blackScholes

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blackScholes

: blackScholes "BlackScholes"是一个著名的金融模型，由 Fischer Black、Myron Scholes 和 Robert Merton 在1973年提出，用于计算欧式期权的理论价格。这个模型在金融工程领域广泛应用，是理解期权定价和风险分析的基础。在这个C++...
评级：0 浏览量：261 收藏量：1 资源大小：5KB 上传时间：2018-11-21

: matlab开发-blackscholes 标题 "matlab开发-blackscholes" 涉及到的是使用MATLAB编程语言来实现Black-Scholes模型，这是一个在金融工程领域广泛使用的期权定价模型。Black-Scholes模型是由费雪·布莱克（Fischer Black）、默顿·米勒（Merton...
评级：0 浏览量：138 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2019-08-28

: BlackScholes.rar_BS公式_BlackScholes_black scholes_blackscholes ma Black-Scholes（BS）公式是金融工程领域中的一个核心概念，主要用于期权定价。这个公式由Fischer Black、Myron Scholes在1973年提出，为股票期权的定价提供了一个理论基础，使得金融市场参与者可以更加准确地评估...
评级：0 浏览量：87 收藏量：0 资源大小：16KB 上传时间：2022-07-14

: bsf.rar_Black-Scholes_black scholes_formula Black-Scholes模型是金融工程领域的一个重要概念，由Fischer Black、Myron Scholes两人在1973年提出，用于计算欧式期权的理论价格。这个公式为金融市场提供了标准化的定价工具，对金融衍生品的定价和风险管理具有...
评级：0 浏览量：159 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-09-19

: black-scholes-pde:用于对金融衍生产品定价的MATLAB代码。使用有限差分方法来求解Black Scholes方程的修改... Black-Scholes PDE解算器该项目包含用于为支付股息的美国期权定价的MATLAB代码。该技术基于对Black-Scholes偏微分方程的有限差分方法的应用。但是，已经进行了修改，以考虑到由于提前行使而产生的自由边界条件，...
评级：5 浏览量：802 收藏量：2 资源大小：179KB 上传时间：2021-05-14

: blackscholes.go BlackScholes.go 例子 package main import ( "fmt" "github.com/branda22/blackscholes/blackscholes" ) func main () { option := & blackscholes. Option { StrikePrice : 3500 , TimeToExpiration : 87 ,...
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-05-13

: bsf_test.rar_black scholes_formula_scholes 在金融工程领域，布莱克-斯科尔斯公式（Black-Scholes Formula）是一个具有里程碑意义的概念，它为欧式期权的价格提供了理论上的计算方法。这个公式由费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯以及罗伯特·默顿共同提出，因此也...
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：817B 上传时间：2022-09-22

: black_scholes_test.rar_The Test_black scholes 在金融工程领域，布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型是一项重要的理论成果，它为金融市场中的欧式期权提供了定价公式。这个模型由费舍尔·布莱克、迈伦·斯科尔斯以及罗伯特·默顿共同提出，对现代金融学产生了...
评级：0 浏览量：143 收藏量：0 资源大小：740B 上传时间：2022-09-24

: Vanilla Option - 价格 - Black Scholes - Close Form：通过 B/S 计算 Vanilla 期权价格-matlab开发欧洲看涨期权和看跌期权价格的 Black-Scholes 公式为： c=S_0 e^(-r_f T) N(d_1 )- Ke^(-r_d T) N(d_2) 和p=Ke^(-r_d T) N(-d_2 )- S_0 e^(-r_f T) N(-d_1) 在哪里d_1=(ln⁡(S_0/K)+(r_d-r_f+σ^2/2)T)/(σ√T) d_2=...
评级：0 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-05-30

: ten ways to derive black scholes formula 该模型由Fischer Black、Myron Scholes以及Robert Merton在1973年提出，为金融市场提供了标准化的期权定价工具。本文将详细介绍十种不同的黑斯克尔斯公式推导方法，并对每种方法的特点及适用场景进行分析。 #### 十...
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：291KB 上传时间：2009-07-16

: Black Scholes 公式：Black Scholes Fromula，股息和非股息支付股票的看涨或看跌期权价格。-matlab开发该程序使用简单，将有助于使用 Black Scholes 公式找到股息或非股息支付股票的看涨/看跌期权价格。输入：初始股票价格（S0），行使价（K），年利率（r），年到期时间（T），波动率（sigma）然后它将计算股息和非...
评级：0 浏览量：686 收藏量：0 资源大小：12KB 上传时间：2021-06-01

: Black-Scholes-Model:使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数 Black-Scholes 模型使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数。输入作为（当前股票价格、现货价格、时间（以年为单位）、利率、方差/波动率）提供，对于欧式看涨期权和欧式看跌期权，函数的输出分别为 2...
评级：0 浏览量：946 收藏量：0 资源大小：98KB 上传时间：2021-07-10

