论文研究 - 基于时变Copula函数和极值理论的风险关联

金融资产的依赖性结构在金融风险计量中非常重要，尤其是尾部关系。 该领域现存研究的作者倾向于集中于金融资产的线性分析，很少考虑非线性，不对称和粗尾特征。 在这里，我们使用带有时变因子的copulas连接

论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf

论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf,  利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的

基于时变Copula国际能源价格和我国通货膨胀尾部相关性分析

基于时变Copula国际能源价格和我国通货膨胀尾部相关性分析，朱洪远，陈权宝，在全球经济一体化的进程中，国际能源价格的大幅波动不可避免地会给全球经济带来一定程度的冲击与影响。本文基于1991年1月-2

论文研究-基于Copula函数的组合资产条件相依性模型及其应用.pdf

论文研究-基于Copula函数的组合资产条件相依性模型及其应用.pdf,  条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建.组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的同期相依与单个资产时间上的短期

论文研究-基于VAR-Copula模型的股价、交易量的相依结构.pdf

论文研究-基于VAR-Copula模型的股价、交易量的相依结构.pdf,  基于向量自回归(vector autoregression, VAR)误差修正模型, 结合Copula理论建立VAR-Cop

一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断

一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断，徐晓环，杨湘豫，基于Copula函数对时间序列的相关性具有独特优势，进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模。提出了将整体时间序列的样本

论文研究-基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性.pdf

论文研究-基于机制转换混合Copula模型的我国股市间极值相依性.pdf,  通过构建机制转换混合 Copula 模型, 考察了沪、深股市与港、台股市间的尾部相依特征, 研究发现:它们间的尾部相依性呈

论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf

论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf,  在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进

论文研究-基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析.pdf

论文研究-基于Copula-ACD模型的股票连涨和连跌收益率风险分析.pdf,  分别使用包含``天数变量''的Log-ACD和Copula模型对股票的连涨和连跌收益率的边缘分布以及二者的联合分布进行

基于混合Copula模型的投资组合风险分析_徐赐文.pdf

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基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量

基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量 ，赵子然，王斌会，文章引入vine copula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布，

论文研究-基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究.pdf

论文研究-基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究.pdf,  为准确揭示金融风险溢出效应，建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布，进而推导CoVaR类风险测度方

基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计

基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计，段福林，，在险价值 (Value at Risk 简写成VaR) 在风险管理中起到了非常重要的作用，投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合

论文研究-基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf

论文研究-基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf,  以世界十大股票市场指数为例,运用滚动MonteCarlo模拟技术,实证计算了R-vine、D-vine、C-

基于藤Copula方法的持续期自相依结构以及DaR估计

基于藤Copula方法的持续期自相依结构以及DaR估计，叶五一，李磊，本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究。应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依

论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf

论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf,  随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场, 能源价格的震荡幅度加剧, 为了积极应对这种挑战, 需要准确度量价格波动带来的

论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf

论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf,  鉴于股票波动具有显著的多尺度特征，本文引入二元经验模态分解（EMD）与二元Copula-GARCH算法

论文研究-基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究.pdf

论文研究-基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究.pdf,  本文以条件在险价值(CoVaR)法为基础, 结合Copula-ASV-EVT模型分析了我国中小板

广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。

论文研究-Copula函数在多因子模型系数估计中的应用.pdf

论文研究-Copula函数在多因子模型系数估计中的应用.pdf,  主要研究用多因子模型刻画金融资产收益率时, 因子载荷系数的合理估计问题.以因子系数的金融意义为出发点,并结合Copula的相关理论,

基于R的最优矩极大熵copula相依性建模

基于R的最优矩极大熵copula相依性建模，刘登峰，王栋，基于copula的多元模型已广泛应用于水文气象多变量分析领域，其中如何确定各变量的边缘分布是copula多元建模的重要环节。引入极大熵原

Copula函数R语言代码

在R-studio中通过R语言代码将两组数据的Copula关系表示出来，并出图表示，使其直观易懂，方便计算

基于Copula-EVT-ES的融资融券折算率模型

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近十年来, 智能交通系统ITS和车载网络开始融合紧密, 从而彻底改变了事件侦查和交通信息传送的方式。车辆碰撞协同预警系统是其中一个重要方向。根据预设的一系列车辆碰撞协同预警系统CCWS的参数, 如前后

论文研究-基于Copula函数的水资源供需风险损失模型及其应用.pdf

论文研究-基于Copula函数的水资源供需风险损失模型及其应用.pdf,  针对传统水资源供需风险损失评价方法无法对供水量和需水量之间复杂的非线性关系进行定量研究,本文首次建立了基于Copula函数的

亚洲股票市场的联动性研究--基于vine-copula方法

亚洲股票市场的联动性研究--基于vine-copula方法，夏芷贤，张强，本研究综合了金融学理论，经济基础假说、金融传染假说和贸易理论来作为理论基础并使用藤Copula模型来研究上证综指，韩国综合指数

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论文研究-基于Copula构件相依的软件体系结构可靠性模型.pdf

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