一类离散双险种风险模型的破产概率 (2006年)

研究了一类离散双险种风险模型，对此模型得到了最终破产概率的一般表达式，Lundberg不等式，及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计。