: black:通用Black-Scholes -Merton计算器 black.py 通用Black-Scholes-Merton python计算器（麻省理工学院执照）。主例程（黑色）是一个通用求解器，它返回缺失变量的值（通常是隐含的波动性，但可以是价格，收益率等） black(cp=None, f=None, k=None,...
评级：0 浏览量：324 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-05-04

: black scholes方程式源代码 Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），布莱克-斯克尔斯期权定价模型在MATLAB软件中通过编写程序让其实现。
评级：4 浏览量：805 收藏量：4 资源大小：357B 上传时间：2014-07-10

: matlab求导代码-Black_Scholes:使用BlackScholes模型评估任何希腊文 Scholes模型评估任何希腊文这是Matlab代码，用于评估Black-Scholes方程的任何形式的导数。它已在MATLAB符号工具箱中完全实现有关如何使用代码的更多说明，请参见main_greeks.m代码玩得开心 Loko，A。
评级：0 浏览量：205 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-05-24

: 基于改进的BlackScholes模型在期权定价的应用.pptx 【Black-Scholes模型】是金融工程领域中用于期权定价的经典模型，由Fischer Black、Myron Scholes共同提出。该模型假设股票价格遵循几何布朗运动，即价格在一定时间内上涨或下跌的概率相等，且不受历史价格影响。...
评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：1000KB 上传时间：2021-10-14

: 大数据-算法-数学金融的分数次BlackScholes模型及应用.pdf 《大数据-算法-数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用》这篇文档涉及的核心主题是数学金融中的分数次Black-Scholes模型及其在大数据和算法背景下的应用。以下是相关知识点的详细说明： 1. **分数次布朗运动**：...
评级：0 浏览量：45 收藏量：1 资源大小：3.22MB 上传时间：2022-04-20

: 第八讲BlackScholes期权定价理论(货币金融学).pptx 第八讲BlackScholes期权定价理论(货币金融学).pptx
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：2.05MB 上传时间：2021-11-06

: matlab有些代码不运行-calcbsimpvol:计算BlackScholes隐含波动率-Vectorwise 计算Black-Scholes隐含波动率-Vectorwise :)本机python代码 :)重量轻 :)包含样本数据 :(不适合单个/少量选项 :(代码读取的是非Python语言 :(尚未经过全面测试入门要求 Python 3.x（当前）或PyPy3 NumPy 科学（在...
评级：0 浏览量：744 收藏量：0 资源大小：668KB 上传时间：2021-05-23

: Option Greeks - Black Scholes:使用 R 中的实时 Web 应用程序计算各种选项希腊语-开源 Black-Scholes模型是期权定价的经典理论模型，由Fischer Black、Myron Scholes两位经济学家提出，它为欧式期权提供了一种数学上的定价方法。在这个R语言的开源项目中，我们可以构建一个实时Web应用程序来直观地理解...
评级：0 浏览量：96 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-07-28

: 一键式 - 价格 - Black Scholes - 关闭表格：通过 B/S 计算一键式价格-matlab开发 Black-Scholes模型是金融工程领域的一个重要工具，主要用于计算欧式期权的价格。这个模型由费雪·布莱克、默顿·米勒和罗伯特·舒尔斯在1973年提出，因此被称为Black-Scholes模型，或者简称为B/S模型。在MATLAB环境...
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-05-30

: Finite_Difference_Method_BSM：使用显式欧拉有限差分法对Black Scholes模型进行定价 Black-Scholes模型是金融衍生品定价领域的一个经典模型，由Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton在1973年提出。这个模型主要用于期权定价，它假设股票价格遵循几何布朗运动，并考虑了无风险利率、股票波动率...
评级：0 浏览量：203 收藏量：1 资源大小：106KB 上传时间：2021-02-16

: Vanilla Option - Greeks - Black Scholes - Close Form：通过 B/S 计算香草期权希腊人-matlab开发在本项目中，我们将探讨如何使用MATLAB来计算这些希腊字母，主要关注Black-Scholes（B/S）模型的闭合形式解决方案。首先，Delta（Δ）是期权价格对标的资产价格的敏感度。如果期权是看涨的，Delta值将介于0到1之间...
评级：0 浏览量：211 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-05-30

: bsm_model:Python中的Black–Scholes–Merton模型计算器这个简单的Python包使用Black-Scholes-Merton（BSM）模型来计算选项的一些基本统计信息。它可以用来估计隐含波动率，希腊货币（delta，gemma，theta，vega，rho）和期权的价格。安装 pip install bsm-model 进口...
评级：0 浏览量：1499 收藏量：2 资源大小：6KB 上传时间：2021-04-04

