Copulas

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评级：3 浏览量：275 收藏量：2 资源大小：2.65MB 上传时间：2014-10-01

: copulas.zip_Copula 参数估计_Copulas_copula估计_matlab copula_金融数学 copua是金融数学计算中的一类新模型。本代码提供了最常用的copula模型，如clayton等中的参数估计等内容
评级：5 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2022-07-15

: Vine Copulas with Matlab：基于 C++ 库 VineCopulaCPP 的 Vine Copulas MATLAB 工具箱-matlab开发有关详细说明和文档，请访问http://maltekurz.github.io/VineCopulaMatlab/ 。
评级：5 浏览量：455 收藏量：3 资源大小：222KB 上传时间：2021-05-30

: Copulas:玩时变参数copulas 科普拉斯这只是对时变的copulas建模的第一次尝试。到目前为止，仅适用于基于观察的模型（Croop等人，2013年的GAS和Koopman等人，2016年的ACM）。并且仅适用于椭圆形系（高斯和学生t ）。参考Creal，D.，SJ Koopman...
评级：0 浏览量：135 收藏量：2 资源大小：232KB 上传时间：2021-04-30

: 简短，全面，实用的Copulas指南-研究论文我们提供了有关copulas的视觉底漆。我们强调并证明最重要的理论结果。我们讨论实施问题。可以下载文档代码。
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：268KB 上传时间：2021-05-19

: Copulas理论的英文书 Copulas理论是处理概率相关比较好的理论方法，这是介绍Copulas的理论的英文书
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: Copulas 密度：该程序显示 copulas 密度-matlab开发该程序显示 copulas 密度
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: A MATLAB toolbox for vine copulas based on C++.zip A MATLAB toolbox for vine copulas based on C++.zip
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: 几种Copulas模拟不同历时降雨量的影响分析 (2009年) 为减小水文频率分析中的不确定性,采用4种不同的Copulas联结函数来模拟不同历时降雨量的相关关系,并得出边际分布分别为广义极限和广义逻辑斯特的两元联合分布。模拟结果表明,Far] ie-Gumbel-Morgenstern和Gaussian ...
评级：0 浏览量：97 收藏量：1 资源大小：294KB 上传时间：2021-05-23

: matlabcopula代码-Effect-of-copulas-on-time-variant-reliability:copulas对涉及 matlab copula代码copula 对时变可靠性的影响正在进行的研究代码...用于协作编码、开放和可重复的研究。研究对涉及时间连续随机过程的时变可靠性的影响。相关论文： @文章{Rózsás201794， ...
评级：0 浏览量：149 收藏量：1 资源大小：3.07MB 上传时间：2021-06-04

: Python库 | copulas-0.6.1-py2.py3-none-any.whl 资源分类：Python库所属语言：Python 使用前提：需要解压资源全名：copulas-0.6.1-py2.py3-none-any.whl 资源来源：官方安装方法：https://lanzao.blog.csdn.net/article/details/101784059
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: MonteCarlo_Copulas.rar_22S_load correlation_montecarlo copula_ 利用Copula函数实现相关性输入变量建模，通过蒙特卡洛进行潮流计算。
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: Modeling Dependence in Financial Data with Semiparametric Archimedean Copulas 一个好的度量金融风险的论文，文中所介绍的半参数Copula方法是很新的，值得下载
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: an introduction to copulas 介绍copulas比较好的一本书，需要的拿去看看吧
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: Estimation of Structured t-Copulas：用于估计结构化相关矩阵和自由度的递归例程-matlab开发有关详细说明，请参阅 A. Meucci (2008) “结构化 t-Copulas 的估计” 最新版本的文章和代码可从http://symmys.com/node/134 获得
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: Moments-type Estimation of Bivariate Extreme Value Copulas Based on Link Functions 基于连接函数的二元极值Copula的矩估计，黄超，林金官，本文研究了二元极值Copula的矩估计问题。通常极值Copula可以由一个Pickands相依函数表示,因此本文基于连接函数针对Pickands相依函数提出一�
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: 论文研究 - 使用分组数据的Copulas参数族的最小二次距离方法最小二次距离（MQD）方法用于构造卡方检验参数系列的简单和复合假设的卡方检验统计量。这些方法旨在对形成列联表的数据进行分组，但是通过定义使用准蒙特卡洛数和两个边际经验分位数对数据进行分组的规则，可以将...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：729KB 上传时间：2020-05-27

