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评级：0 浏览量：103 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-06-21

: Option-Pricing-C:为欧美期权定价的 C++ 程序期权定价-C 为欧美期权定价的 C++ 程序该函数使用继承和多态在 C++ 中生成期权定价工具。这段代码是在我硕士之前在我的预编程课程中生成的。
评级：0 浏览量：206 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2021-06-10

: Option-Pricing:EuropeanAmericanAsian期权定价模块。 BSM蒙特卡罗二项式期权定价回购是FNCE40009高级衍生证券中分配的代码的重构（和某些扩展）。此回购协议主要是为那些希望研究高级期权定价而非商业用途的人士设计的。这也是回购纯粹基于标准numpy和scipy软件包构建的原因。...
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：139KB 上传时间：2021-05-02

: foreign-exchange-option-pricing-a-practitioners-gu.pdf foreign-exchange-option-pricing-a-practitioners-gu
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: Monte-Carlo-Option-Pricing:一个类系统，可以使用蒙特卡洛模拟对期权进行简单的定价蒙特卡洛期权定价一个类系统，可通过蒙特卡洛方法对期权进行简单的定价。我的代码基于以下内容和练习：乔希（MS Joshi）（2008）。 C ++设计模式和衍生物定价：2（数学，金融和风险），美国剑桥大学出版社。
评级：0 浏览量：250 收藏量：0 资源大小：7KB 上传时间：2021-03-07

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: matlab美式看涨期权代码-jump-diffusion-model-for-option-pricing:欧美期权定价的跳跃扩散模型 matlab美式看炒菜代码跳跃扩散模型中的美国期权定价 2008年论文摘要最近开发了许多替代模型来概括 Black-Scholes 期权定价模型，以便纳入更多的经验特征。在这个 Black-Scholes 期权定价框架中使用了布朗运动和...
评级：0 浏览量：876 收藏量：0 资源大小：269KB 上传时间：2021-06-08

: matlab代码影响-levy-option-pricing:基于Levy随机过程的Matlab期权定价和校准方法的实现 matlab代码影响征费期权定价基于Levy随机过程的期权定价和校准方法的面向对象Matlab实现。以下是我的关于Levy模型的买卖标定的硕士论文的一章。它利用了一些提供的代码。定价算法比较本章中开发的定价算法均...
评级：0 浏览量：645 收藏量：2 资源大小：680KB 上传时间：2021-05-22

: Introduction-to-Options-and-Option-Pricing-using-Python-open-source-library-quantsbin---Sandeep-Kana... 使用Python开放源代码库Quantsbin进行选项和选项定价的介绍-Sandeep-Kana 使用Python开源库quantsbin进行的期权和期权定价简介-Sandeep Kanao
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：96KB 上传时间：2021-04-28

: Intro-Option-Pricing-MFE：什么是几何布朗运动？如何使用蒙特卡洛定价期权？为什么在期权定价中使用方差... 期权定价第1部分。可视化股价走势-蒙特卡洛的几何布朗运动遵循几何布朗运动的股票具有以下动态：其中T = 10，r = 0.04，\ sigma = 0.2，S 0 = $ 88，W t是标准布朗运动过程。通过将时间范围T从[0,1000]划分为...
评级：0 浏览量：777 收藏量：0 资源大小：107KB 上传时间：2021-02-08

: Chicago Option Pricing Model-开源 Black-Scholes 期权定价模型的图形计算器实现，具有美式期权和极值理论的扩展。
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: 定价策略：Black-Scholes option pricing formula.pptx 定价策略：Black-Scholes option pricing formula.pptx
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: option_pricing.m 缺口期权的二叉树定价模型MATLAB代码。大家可以仿照学习。比较简单易懂，主要以循环为主。适合新手上路，研究期权定价模型。
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: Monte Carlo Option Pricing——NVIDIA The pricing of options has been a very important problem encountered in financial engineering since the advent of organized option trading in 1973. As more computation has been applied to finance-...
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