: black-scholes:Black-Scholes选项模式的Java源代码-java source code Black-Scholes模型是金融工程领域的一个重要概念，主要用于计算欧式期权的价格。这个模型由费雪·布莱克、默顿·米勒和罗伯特·舒尔斯在1973年提出，因此得名Black-Scholes模型。该模型假设市场无摩擦、连续交易、无...
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：34KB 上传时间：2021-03-25

: Black-Scholes-and-the-Greeks 布莱克·斯科尔斯和希腊人与Black-Scholes欧洲期权定价有关的一些可视化效果：对于视觉效果的呈现，您需要将笔记本“信任”在活页夹上并开始演示（alt + r，请参阅Rise文档： : ）
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-04-06

: prbs代码matlab-BLACK_SCHOLES:BLACK_SCHOLES是一个FORTRAN77库，它演示了DesmondHigham #BLACK_SCHOLES Black-Scholes方程的简单方法 BLACK_SCHOLES是一个FORTRAN77库，它演示了Desmond Higham评估欧洲看涨期权的几种方法。许可：该网页上描述并提供的计算机代码和数据文件已根据MIT许可进行分发。 ...
评级：0 浏览量：164 收藏量：0 资源大小：13KB 上传时间：2021-05-25

: Put-Call-Option-Black-Scholes-:使用BLack-Scholes方程为看跌期权定价布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型是金融工程领域的一个重要概念，主要用于期权定价。这个模型是由费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯以及罗伯特·默顿在1973年提出的，他们因此获得了1997年的诺贝尔经济学奖。在C++...
评级：0 浏览量：669 收藏量：0 资源大小：29KB 上传时间：2021-05-02

: 论文研究 - Black-Scholes模型数值解的研究在期权定价的历史中，Black-Scholes模型是最重要的模型之一。在本文中，主要关注的是以不同的方式针对欧式看涨期权的Black-Scholes模型（又名Black / Scholes / Merton）的数值解。描述了模型，并使用了显式差分...
评级：0 浏览量：266 收藏量：0 资源大小：331KB 上传时间：2020-05-28

: 期权的 Black-Scholes values.: 使用 Black-Scholes 计算每个时间段的期权价值-matlab开发 • 使用 Black-Scholes 计算每天或每个时间的选项和 d 的值。 • 取决于BSMfaiq.m 函数和.txt 文件。 • 句法： [opttab,dtab]=BSMmultifaiq(txtfilename) • .txt 文件包含 n×6 矩阵表，其中 n 是总天数或时间以及...
评级：0 浏览量：121 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-06-01

: Black-Scholes模型期权定价方法及其应用 (2006年) 介绍了标准的 Black-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产...
评级：0 浏览量：136 收藏量：0 资源大小：812KB 上传时间：2021-05-26

: black-scholes:Black-Scholes 实现布莱克-斯科尔斯布莱克-斯科尔斯公式这是对欧洲看涨期权定价的 Black-Scholes 模型的实现。假设：股票收益遵循几何布朗运动标的资产不支付股息无风险资产的收益率是恒定的市场上没有套利机会安装$ npm install bs...
评级：0 浏览量：194 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-06-01

: 大学数学-第13章__Black-Scholes PDE：应用数值解为了对这个PDE进行数值求解我们假设在St和t出现一定增长后PDE仍然成立我们需要进行两次分割1.S的格子大小选择为标的证券价格的最小增加值2.时间t是F(St,t)中的第二个变量因此t的格子大
评级：0 浏览量：70 收藏量：0 资源大小：4.79MB 上传时间：2021-01-19

: 基于MATLAB的Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算研究.pdf 本文的核心内容是研究基于MATLAB实现Black-Scholes-Merton欧式期权定价模型的计算方法，并探讨了通过MATLAB求解敏感性指标的计算过程。以下将从多个角度详细分析文中的知识点：一、Black-Scholes-Merton模型背景及...
评级：5 浏览量：622 收藏量：0 资源大小：399KB 上传时间：2021-07-10

: Black-Scholes期权定价公式——1997年度Nobel经济学奖获得者Merton和Schdes的学术贡献* (2000年) 系统介绍1997年度Nobel经济学奖获得者Merton和Scholes的学术贡献，即Black-Scholes期权定价公式，包括Black & Scholes（1973）原始论文、五种推导Black-Scholes公式的方法和推广与扩展。
评级：0 浏览量：67 收藏量：0 资源大小：395KB 上传时间：2021-04-24

: 求解欧式看跌期权的 Black-Scholes 方程《求解欧式看跌期权的Black-Scholes方程》在金融领域，期权是一种重要的衍生工具，允许投资者在未来特定时间以预设价格购买或出售资产。欧式期权是其中一种，分为欧式看涨期权（call option）和欧式看跌期权（put ...
评级：0 浏览量：205 收藏量：0 资源大小：96KB 上传时间：2022-05-27

