重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率 (2010年)

推广了基于保单进入过程的保险风险模型，构造了允许保单在保期内多次索赔的LIG模型，并在保单进入过程为非齐次Poisson过程，索赔额分布属于φ族的条件下，得到了有限时间破产概率的渐近等价表达。