隐含波动率

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隐含波动率

: 计算上证50ETF期权隐含波动率并验证波动率上证50ETF期权是一种金融衍生品，其价格受标的资产（上证50指数）价格变动、时间价值损耗、利率、分红等因素影响，其中隐含波动率是通过期权市场价格反推出来的未来波动性的预期。本项目的目标是计算上证50ETF期权的...
评级：5 浏览量：1974 收藏量：9 资源大小：61KB 上传时间：2022-04-15

: 隐含波动率样本数据.xlsx 该数据为上证50ETF期权在2020年12月30日的样本数据，其中主要包括期权的隐含波动率和期权的剩余到期时间、期权的在值程度。本数据为典型的回归问题所需要的数据，可以用于高斯核函数的核回归。
评级：0 浏览量：711 收藏量：3 资源大小：26KB 上传时间：2021-03-10

: 外汇市场隐含波动率曲面的matlab实现在外汇市场中，隐含波动率曲面一般表现在delta-iv维度里，通过有限数量的不同行权价和不同到期期限的普通欧式期权（包含看涨、看跌期权）进行刻画。该项目实现了三个功能： ①通过外汇市场里的市场数据计算隐含波动...
评级：0 浏览量：191 收藏量：0 资源大小：818KB 上传时间：2023-06-11

: VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率 ### VBA-BS模型-期权定价与隐含波动率 #### 一、BS模型与期权定价 **布莱克-斯科尔斯模型**(Black-Scholes Model,简称BS模型)是金融衍生品定价中最著名的数学模型之一，由费希尔·布莱克(Fischer Black)和迈伦·...
评级：1 浏览量：4481 收藏量：9 资源大小：30KB 上传时间：2019-04-03

: 权益策略专题报告（期权）：波动率专题系列（一）隐含波动率与历史波动率.pdf "权益策略专题报告（期权）：波动率专题系列（一）隐含波动率与历史波动率" 本报告对波动率风险溢价进行了深入分析，探讨了波动率风险溢价的定义、形成原因、时变特征，并构建了基于历史波动率和波动率风险溢价的...
评级：5 浏览量：859 收藏量：0 资源大小：1.19MB 上传时间：2021-12-26

: 新建好压 ZIP 压缩文件_隐含波动率_ 在金融领域，隐含波动率（Implied Volatility, IV）是期权定价模型中的一个重要概念，尤其是布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）模型。它代表市场对未来波动性的预期，是期权价格的一个关键驱动因素。"新建好压 ZIP 压缩...
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-10-03

: 隐含波动率：隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面 隐含波动率是金融衍生品市场中的一个重要概念，特别是在期权定价中起到关键作用。它是市场参与者对未来价格波动性的预期，可以通过期权价格反推得出。在本主题中，我们将深入探讨如何估计隐含波动率以及如何利用C++...
评级：0 浏览量：990 收藏量：1 资源大小：221KB 上传时间：2021-02-13

: 期权策略-隐含波动率研究 ### 期权策略——隐含波动率研究 #### 一、引言期权作为一种重要的金融工具，在金融市场中的应用日益广泛。其中，隐含波动率作为衡量期权价格的关键指标之一，对于理解期权市场的运作机制至关重要。本篇文章通过...
评级：0 浏览量：78 收藏量：0 资源大小：870KB 上传时间：2024-07-08

: 隐含波动率指数 – 回顾-研究论文本研究测试并记录了所有公开可用的隐含波动率指数的信息内容，包括相关资产的已实现波动率和回报。这些主题展示了早期工作所走过的道路，但将现有的所有 50 个基于波动率的指数一起研究会有所收获，以检查不同的...
评级：0 浏览量：199 收藏量：0 资源大小：1.71MB 上传时间：2021-06-09

: viximpv:VIX隐含波动率工具箱（MATLAB）该工具箱使用微扰技术来计算基础过程的无穷小生成器，从而计算出VIX期权的Black＆Scholes隐含波动率的近似值。建模安装程序要求的VIX指数动力学是作为纯扩散，一维马尔可夫过程Y.具体的平滑转变φ明确可计算： W...
评级：0 浏览量：358 收藏量：1 资源大小：152KB 上传时间：2021-05-01

: 金融工程领域的波动率建模及应用：隐含波动率、ARCH模型及其改进随后讨论了隐含波动率及其在期权定价中的重要性，并通过案例解释了VIX指数作为市场恐慌程度指标的作用。最后深入探讨了波动率模型，尤其是ARCH（m）模型及其衍生的GARCH模型，并提供了这些模型在实际金融数据分析与...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：1.05MB 上传时间：2024-11-16

