时变的Copula

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时变的Copula
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基于静态和时变copula函数的matlab代码实现
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基于时变Copula GARCH模型的金融风险度量 (2014年)
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一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断
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基于时变Copula国际能源价格和我国通货膨胀尾部相关性分析
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基于蒙特卡洛技术时变Copula的比较 (2013年)
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基于时变Copula的多元退化建模方法
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时变Copula模型非参数估计的大样本性质 (2012年)
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论文研究 - 基于时变Copula函数和极值理论的风险关联
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论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf
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基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究
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基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究
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Patton_copula_toolbox_2.5_canalul3_copula_时变copula_Patton_copul
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Copulas:玩时变参数copulas
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论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf
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Dynamic_Copula_Toolbox_3.0.zip_3 copula_copula函数_copula工具包_pair-
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matlabcopula代码-Effect-of-copulas-on-time-variant-reliability:copulas对涉及
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Patton_copula_toolbox 2.zip_Patton_copula_copula_eventually7mf_p
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Copula-CoVaR R 操作说明 zhang,copula函数,R language源码.zip
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Copula-EGARCH模型及投资组合的时变风险价值估计 (2010年)
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论文研究 - 应用Copula-GARCH估计信用违约掉期投资组合的VaR
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tcopula函数的代码
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CoVaR方法介绍
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论文研究-基于Lévy测度的动态操作风险度量.pdf
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论文研究 - GFC下的共同运动,依存结构和道德投资基金