论文研究-不完全市场中的期权定价:一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf

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论文研究-不完全市场中的期权定价:一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf,  经典的资产定价理论认为,不完全市场中存在多个 定价核,导致期权存在多个可能的理论价格,与现实中期权只有一个价格不符. 考虑到期权定价时投影定价核具有与原始定价核 完全相同的意义,并且投影定价核的信息隐含于相关历史信息中,动态的经验定价核隐含了投资者风险偏好的时变性,本文建立了一种基于动态经验投影定价核的期

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    2019-09-20
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