: 深度研究可转债市场概览及其隐含波动率策略.rar 《深度研究可转债市场概览及其隐含波动率策略》这份行业报告，全面剖析了中国可转换债券市场的现状、特点以及投资策略，特别是聚焦于隐含波动率这一关键指标在投资决策中的应用。可转债，全称为可转换公司债券，是一...
评级：5 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：1.25MB 上传时间：2021-09-11

: 基于SABR模型的上证50ETF隐含波动率研究 (1).zip 《基于SABR模型的上证50ETF隐含波动率研究》在金融市场中，隐含波动率（Implied Volatility, IV）是投资者对未来价格波动性的一种预期度量，尤其在期权定价中占据核心地位。SABR模型（Stochastic Alpha Beta Rho ...
评级：5 浏览量：228 收藏量：0 资源大小：753KB 上传时间：2021-09-17

: 隐含 RND 论文代码：比较两种隐含波动率技术的代码-matlab开发隐含RND（Randomized Numerical Differentiation）是一种在金融工程领域中用于估计期权隐含波动率的技术。本文档的代码主要关注了基于Heston模型的隐含波动率计算，以及对两种不同平滑算法的比较。Heston模型是由...
评级：0 浏览量：500 收藏量：0 资源大小：25KB 上传时间：2021-05-29

: 期权matlab代码-implied-volatility-of-American-option:美国期权的隐含波动率 期权matlab代码实习内容总结数据的清洗以及建模求解使用python完成，画图有matlab完成第一部分： ...使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码第三部分： BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较（代码）
评级：0 浏览量：1041 收藏量：1 资源大小：5KB 上传时间：2021-05-26

: pyOptionPricing:基于Black-Scholes流程，带有几何布朗运动的蒙特卡罗模拟，历史波动率，隐含波动率，希腊... 传统历史波动率计算 # -*- coding: utf-8 -*- # @Author: boyac # @Date: 2016-05-02 18:28:28 # @Last Modified by: boyac # @Last Modified time: 2016-05-02 19:09:29 from pandas import np import pandas_...
评级：0 浏览量：356 收藏量：2 资源大小：501KB 上传时间：2021-05-09

: 印度隐含波动率指数与股指收益之间的联系本研究考察了隐含波动率指数的变化与印度股票市场的基础股指回报之间的联系。实证结果表明，同期收益是决定当前印度隐含波动率变化的最重要因素。此外，经验证据证实了负不对称波动率-收益率关系，支持了行为解释...
评级：0 浏览量：615 收藏量：0 资源大小：502KB 上传时间：2020-06-04

: 隐含波动率表面的无套利平滑：平滑看涨期权价格和隐含波动率的功能，没有静态套利。-matlab开发该函数是Fengler, M.... 隐含波动率表面的无套利平滑。定量金融，9:4，417-428。该方法使用形状约束下的平滑样条来估计看涨期权价格作为行使价和到期时间的函数。基于这些价格，可以获得隐含波动率。
评级：0 浏览量：131 收藏量：0 资源大小：55KB 上传时间：2021-05-30

: 运动中的微笑：非对称隐含波动率的日内分析-研究论文我们提出了一种衡量隐含波动率微笑与股票指数回报之间的日内关系的新方法。它利用了高频数据中微笑轮廓的特定特征。使用 2000 年至 2011 年 EuroStoxx 50 期权和 1995 年至 2011 年 DAX 期权（1400 万笔交易）的...
评级：0 浏览量：106 收藏量：0 资源大小：977KB 上传时间：2021-06-09

: matlab有些代码不运行-calcbsimpvol:计算BlackScholes隐含波动率-Vectorwise 计算Black-Scholes隐含波动率-Vectorwise :)本机python代码 :)重量轻 :)包含样本数据 :(不适合单个/少量选项 :(代码读取的是非Python语言 :(尚未经过全面测试入门要求 Python 3.x（当前）或PyPy3 NumPy 科学（在...
评级：0 浏览量：774 收藏量：1 资源大小：668KB 上传时间：2021-05-23

: 论文研究-无模型隐含波动率及其所包含的信息: 基于恒生指数期权的经验分析.pdf 在对未来一个月的预测中,无模型隐含波动率还完全包含了~BS~隐含波动率的信息, 在对未来两个月的预测中, 无模型隐含波动率虽不能完全包含~BS~隐含波动率,但仍然包含了最多的信息; 期权市场交易量的大小, 同时交易的...
评级：0 浏览量：307 收藏量：0 资源大小：1.03MB 上传时间：2019-09-19

: VIX 和 CX：根据期权数据实施（芝加哥期权交易所的）VIX 和 CX（走廊隐含波动率）指数-matlab开发给定两个期限的多次执行的期权数据，代码实现了 VIX 和 CX 指数。实现如下： Andersen、Torben G.、Oleg Bondarenko 和 Maria T.... “通过走廊隐含波动率探索回报动态。” 金融研究评论 28.10 (2015): 2902-2945。
评级：0 浏览量：675 收藏量：1 资源大小：284KB 上传时间：2021-05-29

