随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 (2009年)

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程，在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度；利用期权定价的鞅方法，得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程，并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。