股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 (2003年)

研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式.