: 隐含波动率，隐含了哪些信息？-0614-东方证券-18页.pdf "隐含波动率，隐含了哪些信息？" 本报告主要探讨了隐含波动率的概念和应用，包括其定义、特点、计算方法和实证分析结果。隐含波动率是一种反映市场投资者对未来市场波动的预期信息的指标，具有重要的投资价值。第...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：1.78MB 上传时间：2023-07-26

: 论文研究-隐含波动率曲面的预测研究:来自中国台湾市场的证据.pdf 论文研究-隐含波动率曲面的预测研究:来自中国台湾市场的证据.pdf, 本文采用"两步法"构建了期权隐含波动率曲面的动态模型，并利用该动态模型检验了台指期权隐含波动率...
评级：0 浏览量：862 收藏量：1 资源大小：1.14MB 上传时间：2019-09-20

: 未来和未来隐含波动率-研究论文我们研究了前瞻性隐含波动率的替代概念，以及从固定期限的欧洲期权价格中提取这些量度所需的信息。然后，我们专门研究SABR模型，并显示Wu {Wu10}中双变量过渡密度的渐近展开如何允许使用分段常数参数校准SABR模型...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：330KB 上传时间：2021-05-20

: 计算期权杠杆率和隐含波动率 计算期权杠杆率和隐含波动率
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2023-07-01

: Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探.pdf 布莱克-舒尔茨期权定价公式（B-S公式）是金融工程中的重要组成部分，尤其在求解资产的隐含波动率及无风险利率方面具有重要的应用价值。无风险利率是金融市场中进行资产定价时所使用的理论利率，而隐含波动率是指市场...
评级：0 浏览量：205 收藏量：1 资源大小：305KB 上传时间：2021-07-10

: 基于神经网络的动态隐含波动率曲面-研究论文我们建议使用神经网络来学习隐含波动率表面的动态。我们不是学习整个波动率表面的动态，而是执行降维并选择从数据中学习主要波动率风险因素的维度。这些风险因素构成了隐含波动率表面的向量基础。它们可以是 PCA...
评级：0 浏览量：223 收藏量：0 资源大小：349KB 上传时间：2021-06-09

: 我国定期存贷款利率期权隐含波动率研究.pdf 本文主要探讨了我国定期存贷款利率期权隐含波动率的研究，作者通过扩展Jiang和Tian的模型，研究了看涨和看跌期权的无模型隐含波动率，以更好地理解和评估我国银行存贷款利率的风险。研究过程中，作者首先构建了一套...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：575KB 上传时间：2021-11-24

: 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率
评级：0 浏览量：3031 收藏量：6 资源大小：244KB 上传时间：2016-12-19

: 使用 GARCH、新闻情绪和隐含波动率预测波动率-研究论文我们使用隐含波动率和新闻情绪数据作为外部回归变量来研究三个 GARCH 模型（GARCH、EGARCH、GJR-GARCH）的功效，以增强对股票回报波动率的预测。我们还探讨了使用肥尾分布和偏态分布的影响。对标准普尔 500 指数...
评级：0 浏览量：288 收藏量：2 资源大小：1.07MB 上传时间：2021-06-10

: 宏观指标对期权隐含波动率动力学的“惊喜效应”：对美德关系的检验本文通过VAR模型和两个波动率指数之间的IRF，分析了一些宏观经济指标对美国和德国股票指数期权隐含波动率的“惊喜效应”。结果表明，某些特定的宏观经济“意外效应”产生了重大影响，因此美国的汇率波动对德国产生...
评级：0 浏览量：631 收藏量：0 资源大小：618KB 上传时间：2020-06-05

: 华安证券_0821_衍生品系列研究（三）：基于隐含波动率的市场风险观测.pdf 报告标题和描述涉及的知识点主要围绕“衍生品”、“隐含波动率”和“市场风险观测”，这些都是量化金融领域的核心概念。以下是对这些知识点的详细解释： 1. **衍生品**：衍生品是一种金融合约，其价值来源于一个或...
评级：0 浏览量：24 收藏量：0 资源大小：975KB 上传时间：2023-07-28

: 基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算源码.zip 基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算源码.zip基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算源码.zip基于...
评级：5 浏览量：193 收藏量：2 资源大小：4KB 上传时间：2023-12-29

