用隐式显式（IMEX）时间离散方案求解部分积分微分方程（PIDE）来计算曝光。风险因素和违约强度之间的相关性中嵌入了存在错误方法风险（WWR）的CVA。同时，模型的默认跳跃功能为评估WWR提供了有效的手段。 ...
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：2.63MB 上传时间：2020-06-03

: 银行客户信用风险评估综合练习.doc 4.14连续型数据特征分布，做法相同（第一次）4.15-4.36 离散型数据和连续型数据的缺失值处理（第二次）4.37-4.38 数字编码和One-Hot编码（第二次）5.1-5.7 新增评估指标计算（第三次）6.1-6.12 风控模型：逻辑回归和...
评级：5 浏览量：346 收藏量：8 资源大小：4.82MB 上传时间：2022-11-26

: 带相依利率含副索赔风险模型中的几个破产问题 (2010年) 研究包含主索赔和副索赔且利率满足一阶自回归结构的一种离散时间风险模型。在该模型下给出破产概率的一个递推公式,得到该模型下终极破产概率和破产前瞬时赢余分布的一种上界,并与经典风险模型下的 Lundberg上界作...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：668KB 上传时间：2021-05-12

: 论文研究 - 基于存储理论和非线性离散优化的企业存储生态系统研究仓储和转移策略是业务运营的重要组成部分。研究了最优仓储和转移策略的问题。... 以上三个模型可用于制定库存策略，评估风险并为每个分支机构提供建议，以形成完整的存储生态系统并为公司的运营提供建设性建议。
评级：0 浏览量：81 收藏量：0 资源大小：438KB 上传时间：2020-05-27

: 具有离散和连续资产的风险投资：解决方案和估计-研究论文此类包含各种模型，这些模型可用于对处于风险中的跨时期家庭决策进行建模。我们的例子来自发展经济学领域。我们将该类形式化为动态编程问题，然后提出一种依赖于值函数迭代的解决方法。最后，在一个示例中，我们...
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: 基于Marcov模型的舰艇舱室火灾蔓延风险 (2009年) 采用时间连续状态离散的 Marcov模型,先后计算舰艇舱室火灾蔓延的转移概率速率函数和转移概率函数,得到不同时间下各种燃烧状态的概率分布,从而得到舰艇舱室火灾最大风险来临时间。此半经验的理论模型,可以用于舰艇...
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