Black-Scholes:在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实现

Black-Scholes-Merton 模型 在 Haskell 中为欧洲期权定价的 Black-Scholes-Merton 模型的实施。 用 ghci :l BlackScholes.hs 对于看涨期权 blackScholes Option { optionType="call", stock=31.25, strike=22.75, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 } 对于看跌期权 blackScholes Option { optionType="put", stock=31.25, strike=35.00, riskFree=0.01, time=1, vol=0.5 } ####运行测试：cabal install HSpec runhaskell Tests.hs