论文研究-无模型隐含波动率及其所包含的信息: 基于恒生指数期权的经验分析.pdf

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论文研究-无模型隐含波动率及其所包含的信息: 基于恒生指数期权的经验分析.pdf,  对香港恒生指数期权所含信息进行研究,并通过使用无模型隐含波动率对期权市场的效率进行直接检验, 结果发现:无模型隐含波动率所含信息最多, 它完全包含了所有历史波动率 所含信息,香港恒指期权市场是有效的; 在对未来一个月的预测中,无模型隐含波动率还完全包含了~BS~隐含波动率的信息, 在对未来两个月的预测中,

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    2019-09-19
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