: vinecopulib:一个用于藤蔓copula模型的C ++库（带有R + Python的接口）什么是藤蔓copulas？藤蔓copulas是一类灵活的依赖模型，由双变量构建模块组成（例如，参见）。您可以在上找到出版物和其他材料的完整列表。什么是vinecopulib？是基于藤蔓copula模型的仅头文件C ++库。它提供...
评级：0 浏览量：636 收藏量：2 资源大小：974KB 上传时间：2021-05-28

: Copula toolbox for Matlab 这个压缩文件包含了我为研究金融时间序列的copulas而编写的Matlab函数集合(Patton 2006a, Patton 2006b, Patton 2004, Granger et al. 2006, Patton 2007). 在“copula example code_for.m”中给出了一些简单的示例...
评级：5 浏览量：106 收藏量：2 资源大小：74KB 上传时间：2022-12-09

: matlab开发-Copulasdensities matlab开发-Copulasdensities。这个程序显示了连接曲线的密度
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: matlabcopula代码-RvineGofTest:在这个存储库中，我发布了我与同事ArtemProkhorov和YajingZhu共同撰 copula代码“Copulas 的广义信息矩阵测试”的 R 代码在这个存储库中，我发布了我与同事 Artem Prokhorov 和 Yajing Zhu 共同撰写的论文“Generalized Information Matrix Tests for Copulas”的R 代码（尚未发表，...
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: 论文研究 - 基于时变Copula函数和极值理论的风险关联结果表明，CSJC copulas连接函数比普通copulas连接函数更好地描述了股指的尾部特征。同样，时变模型优于静态copulas模型。此外，我们观察到中国大陆A股市场和香港股票市场之间的不对称依赖变化规则；下尾的...
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: matlabcopula代码-sms-eda-mec:SMS-EDA-MEC多目标分布估计算法 matlabcopula代码sms-eda-mec基于Copulas多元扩展的S-Metric选择估计分布算法的Matlab参考实现(SMS-EDA-MEC)概括可以说，为了在分布算法的多目标估计中产生实质性的改进，有必要关注一组特定的问题，特别是多目标...
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: matlabcopula代码-uqsa:不确定性量化(UQ)和灵敏度分析(SA) copulas）。需要包 ks、VineCopula、MASS、R.utils 和 R.matlab（将输出数据保存到 MATLAB 兼容文件的最后一个包）。要运行的主脚本称为 runABCMCMC-Phenotype123.R。该脚本将使模型适合表型 1-3（如论文中所述）...
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: matlab求导代码-VariationalGaussianCopula:Matlab变分高斯Copula推论我们使用高斯copulas（与固定/自由形式的边距组合）作为自动推理引擎，以对通用分层贝叶斯模型进行变分近似（仅有的两个特定于模型的项是对数似然和先验项及其派生词）。我们评估了在单变量页边距中复制的特殊性...
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: ProjectH：用于相对生存分析的依赖模型的R包 Gumbel和Clayton copulas：分别使用R程序Gumbel000_1000.R和Clayton000_1000.R 模拟应该能够在不进行任何更改的情况下运行，并且结果应与Gumbel copula的10％列的前两行相同。请注意，对于每个依赖性级别，请...
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: march_applications_21：学徒计划的技能挑战注意：本文涵盖有关Vine Copulas的交易策略，请勿被该主题所吓倒。在Jupyter笔记本（python）中：下载并保存您的全部股票（S＆P500成分股）（可以使用Yahoo Finance获取股票数据。请查看软件包。）（否则，您可以...
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: 论文研究 - 全球错误道路风险的建模和量化第二个是关于使用copulas计算WWR效应。最后一个是两者的结合。还有另一个使CVA计算更容易的假设：违约损失定额（LGD）的常数。众所周知，该假设未得到验证，因为LGD可能是确定性的或随机的。否则，它可能导致...
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: 衡量经济资本：风险价值、预期缺口和 Copula 方法-研究论文 Copulas 是一种捕捉极端事件同时发生的依赖结构的有用技术。我们以美国财产责任保险业为样本，考察了市场风险和保险组合承保风险之间不同的依存关系结构对以风险价值（VaR）和预期缺口（ES）衡量的经济资本的影响...
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