将非负随机变量独立同分布,其分布函数属于亚指数族,依据概率论知识,得到一 个新的等价式。在引进常利力更新风险模型后,研究该等价式在此模型中破产理论的应用。和 之前的研究条件不同,仅仅限制索赔额服从亚指数分布下,应用该等价式结论,得出有限时间内 常利力更新风险模型相同的破产概率渐进等价式。
《重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率》这篇论文主要探讨了保险业中的风险管理问题，特别是在考虑索赔额具有重尾分布的情况下的破产概率分析。文章基于非负随机变量独立同分布且其分布函数属于亚指数族的假设，利用概率论的知识，推导出一个新的等价式。这一等价式对于理解风险模型的行为至关重要。
文章引入了一个常利力更新风险模型。在这种模型中，保险公司面临的风险不仅来自于索赔的发生，还有利息的影响。常利力指的是保险公司在经营过程中持续不断地获得利息收入，这可以视为对风险的一种抵消。通过这个模型，作者能够更准确地预测在有限时间内保险公司的破产概率。
在以往的研究中，通常假设索赔额服从某种特定的分布，如泊松分布或指数分布。然而，这篇论文的独特之处在于它只限制索赔额服从亚指数分布。亚指数分布是重尾分布的一个子类，这类分布的特点是尾部概率下降较慢，意味着极端索赔事件发生的可能性相对较高。因此，这样的假设更符合实际中可能出现的大额索赔情况。
论文运用新推导出的等价式，针对常利力更新风险模型，研究了在有限时间内的破产概率。通过对这个等价式的应用，作者得出了一个渐近等价式，用于描述在长时间尺度上，模型的破产概率行为。这个结果对于保险公司制定风险管理和资本配置策略有着重要的指导意义。
此外，本文还强调了在重尾分布下进行风险评估的重要性。重尾分布的特性意味着极端事件的影响可能会被低估，而这些事件往往正是导致保险公司破产的关键因素。因此，理解和掌握这种分布对于保险行业的风险控制具有深远的影响。
《重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率》是一篇深入研究保险精算领域的论文，它提供了新的分析工具，有助于保险公司更好地理解并应对潜在的财务风险。通过引入新的等价式和考虑特定类型的索赔分布，作者为保险业的风险管理实践提供了有价值的理论支持。
