隐含波动率表面的无套利平滑：平滑看涨期权价格和隐含波动率的功能，没有静态套利。-matlab开发

该函数是Fengler, M. (2009) 中提出的方法的实现。 隐含波动率表面的无套利平滑。 定量金融，9:4，417-428。 该方法使用形状约束下的平滑样条来估计看涨期权价格作为行使价和到期时间的函数。 基于这些价格，可以获得隐含波动率。