破产赤字

经典风险模型破产赤字分析 (2006年) 文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布，然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布，并在假设索赔是指数分布时，考察了2个具体的、在不同时间和...

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马氏调制费率风险模型的破产赤字 马氏调制费率风险模型的破产赤字，赵晓凡，谷蕊，先给出一类具有马氏调制费率的风险模型,对于给定初始状态,求出在此状态下破产赤字的分布函数所满足的积分方程,然后在索赔为指数分

评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：295KB 上传时间：2020-02-05

一个风险模型有限时问内破产赤字分布 (2005年) 首先引入收入是泊松过程的风险模型，应用随机模拟及统计分析的方法研究了有限时间内破产赤字的分布.应用随机模拟得到有限时间内破产赤字的数据，再由统计软件SPSS分析所得数据统计规律，最后考察了索赔是指数分布的...

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具有多险种马氏调制风险模型的破产赤字 具有多险种马氏调制风险模型的破产赤字，苏桂春，赵晓凡，风险理论主要是利用概率与随机过程的知识和方法,根据保险公司在经营中的实际问题而建立数学模型.本文在经典风险模型的基础之上,引

评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：373KB 上传时间：2020-03-14

双向风险更新过程中破产时间，破产前盈余的分配以及破产前的赤字 在发展了修正的时间间索赔发生的分布之后，在一定的假设下，文献中关于破产理论成分的显式表达，在这项工作中，我们分别研究了破产时间，破产前的剩余和破产时的赤字的概率密度。使用一些基本假设的双向风险过程。 ...

评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：280KB 上传时间：2020-06-03

带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率 在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。

评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2020-05-31

随机利率双二项风险模型的破产问题 (2007年) 研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程。

评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：704KB 上传时间：2021-04-26

广义复合二项风险模型下的破产问题 (2009年) 通过定义调节系数、应用全期望法则及Chebychev不等式，得到了广义复合二型风险模型的最终破产概率及...还对其作进一步推广，对引入利率的广义复合二项风险模型导出了该模型下的破产前一刻盈余与破产赤字的联合分布。

评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：222KB 上传时间：2021-05-14

閾红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产 閾红利策略下复合Poisson风险模型的绝对破产，李文婷，牛明飞，绝对破产是指当盈余额小于0时,保险公司可以通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字,继续经营.当公司债务或者负盈余低于某一特�

评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：492KB 上传时间：2019-12-29

具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题 (2011年) 通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产...

评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：615KB 上传时间：2021-06-15

重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布 (2008年) 本文研究重尾索赔下的双复合Poigson模型，当索赔额分布属于次指数分布类时，给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式。

评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：180KB 上传时间：2021-05-14

带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 (2005年) 除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬问盈余的分布和破产时赤字的分布.西过时引入息力的风险模刑的研究,得到厂描述破产前瞬间盖余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的...

评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：217KB 上传时间：2021-05-23

理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题 (2014年) 在理赔量具有一阶自回归的情形下, 讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布, 破产前最大盈余的分布, 以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。

评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：230KB 上传时间：2021-05-07

Markov随机环境过程驱动的风险过程 (2012年) 本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换...时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。

评级：0 浏览量：19 收藏量：0 资源大小：1.41MB 上传时间：2021-05-26

常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型 (2011年) 考虑了常利率下有阈红利边界的复合Poisson风险模型,给出了罚金折现...利用全概率公式得到了相应积分-微分方程的解、破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的具体表达式.该模型有利于降低公司最终破产的概率.

评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：432KB 上传时间：2021-05-06

对偶风险模型中的随机观察 (2013年) 研究了随机观察在对偶风险...当罚金函数仅依赖于破产赤字ω(x1,x2)=ω(x2)时,导出Gerber-shiu期望折现罚金函数mδ(u)所满足的微积分方程,并给出了当收益额的密度函数服从指数分布和ω(x)=e-r2x时,得到mδ(u)的显示解。

评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：813KB 上传时间：2021-06-14

一类马尔可夫风险模型罚金函数的期望 (2007年) 研究了一类马尔可夫风险模型的罚金函数，得到了罚金函数的期望所满足的积分方程，并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程及破产赤字的分布函数、破产赤字与破产前瞬时盈余的联合分布函数所满足的积分...

评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：578KB 上传时间：2021-05-25

具有两步保费率的扰动风险模型 (2013年) 本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型，对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究，由强马氏性和位移算子得出了破产前最大盈余、破产前瞬时盈余及破产赤字的联合分布．

评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：160KB 上传时间：2021-05-29

复合广义Poisson风险过程的三特征联合分布函数 (2012年) 研究索赔到达为广义Poisson过程的风险模型.推导出关于破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征的联合分布函数表达式,得到索赔到达服从指数分布时三特征联合分布函数的显式表达式.

评级：0 浏览量：37 收藏量：0 资源大小：886KB 上传时间：2021-05-31

带投资收益的离散风险模型研究 (2008年) 在离散复合二项模型中加人一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型，在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程，有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式，也得到了和经典...

评级：0 浏览量：39 收藏量：0 资源大小：231KB 上传时间：2021-05-19

通用汽车专题研究报告 政府注入的 500 亿美元援助帮助通用汽车清空了留存收益以及累计其他综合收入 账户上的赤字。重组后的通用汽车总资产达到 1420 亿美元，比重组前高出 374 亿美元， 增长主要来自于政府的注资。 2009 年 2 月，作为...

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投资回报具有随机变量的风险模型 (2007年) 推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、...

评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：154KB 上传时间：2021-06-14

Sparre Andersen风险模型中的重置保证再保险 (2013年) 在此模型中提出一种新的再保险以保证在公司tll,现较小的赤字时再保险公司出资重置盈余到某个非负的水平，其中再保费从红利中提取．发现这样的重置保证再保险不但能显著提高破产前的贴现红利总量．而且能提高公司的...

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不带利率Erlang(2)风险模型的联合概率 (2013年) 研究了不带利率Erlang(2)风险模型,得到了破产前瞬时盈余和破产时的赤字的联合概率。

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Ruin theory with a Markov chain interest model 马氏链利率风险模型的破产理论，刘艳，，本文考虑带有马氏链利率的离散风险模型，分别给出了该模型破产前盈余、破产后赤字的联合分布以及边缘分布所满足的递归方程。本文

评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：149KB 上传时间：2020-02-02