基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究

所需积分/C币:46 2019-12-26 01:50:38 824KB PDF
0
收藏 收藏
举报

基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究,郑远煌,杨湘豫,基于MCMC算法的时变Copula的方法,借助GARCH模型刻画时间序列分布呈现出的时变、偏斜、尖峰、厚尾等特性,获得预测方差,确定单个风险

...展开详情
试读 9P 基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究
立即下载 低至0.43元/次 身份认证VIP会员低至7折
抢沙发
一个资源只可评论一次,评论内容不能少于5个字
weixin_38637093 欢迎大家使用并留下宝贵意见
2019-12-26
  • 分享王者

    成功上传51个资源即可获取
关注 私信 TA的资源
上传资源赚积分or赚钱
    最新推荐
    基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究 46积分/C币 立即下载
    1/9
    基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究 第1页
    基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究 第2页

    试读结束, 可继续读1页

    46积分/C币 立即下载 >