: calcBSImpVol(cp,P,S,K,T,r,q):高速计算全表面的 Black-Scholes 隐含波动率-matlab开发计算期权价格矩阵的 Black-Scholes 隐含波动率表面。使用 Li 的有理函数逼近器进行初始估计，然后是3rd-Order Householder's Root Finder（即使用 vega、vomma 和 ultima）以获得更好的效果相对于 Newton-Raphson ...
评级：0 浏览量：150 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-05-29

: 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算 Black-Scholes公式是由Fischer Black和Myron Scholes两位经济学家在1973年提出的一种期权定价模型，它主要用来计算欧式期权的理论价格。该模型是金融学中最重要的工具之一，广泛应用于金融市场和衍生品定价中。Black...
评级：0 浏览量：3033 收藏量：7 资源大小：107KB 上传时间：2018-08-14

: JavaScript中的Black-Scholes：JavaScript中的Black-Scholes选项模型 JavaScript中的Black-Scholes模型是金融工程领域的一个重要应用，它用于计算欧式期权的价格。Black-Scholes模型是由 Fischer Black 和 Myron Scholes 在1973年提出的，主要用于预测股票期权的价值，它是基于无风险...
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：14KB 上传时间：2021-02-14

: Black-Scholes:在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实现用 ghci:l BlackScholes.hs对于看涨期权 blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 }对于看跌期权 blackScholes Option { optionType="put", stock=...
评级：0 浏览量：259 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-07-09

: pyOptionPricing:基于Black-Scholes流程，带有几何布朗运动的蒙特卡罗模拟，历史波动率，隐含波动率，希腊... pyOptionPricing 使用python 2.7 随时指出是否有任何错误您可以通过报告错误，提出改进建议来为项目做出贡献。您也可以给我买杯咖啡:) 传统历史波动率计算 # -*- coding: utf-8 -*- # @Author: boyac ...
评级：0 浏览量：337 收藏量：2 资源大小：501KB 上传时间：2021-05-09

: 23Black-Scholes Model V3.xls 23Black-Scholes Model V3.xls
评级：5 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：632KB 上传时间：2023-08-13

: 时空分数阶Black--Scholes模型的一些数值解法_分数阶_PASE-I格式_时空分数阶Black-Scholes_C-N 在金融数学领域，Black-Scholes模型是一种经典的期权定价模型，它基于无风险利率、股票价格、期权执行价格、波动率和剩余期限等参数来计算欧式期权的价格。然而，传统的Black-Scholes模型假设市场是连续且无摩擦的，...
评级：5 浏览量：132 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-10-02

: Black-Scholes in Multiple Languages Public Function BlackScholes(CallPutFlag As String, S As Double, X As Double, T As Double, r As Double, v As Double) As Double Dim d1 As Double, d2 As Double d1 = (Log(S / X) + (r + v ^ 2 / 2) * T) ...
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：265KB 上传时间：2009-02-10

: Implicit difference solving Black-Scholes option pricing equation 隐式差分求解black - scholes期权定价方程，黄惠娟，李银，本文简单介绍各种常见有限差分方法，在已有研究基础上对隐式差分格式进行详细推导，对Black-Scholes方程的隐式法求解进行了更为系统�
评级：0 浏览量：142 收藏量：0 资源大小：337KB 上传时间：2019-12-28

: Black-Scholes期权定价模型的拓展 (2010年) 假定动态风险资产价格... 在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义。
评级：0 浏览量：148 收藏量：0 资源大小：193KB 上传时间：2021-05-29

: 时空分数阶BS模型并行差分格式的数值解法_分数阶_Black-Scholes_PASE-I_ 在金融数学领域，Black-Scholes模型是一种经典的期权定价模型，它基于连续时间、无摩擦、无税收的理想市场假设。然而，实际金融市场中存在着非线性、非局部性以及随机波动性的特征，这些都无法被传统的整数阶Black-...
评级：5 浏览量：136 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2021-09-30

: 分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法 ### 分数次Black-Scholes模型下的美式期权定价及其二次近似方法 #### 摘要本文探讨了在分数次Black-Scholes模型框架内，如何利用二次近似方法来估算支付红利的美式看跌期权的价格。通过该方法得出了一种近似的...
评级：0 浏览量：797 收藏量：0 资源大小：159KB 上传时间：2019-03-19

: Black-Scholes Greeks_delphi_TheGreeks_ Black-Scholes模型是金融工程领域的一个里程碑，它是由费雪·布莱克、默顿·米勒和罗伯特·舒尔斯在1973年提出的，主要用于计算期权的价格。这个模型不仅给出了期权定价公式，还引入了一组被称为"希腊字母"的风险...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：11KB 上传时间：2021-10-03

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