: 股指期权研究-美尔雅期货-股指期权研究：国内市场有序轮动，隐含波动率进入稳定区间.pdf 【历史波动率】和【隐含波动率】的对比显示，60日历史波动率为19.44%，20日历史波动率为18.22%，均处于较低水平，与隐含波动率的18.62%相近，表明当前市场的实际波动与预期波动相匹配，市场状态较为平衡。...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：862KB 上传时间：2023-05-28

: 股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：市场反弹动能趋弱，隐含波动率进入稳定区间.pdf 标题“股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报：市场反弹动能趋弱，隐含波动率进入稳定区间”表明这是一份由美尔雅期货公司发布的关于股指期权的研究报告，主要关注的是近期市场反弹动力减弱的情况，以及期权市场的...
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：1.1MB 上传时间：2023-05-28

: 金工衍生品周报：_上周标的回调，隐含波动率攀升.rar 【标题解析】：“金工衍生品周报：_上周标的回调，隐含波动率攀升”这一标题揭示了本周报告的核心内容。"金工"通常指的是金融工程，这是一门综合运用数学、统计学和计算机科学的领域，专门研究金融市场中的各种金融...
评级：0 浏览量：65 收藏量：0 资源大小：600KB 上传时间：2021-09-09

: 从套利到无套利的隐含波动率-研究论文分析欧洲期权价格是可用的，隐含波动率与最初通过哈根公式获得的波动率非常接近。所提出的方法非常快速且易于实现，因为它只涉及一维拉格朗日插值和线性方程组的求逆。该技术是通用的，可以应用于产生套利的其他...
评级：0 浏览量：132 收藏量：0 资源大小：419KB 上传时间：2021-06-09

: 股指期权研究-美尔雅期货-股指期权研究：等待利空影响出尽，期权隐含波动率持续低迷.pdf 1. **期权隐含波动率**：期权隐含波动率是市场对未来价格波动性的预期，它是期权定价模型中的一个重要参数。在本报告中，提到的"期权隐含波动率持续低迷"意味着市场参与者预计沪深300指数未来的波动性不大，这通常...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：1.14MB 上传时间：2023-05-28

: 期权的隐含波动率微笑、斜偏.ipynb Python金融数据挖掘实战教学使用，利用numpy、pandas、sklearn等库，对金融数据进行分析，可以直接提交，或者学习使用.
评级：5 浏览量：157 收藏量：0 资源大小：6KB 上传时间：2023-04-13

: 基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算+项目... 基于BS模型、二叉树模型、傅里叶变换、蒙特卡洛模拟，实现期权定价、希腊字母计算、隐含波动率计算。 - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学 1、该资源内项目代码都经过测试运行成功，功能ok的情况下才上传的，...
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：10KB 上传时间：2024-11-12

: 确定隐含波动率的总变分正则化方法 (2012年) 求解隐含波动率是一个典型的PDE反问题,传统的Tikhonov正则化方法往往导致解的过度光滑化。基于波动率的跳跃性、隔夜周末效应等及总变分正则化方法具有较好地保持图像边界的优点,本文以Black-Scholes理论为框架,把...
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：721KB 上传时间：2021-05-28

: [MATLAB] BS期权隐含资产和隐含波动率计算 fsolve 源码程序 [MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算 fsolve 源码程序
评级：0 浏览量：440 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-11-23

: [MATLAB] BS期权隐含资产和隐含波动率迭代法源码程序 [MATLAB] BS期权隐含资产(implied asset)和隐含波动率(implied volatility)计算迭代法源码程序
评级：5 浏览量：373 收藏量：1 资源大小：1KB 上传时间：2021-11-23

: 台指选择权隐含波动率指标之资讯内涵.pdf 台指选择权隐含波动率指标之资讯内涵.pdf
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：18.29MB 上传时间：2021-11-14

: 20210321-华泰证券-金工衍生品周报：_上周标的回调，隐含波动率攀升.pdf 报告中提到了隐含波动率的上升，这表明投资者对未来市场波动的预期增加。通常，隐含波动率上升可能会增加期权的溢价。知识点五：股指期货市场股指期货是基于特定股票指数的衍生品，允许投资者在期货市场上对股票...
评级：0 浏览量：86 收藏量：0 资源大小：661KB 上传时间：2021-06-20

: 竞赛资料源码-计算波动率的六种方法，计算隐含波动率，凤凰期权的定价，编制基于50ETF期权的VIX指数.zip 【目标受众】：本项目适合IT相关专业各种计算机技术的源代码和项目资料，如计科、人工智能、通信工程、自动化和电子信息等的在校学生、老师或者企业员工下载使用。也适合小白学习进阶，可以用作比赛项目、可以进行...
评级：5 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：20.83MB 上传时间：2024-02-07

: 利用B-S模型计算期权隐含波动率 采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。
评级：4 浏览量：5107 收藏量：17 资源大小：2KB 上传时间：2014-07-03

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