复合泊松风险模型

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复合泊松风险模型

: 论文研究 - 复合泊松风险模型中破产概率的比较 复合泊松风险模型已被模拟。它以指数索赔大小开始。模拟检查了无限的破坏概率。选择了合适的时间窗口来估计和比较破坏概率。二化合物泊松风险过程的无限破产概率已进行了估计，并将其与标准理论结果进行了比较。
评级：0 浏览量：159 收藏量：0 资源大小：472KB 上传时间：2020-05-23

: 带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型 带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型，郭鹏，于文广，本指带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型指数分布观测时间下带注资与障碍分红策略的复合泊松风险模型指数分布观测时间下带注
评级：0 浏览量：78 收藏量：0 资源大小：1.93MB 上传时间：2019-12-25

: 一个具有随机分红决定时间的复合泊松风险模型 一个具有随机分红决定时间的复合泊松风险模型，张志民，刘朝林，本文考虑一个被布朗运动扰动的复合泊松风险模型。假定在一系列离散时间点上,保险公司通过观测盈余水平来决定是否进行分红。当观�
评级：0 浏览量：91 收藏量：0 资源大小：527KB 上传时间：2020-03-02

: 常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题 (2014年) 本文研究了常数利率下，保费收入为复合Poisson过程，理赔到达过程为一般更新过程的风险模型．利用离散化的方法，获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式，推广了文[1]和文[2]...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：320KB 上传时间：2021-05-19

: 带稀疏相关结构的二元复合泊松模型的第一破产时间 (2009年) 研究了带稀疏相关结构的二元复合泊松风险模型的生存概率,利用斯科罗霍德拓扑对二元复合稀疏二项模型的生存概率取极限,得到二元复合稀疏泊松模型生存概率的递推表达式。
评级：0 浏览量：110 收藏量：0 资源大小：655KB 上传时间：2021-06-14

: 带常利率和干扰项的负风险模型相关性质为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了...
评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：282KB 上传时间：2020-05-28

: 马氏环境下风险模型的破产问题马氏环境下风险模型的破产问题，张鑫，，在本篇文章中，我们考虑受马氏环境影响的复合泊松风险模型。我们明确给出了该模型的Gerber-Shiu函数的拉普拉斯变换，特别的对两个�
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：271KB 上传时间：2019-12-30

: 投资回报具有随机变量的风险模型 (2007年) 推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、...
评级：0 浏览量：32 收藏量：0 资源大小：154KB 上传时间：2021-06-14

: 风险模型的最优投资和再保险 (2012年) 在这两个风险模型中,保费收入都是复合泊松过程,且假设投资者可以投资一个无风险资产和一个跳项是复合泊松过程的跳-扩散过程的风险资产.对于扩散风险模型,则考虑投资具有随机利率和随机波动的资产.对这两个模型,以...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：847KB 上传时间：2021-04-25

: Panjer递推算法在聚合风险模型上的应用研究 (2011年) 最后应用一组实际数据说明了如何选择模型,应用 Panjer递推算法在 Matlab环境下实现了复合分布的点估计,拟合分布结果表明,复合泊松分布的拟合效果较好,改善了对实际数据的拟合效果,从而为模型的构造和选择提供了理
评级：0 浏览量：108 收藏量：0 资源大小：728KB 上传时间：2021-05-19

: 阈值分红策略下带常利率的对偶风险模型 (2012年) 研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略,给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分微分方程,分情况讨论了收益服从指数分布时的显示表达式,以及服从一般分布时的拉普拉斯变换表达式。
评级：0 浏览量：57 收藏量：1 资源大小：617KB 上传时间：2021-05-20

: 阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利 (2013年) 研究了阈红利策略下的对偶风险模型，其公司盈余是一个样本路径满足向下免跳的L6vy过程，总收入过程是一个可改变的复合泊松过程与一个独立的维纳过程之和.获得了直到破产为止的红利折现期望值V（u；6）满足的一组可积...
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：406KB 上传时间：2021-05-30

: Black-Scholes期权定价模型的拓展 (2010年) 假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件. 在相同测度下,考虑到交易费用...
评级：0 浏览量：131 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2021-05-29

: 随机保费收入的保险投资模型 (2009年) 假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关,当赔付过程是一般的纯跳跃过程(较复合泊松过程更具一般性),且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时,提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型,得到了最优投资策略的...
评级：0 浏览量：43 收藏量：1 资源大小：675KB 上传时间：2021-05-18

: 基于随机过程的南通市西山河水质超标风险分析 (2014年) 采用基于复合泊松过程建立的天然水体水质超标的随机风险模型,估算了监测水质指标的超标风险率,并通过拟合优度检验,证明该模型的合理有效性。通过超标风险率的分析,得出在未来时间内,除六价铬较为安全外,氨氮、总磷的...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：574KB 上传时间：2021-06-15

: The compound Poisson risk model with random gains and periodic dividend strategy 具有随机收入和周期分红策略的复合泊松风险模型，王乾乾，刘朝林，本文对具有随机收入和周期分红策略的复合泊松风险模型进行了研究。通常,在分红决策时间序列中,保险公司通过分析盈余水平来决定红�
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：184KB 上传时间：2020-02-29

: 基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略 (2012年) 在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程。当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而...
评级：0 浏览量：271 收藏量：1 资源大小：697KB 上传时间：2021-05-20

: 论文研究-基于性能退化的产品组合维修策略优化分析.pdf 建立基于复合泊松过程的产品性能退化模型，并对水泵转子的失效规律进行了拟合，验证了模型的有效性.建立了定期维护与视情修理组合的维修活动概率模型，给出了失效风险的解析表达式.以长期运行条件下产品费用率为目标...
评级：0 浏览量：142 收藏量：0 资源大小：734KB 上传时间：2019-09-20

: Barrier dividend problem on the dual risk model with general income distribution 具有一般随机收益分布的对偶风险模型的边界分红问题，郭军义，张鑫，本文研究收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型的边界分红问题,其中复合泊松过程的跳即随机收入服从较一般的分布.利用过程的强马�
评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：118KB 上传时间：2020-02-09

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