穿越傅立叶空间-研究论文

文献中已经使用了多种有限差分方案来解决基于 Levy 的定价问题。 总是不对称地处理积分和扩散项，截断大的跳跃，这些方法难以扩展到更高的维度，并且不能轻易地结合状态转换或随机波动。 我们提出了一种新的有效方法，随着时间向后传播，它在傅立叶空间和真实空间之间切换。 我们将这种方法称为傅立叶空时步进 (FST)。 FST 方法适用于政权转换 Levy 模型，适用于多种路径依赖期权（例如百慕大、障碍、喊叫和灾难相关期权）和多种资产的期权。